StatArb

Claudeコードが登場して以来、以前は取引アルゴリズムを作成できる知能を持っていなかったが、今ではまるでRenTechのように振る舞うアルゴリズム取引に熱中する人々のグループが現れました。ある人は「Jumpで量子と話した」と言い、秘密のソースを見たと語っていました。

MM知識 - マイクロプライスと公正価格：
私は時々、最適な公正価格指標について質問されることがあります。選択肢は通常以下の通りです：
- マーク価格
- ミッド価格
- 加重ミッド価格
- マイクロプライス
一般的に、流動性の高い銘柄ではミッド価格が正しいことが多いです。クロスエクスチェンジでの計算方法については、(出来高加重、OI加重、またはカスタム手法)などの疑問もありますが、これは一般的に受け入れられている標準です。
オプションでは、流動性の低いオプションはマーク価格や加重ミッド価格を使うのが最適です。なぜなら、それらは注文板に大きく偏っているからです。これについては試行錯誤できます。流動性の高いオプションではミッド価格、または加重ミッド価格が適していると思います。(これについて遊んでみてください。収益性を決めるのはおそらくこの選択ではなく、)もし収益性があるとすれば(、流動性の低い場合にはより重要になります。
さて、次にマイクロプライスについてです。私はマイクロプライスは賢くもあり馬鹿でもあると考えています。賢い部分は、Stoikovが発明したわけではなく、彼が発表するずっと前から行われていたことです。それは、未来の公正価格)予測(の周りで見積もるという考えです。現在の価格だけではありません。
馬鹿な部分は彼の隠れマルコフモデルです。私はこれが役に立つとは思いませんし、実

RustはLLMsとの使用に非常に適しています。コンパイラで多くのエラーを自然に検出し、修正します。また、言語として非常にトークン効率が良いため、効率的にコードを記述できる点も魅力です。パフォーマンス重視のコードを作成したい場合に、非常に効果的な選択肢となります。

飛行機や電車に乗っているときは、ノートファイルを開いて、機能やより多くの収益を得る方法について考えるだけです。\n\nそれが私のアイデアのパイプラインを忙しく保ちます。

信じるか信じないかはともかく、最も強力な特徴は私が見つけた限り、最も線形に振る舞う傾向があります。
これは明らかに、弱い特徴においてのみ特徴と将来リターンの曲線がゆらゆらしているのは、信号の欠如の性質であることを示唆しています。
特定の種類の特徴には非線形性が見られることもありますが、一般的にはそれらは将来のリターンに対して線形にマッピングされます。

Grokは3シャープ以上の100万のアルファを見つけました。

𝗘𝗿𝗿𝗼𝗿
あなたのアカウントは、あなたがひどいクオンタであり、NNのトレーニングに全ての会社予算を浪費したとして複数の通報があったため、現在ロックされています。詳細についてはXサポートまでお問い合わせください。

Sigma * sqrt(t)
この式は多くの分野で見られます。
- インパクトの平方根法則。
- ブラック・ショールズ・マートンの時間分散調整 (d1 vs d2)
- 市場における規模（スケール）スプレッドとボラティリティ * sqrt(期待保有時間)
実際、3は1を意味します。

メリークリスマス！

多くのアルファを見つけました。式の中でボラティリティを取引量に置き換えると、アルファは同じように見えます。
取引量とボラティリティは非常に相関しています。