BlockBeats Info, le 15 février, l’analyste de CryptoQuant @AxelAdlerJr a publié un message indiquant que le différentiel de Bitcoin (moyenne mobile simple sur 7 jours) est retombé dans la zone neutre, en raison de la réduction notable de la prime entre le spot et les contrats à terme.
Il a souligné que ce changement indique que la demande pour une position longue via des dérivés s’affaiblit, le marché n’évaluant plus un scénario de « tolérance au risque » agressive. En général, cela signifie une baisse de la tolérance au risque, le début d’un processus de désendettement, et une transition des investisseurs vers une attitude d’attente.
Axel Adler Jr pense que, pour l’instant, le marché des dérivés ne parvient pas à continuer à faire monter les prix. Si les acheteurs veulent retrouver de la dynamique, ils doivent s’appuyer sur une demande d’achat plus forte sur le marché au comptant.
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2026-04-17 10:15 à 2026-04-17 10:30 (UTC), le prix du BTC a chuté rapidement dans la fourchette de 75214.3 – 75725.9 USDT, avec un rendement cumulée sur 15 minutes de -0,52 % et une amplitude de 0,68 %. Durant cette période, le sentiment du marché est passé de prudent à pessimiste : la volatilité du carnet s’est accentuée, les principales paires de trading ont vu apparaître des volumes d’ordres de vente initiés en hausse, avec une demande qui n’arrive pas à absorber, entraînant une nette baisse de la vitalité du trading.
Le principal moteur de ce mouvement anormal est l’afflux concentré à court terme de la part des détenteurs de grande taille (les « baleines ») vers les exchanges ; les données on-chain indiquent que le flux net vers les exchanges des adresses détenant plus de 1000 BTC est passé d’un état stable à une valeur positive, ce qui a eu un effet d’entraînement direct sur le retour temporaire des soldes des exchanges. Les données historiques montrent que le comportement des baleines qui transfèrent des fonds vers les exchanges est fortement corrélé aux pressions de vente à moyen et court terme. En parallèle, des instantanés du carnet d’ordres reflètent une augmentation notable du volume des ventes initiées, et un déplacement vers le bas de la courbe des prix exécutés, soulignant une capacité d’absorption du marché relativement faible, ce qui a provoqué une baisse à court terme des prix.
En outre, sur le marché des dérivés, la structure long/court s’est inclinée en faveur des positions vendeuses : le nombre de contrats vendus en position initiée est supérieur aux achats sur une courte période, ce qui accroît encore la pression de liquidation côté acheteur et amplifie la chute. La liquidité du marché est globalement faible : le nombre d’adresses actives sur 10 minutes n’est qu’environ de 42 000, tandis que les frais et le mempool se maintiennent près des plus bas du mois en cours. Dans un contexte où la trésorerie en absorption est insuffisante, l’effet de choc marginal des grosses ventes a été amplifié. Au niveau macro, le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et les médias du secteur qui ont à plusieurs reprises abaissé les attentes de la phase du BTC ont conduit à un recul généralisé de l’appétit pour le risque des investisseurs, créant une résonance au niveau du sentiment du marché.
À court terme, il faut rester vigilant face au risque de liquidité et à l’impact des transactions unilatérales de grande taille sur les prix. Par la suite, il faut suivre les évolutions clés telles que le changement des positions on-chain des baleines, les soldes des exchanges et le retour des indicateurs d’activité, ainsi que l’éventuelle influence des orientations macro-politiques sur les actifs à risque. Les utilisateurs concernés devraient surtout se prémunir contre le risque d’une expansion brutale des fluctuations de prix à court terme et se tenir à jour avec davantage d’informations sur le marché.
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