Последнее время много людей спрашивают меня о показателе KD, особенно о том, как понять настройки параметров. Честно говоря, многие используют KD, не понимая его логики, сегодня я разберу это подробно.

Показатель KD на самом деле состоит из трех уровней, нижний — RSV, то есть незрелое случайное значение. Его функция очень проста — смотреть, где сегодня находится цена закрытия по отношению к прошлому периоду. Формула: (цена закрытия сегодня минус минимальная цена за последние n дней) делить на (максимальная цена за последние n дней минус минимальная цена за последние n дней), затем умножить на 100. По умолчанию n равно 9, поэтому если цена закрытия сегодня — это максимум за последние 9 дней, RSV будет 100, а если минимум — 0.

На базе RSV значение K — это сглаженное значение RSV, берется вчерашнее значение K, умножается на 2/3 и прибавляется RSV сегодня, умноженное на 1/3, таким образом сохраняется чувствительность и фильтруются шумы. Так как K реагирует быстро, его еще называют быстрой линией. Значение D — это еще одно сглаживание K, берется вчерашнее D, умножается на 2/3 и прибавляется текущий K, умноженный на 1/3, и тогда D становится более стабильным, его называют медленной линией.

Некоторые платформы добавляют еще линию J, формула — 3K минус 2D. Цель J — усилить расхождение между K и D. Когда J превышает 100 — это сигнал о сильной перекупленности, ниже 100 — о сильной перепроданности. Честно говоря, J реагирует быстро, но также дает много ложных сигналов, для большинства трейдеров достаточно использовать только KD.

Почему большинство программных обеспечений используют параметры 9,3,3? Это не случайно. 9 — это период, основанный на последних 9 свечах, в традиционных финансах это примерно две торговых недели, такой длины достаточно, чтобы уловить краткосрочные колебания, не будучи слишком медленным. Два последних числа — 3 и 3 — это сглаживание K и D. Первое 3 — это скользящее среднее RSV за 3 дня, чтобы фильтровать шумы резких скачков за один день, второе 3 — это еще одно сглаживание K. Эти параметры стали популярными потому, что в фондовом и валютном рынках они дают наиболее точные прогнозы для колеблющихся рынков, а при использовании одних и тех же параметров сигналы поддержки и сопротивления работают более эффективно — так работает коллективное согласие.

Конечно, настройки KD можно менять в зависимости от стратегии. Если хочешь более быстрые сигналы для краткосрочной торговли, можно установить параметры 5,3,3 — тогда золотой и смертельный крест будут появляться чаще, но и ложных сигналов станет больше, потребуется фильтрация другими теханализами. Для более стабильных среднесрочных операций лучше увеличить период до 18, то есть 18,3,3 — тогда линии K и D станут более плавными, пересечения будут происходить только при сильных трендах.

На разных таймфреймах тоже есть отличия. На 5-минутных и 15-минутных графиках я обычно использую 14,3,3, чтобы фильтровать шумы и искать краткосрочные отскоки. На часовых и дневных графиках — стандартные 9,3,3 — баланс между чувствительностью и стабильностью, сигналы пересечения наиболее надежны. На недельных и месячных графиках тоже используют 9,3,3 — сигналы реже, но более мощные, подходят для долгосрочных стратегий.

Очень важный миф — считать, что чем более точные параметры, тем лучше. На самом деле, настройка параметров — это способ подстроиться под свою стратегию, а не предсказание будущего. Если установить слишком агрессивные параметры, например 3,2,2, вы получите бесконечное количество пересечений, что приведет к излишней торговле и частым стоп-лоссам. Для большинства инвесторов достаточно стандартных 9,3,3, менять их стоит только при наличии четких причин.

Что касается уровней перекупленности и перепроданности — традиционно считается, что при KD выше 80 — перекупленность, ниже 20 — перепроданность, но в разных рынках эти границы могут немного корректироваться. Важно понять, что нет необходимости каждому использовать разные параметры KD. Трейдеры используют этот индикатор для получения прибыли, а не для того, чтобы выделяться. Использование нестандартных настроек может лишить вас коллективного эффекта и силы поддержки.

Понимание логики расчетов и значений параметров KD помогает находить подходящие стратегии в колеблющихся рынках. Особенно классическая настройка 9,3,3 — она подходит большинству условий и имеет поддержку коллективного согласия, что делает сигналы поддержки и сопротивления более точными. Поэтому вместо того, чтобы слепо менять параметры, лучше сначала понять их суть, а затем — по результатам торговли вносить небольшие корректировки.