外匯回測是什麼？交易者必須了解如何運用真正能盈利的策略

為什麼在紙上看起來很漂亮的交易策略在實際市場中卻會失敗？大多數原因是缺乏事前測試。外匯回測（Backtest）是一種檢驗你的交易系統是否具有實際盈利潛力的方法，而非僅僅是理論。

從指標產生買賣信號很容易，但要建立一個能長期持續盈利的系統，則需要對歷史數據進行系統性測試。本文將介紹如何進行外匯回測，幫助你避免無端損失資金，並提供可立即使用的免費工具。

為什麼外匯回測對於系統開發至關重要

回測（Backtest）是用過去的價格數據來測試交易系統的過程，評估如果用該系統在過去的市場情況中操作，結果會是如何。

基本假設是：如果你的交易系統在過去五年的數據中表現良好，那麼未來也有較大機會表現不錯。這是開發高成功率交易系統的基礎。

完整的外匯回測流程

進行回測需要有條理的步驟，具體如下：

步驟一：建立你的交易策略
首先，必須有明確的策略，可以是現有指標的組合，並設定明確條件，例如：測試EURUSD五分鐘內的策略，使用SMA(5)與SMA(20)的交叉作為買入信號。

步驟二至三：選擇資料並進行測試
將過去的價格資料輸入回測工具，系統會根據設定條件產生買賣信號。

步驟四至六：記錄並分析結果
記錄測試結果，判斷獲利或虧損，最重要的是分析原因，為何系統會出現這樣的結果。

步驟七：調整並實盤應用
若結果不理想，調整策略條件，再次測試；滿意後再用於實盤交易。

如何讓外匯回測產生有效結果

開始回測時，需明確設定三個主要因素：

第一：交易資產
例如：EURUSD。

第二：時間框架（Timeframe）
例如：五分鐘、一小時或一天。

第三：明確的策略規則
例如：SMA(5)上穿SMA(20)表示買入，下穿表示賣出，止損設定為-20%。

條件明確後，交易者即可進行測試並用數字結果來評估，避免依賴直覺或個人偏見。

實例：真實回測範例
假設測試SMA交叉策略在日線級別的EURUSD：

• 買入信號：SMA(5)上穿SMA(20)
• 賣出信號：SMA(5)下穿SMA(20)
• 止損：-20%

在此條件下，交易者可以明確知道：

• 進出場點在哪裡
• 每次交易的風險大小
• 預期的回報率

2026年可用的免費外匯回測工具

完整的程式化回測（如用Python、MQL4或Pine Script）需要寫程式，較耗時。但對於初學者或想快速測試的用戶，有一些免費工具可以大大簡化流程。

1. Excel或Google Sheet — 最簡單的回測工具

如果你想用自然方式進行回測，不想寫程式，Excel是最佳選擇。

步驟：

• 下載EURUSD歷史價格資料，貼入表格
• 建立SMA(5)與SMA(20)的計算列
• 使用公式=IF(C21-D21>0, 1, 0)來判斷SMA交叉
• 利用=IFS()設定買賣信號
• 最後計算總盈虧

優點： 免費、透明、可控，能看到每一步的計算細節。

限制： 資料量大時運算較慢，且較適合較長時間框架（如日線、1小時），分鐘級資料較難處理。

2. TradingView — 廣受歡迎的回測平台

TradingView提供內建的策略測試器（Strategy Tester），操作簡單。

使用方式：

• 在圖表中選擇EURUSD
• 打開Strategy Tester
• 選擇或自訂策略（可用內建或自訂腳本）
• 設定時間範圍（如過去一年）
• 點擊“Run Backtest”

範例結果：
以一個名為BarUpDn的策略在日線上測試一年，結果顯示：

• 總體損益：-0.94%（虧損$9,447.20）
• 交易次數：45
• 勝率：35.56%（16勝29負）
• 最大回撤：4.12%（$41,212.96）
• 利潤因子：0.807

此結果顯示策略尚未盈利，需調整條件或加入風險控制。

優點： 快速、支持逐筆（tick）回測、結果準確。

限制： 免費版有限制，需升級Pro版以解鎖更多功能。

交易系統的關鍵指標

回測結果會提供多個重要數據，交易者需理解其意義：

• 累積報酬（Cumulative Return）
  表示整段期間的總盈虧百分比。例如+15%代表系統整體盈利15%；-10%則代表虧損10%。

• 報酬波動（Volatility of Return）
  表示收益的穩定性。高波動可能代表系統在某些時候獲利，但整體不穩定。

• Sharpe Ratio（夏普比率）
  衡量每單位風險的超額報酬。數值越高越好，通常1.0以上較為理想。

• 最大回撤（Maximum Drawdown）
  在最壞情況下，資金最大損失比例。越低越好，例如20%的回撤表示資金曾經最多縮水20%。

• Profit Factor（利潤因子）
  總盈利除以總虧損。大於1.5較佳，小於1則代表虧損。

回測與實盤測試（Forward Test）的差異

回測基於過去數據，可能不完全反映未來市場狀況，因為未來的價格行為可能與歷史不同。

因此，除了回測外，還應進行實盤測試（Forward Test），用實時或模擬帳戶在真實市場中驗證策略。

實盤測試步驟：

• 使用實時行情或模擬帳戶
• 按照回測策略進行交易
• 持續1-3個月，觀察策略在現實中的表現

結合回測與實盤測試，才能建立穩健的交易系統。

總結

**外匯回測（Backtest）**是開發盈利交易系統的重要工具。透過歷史數據測試，你可以清楚看到：

• 系統的盈利潛力與風險承受能力
• 系統的穩定性與可靠性
• 預期的回報是否符合你的風險偏好

利用Google Sheet或TradingView等免費工具，從建立簡單策略開始，逐步優化，最終打造出高效的交易系統，這是邁向成功交易的關鍵。