如何在2026年免費使用Backtest程式進行外匯交易

許多外匯交易者常常面臨同樣的問題：「我的交易系統在實際市場中能否有效運作？」使用免費的回測程式成為一個重要的工具，幫助在實盤交易前回答這個問題。透過在過去的價格資料上測試策略，交易者可以清楚看到該策略有多大的潛力產生回報。

為什麼要進行回測？

建立一個買賣信號的指標或交易系統並不困難，但事實上大多數系統長期來可能都無法獲利。唯一能確定的方法就是用過去的價格資料來測試該系統，這可以透過免費或付費的回測工具來完成。

回測能幫助交易者：

• 評估策略是否能產生利潤
• 測量最大虧損風險
• 理解預期的風險與回報
• 在實盤投入前優化系統

外匯回測的運作原理

回測是利用過去的價格資料來測試交易系統的盈利能力。基本假設是：如果系統在過去能產生良好的回報，那麼它在未來也有較高的機率有效。

主要的回測步驟：

1. 明確設定交易策略（例如：用SMA(5)穿越SMA(20)作為買入信號）
2. 選擇要測試的歷史資料
3. 將系統應用於選定的資料
4. 記錄並分析結果
5. 計算重要指標，如勝率、最大虧損、Sharpe比率
6. 優化系統以獲得更佳結果
7. 在實時資料上進行前向測試（forward test）

例如，若你想用SMA(5)穿越SMA(20)來回測EURUSD的5分鐘圖，並設定止損-20%，結果會告訴你這個策略在測試期間的獲利情況。

哪個回測工具較佳？

回測不一定要很複雜，從一般應用程式到專業平台皆可。新手交易者多選擇免費工具，因為容易上手且無門檻。

常見選擇包括：

• Excel或Google Sheets — 適合初學者，操作簡單且成本為零
• TradingView — 內建Strategy Tester，資料豐富且操作快速
• 程式語言（如Pine Script、MQL4） — 提供最大彈性，適合進階用戶

Excel：簡單又免費的回測工具

Excel或Google Sheets是新手交易者進行簡易回測的好幫手，無需寫程式或學習新語言。

基本步驟：

1. 下載EURUSD每日價格資料到試算表
2. 建立SMA(5)與SMA(20)的計算欄位
3. 使用IF函數設定買賣條件（如：SMA(5) > SMA(20)則買入）
4. 增加欄位標記開平倉點
5. 計算總盈虧

設定完成後，試算表會顯示若依此策略操作，能獲得多少pips的回報。

優點： 免費、操作直觀、彈性高

限制： 需要花時間設定，資料時間框架越短（如1分鐘）越會拖慢速度

TradingView Strategy Tester：免費且方便

TradingView提供內建Strategy Tester，部分功能免費，資料豐富，操作快速。

範例策略如BarUpDn：當出現陽線（開盤價高於前一根收盤價）買入，出現陰線賣出。

以EURUSD日線資料回測一年：

• 總回報：-0.94%
• 交易次數：45
• 勝率：約35.56%（16次獲利）
• 最大回撤：4.12%
• 利潤因子：0.807

結果顯示策略尚需調整，但可以嘗試修改條件或用於其他資產。

優點： 資料豐富、速度快、可視化圖表

限制： 高階功能需付費，進階策略需學習Pine Script

回測結果的重要指標

回測不只是看「盈虧」，還有其他數據能幫助判斷策略的穩定性。

• 累積報酬（Cumulative Return）：總盈虧，建議以年化百分比呈現
• 報酬波動率（Return Volatility）：衡量回報的穩定性，波動越大越不穩
• Sharpe Ratio：衡量每單位風險的超額回報，數值越高越好
• 最大回撤（Maximum Drawdown）：在回測期間最大資金損失，反映風險承受度
• 勝率（Win Rate）：獲利交易比例，不一定越高越好，關鍵在於盈虧比

回測是否已足夠？還是需要前向測試？

回測提供有用資訊，但有局限：過去的資料不一定代表未來，市場變動、滑點(spippage)、點差(spread)都會影響實戰結果。因此，專業交易者常進行前向測試（forward testing）。

前向測試：在實時市場中用模擬帳戶或少量資金測試策略，驗證回測結果的可靠性。

結合回測與前向測試，能更全面評估策略的實用性。

總結

使用免費的回測工具是每個外匯交易者在實盤前的重要步驟。它幫助你了解策略的潛力，判斷是否值得投入真金白銀。

不論是Excel、TradingView或其他工具，理解回測原理與結果分析都很重要。這樣你才能建立穩健的交易系統，並提升信心，穩步前行。