EMA — что это такое и почему трейдерам важно это понять

В мире трейдинга, насыщенном множеством индикаторов, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) считается мощным инструментом анализа тренда. Она помогает трейдерам видеть истинный вес движений цен на рынке. Что такое EMA и почему она важна для вашей торговой стратегии? Давайте разберемся в этой статье.

Экспоненциальная скользящая средняя: глубокий индикатор для понимания рынка

EMA разработана для того, чтобы отдавать больше веса последним ценовым данным, что делает ее более чувствительной к текущим изменениям цены по сравнению с простыми скользящими средними (SMA), которые учитывают все точки одинаково. Именно поэтому как новички, так и профессионалы обращают внимание на EMA — она быстро реагирует на рыночные движения.

Трейдеры используют EMA для определения восходящих и нисходящих трендов в заданных временных рамках, при этом делая акцент на последних значениях. Правильное чтение линии EMA позволяет трейдерам лучше улавливать краткосрочные или даже второстепенные тренды.

История и развитие EMA с XVIII века

Идея о скользящем среднем цен можно проследить до японских торговцев рисом XVIII века. Однако статистическая основа скользящих средних возникла в начале XX века.

В 1901 году Р.Х. Хукер предложил концепцию “мгновенных средних” (instantaneous averages), а в 1909 году Г.Ю. Юл официально назвал это “скользящими средними”. Эта идея получила широкое признание после публикации в книге “Elements of Statistical Method” В. И. Кинга в 1912 году.

Позже, в 1960-х годах, П.Эн. Харлан, ученый-ракетчик, применил экспоненциальное сглаживание к данным фондового рынка, что положило начало широкому использованию EMA в торговле сегодня.

Как рассчитывать EMA: простая формула и пример

Расчет EMA включает три основных шага, которые легко понять даже новичкам.

Шаг 1: Начинаем с SMA

Берем цены закрытия за выбранный период, складываем их и делим на число периодов. Полученное значение — начальное EMA.

Например, для 10-дневной EMA: складываем цены закрытия за последние 10 дней и делим на 10.

Допустим, цены закрытия за последние 10 дней: 22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29. Их сумма — 222.21. Делим на 10 — получаем SMA(10) = 22.221, это и есть начальный EMA.

Шаг 2: Вычисляем множитель сглаживания (Multiplier)

Множитель определяет, насколько сильно последний ценовой показатель влияет на EMA. Формула:

Multiplier = 2 ÷ (N + 1)

где N — число периодов.

Для N=10: 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818

Это означает, что последний ценовой показатель имеет 18.18% веса.

Шаг 3: Расчет следующего EMA

Используем формулу:

EMA = (C × Multiplier) + (EMA_prev × (1 − Multiplier))

где:

• C — цена закрытия сегодня
• EMA_prev — EMA предыдущего дня
• Multiplier — рассчитанный множитель

Пример:

• Цена закрытия сегодня © = 22.15
• EMA предыдущего дня = 22.221

Расчет:

1. Разница: 22.15 − 22.221 = −0.071
2. Умножение на множитель: −0.071 × 0.1818 ≈ −0.0129
3. Новая EMA: 22.221 − 0.0129 ≈ 22.2081

Итог: EMA следующего дня = 22.2081

EMA и SMA: основные отличия для трейдера

Эффективные стратегии с EMA на рынке

Стратегия EMA 9: краткосрочный тренд

EMA 9 — это среднее за последние 9 закрытий, которая показывает текущий тренд. Она хорошо подходит для быстрого реагирования и определения точек входа и выхода в коротких временных рамках.

Стратегия скрещивания скользящих средних (Moving Average Crossover)

Использование двух EMA с разными периодами — популярный метод. Когда короткая EMA пересекает длинную сверху вниз — сигнал на продажу, снизу вверх — на покупку. Например, EMA 9 и 20 пересекаются с EMA 50, что указывает на смену тренда.

Стратегия EMA 8-13-21: числа Фибоначчи

Используются три EMA: 8, 13 и 21 — числа, связанные с последовательностью Фибоначчи. Эти показатели помогают выявлять точки входа и выхода, особенно в краткосрочной торговле, например, скальпинге или дневной торговле.

Преимущества и ограничения EMA

Преимущества

1. Быстрое определение тренда — линия EMA быстро реагирует на изменения.
2. Простая поддержка уровней поддержки и сопротивления.
3. Быстрая реакция на текущие изменения цены, что важно для активных трейдеров.

Недостатки

1. Может давать ложные сигналы в условиях высокой волатильности.
2. Все равно основана на исторических данных, что не гарантирует точность предсказаний.
3. Эффективность зависит от выбранной стратегии и стиля трейдера.

Как настроить EMA на торговой платформе

На платформах вроде Mitrade настройка EMA проста: войдите, откройте график, выберите индикатор — Moving Average Exponential, и он появится на графике. Можно изменить параметры — период, стиль и цвет — через всплывающее меню, чтобы адаптировать под свою стратегию.

Итог

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — универсальный технический индикатор, используемый не только на форексе, но и на рынках акций, индексов, товаров, криптовалют и CFD. Ее способность быстро реагировать на текущие изменения цен делает EMA незаменимым инструментом в условиях быстроменяющейся среды. Время — ключевой фактор, а EMA помогает трейдерам своевременно понять направление рынка, выявить возможные точки входа и выхода, а также лучше справляться с волатильностью.

Будь то золото, биткоин, индекс или валютная пара — EMA поможет определить тренд, возможные точки входа и поведение рынка.

Чтобы протестировать работу EMA в реальных условиях без риска, попробуйте бесплатный демо-счет Mitrade — он позволит вам практиковаться, тестировать стратегии и уверенно торговать на реальные деньги. 💸

💸 Не пропустите!!! 💸
Бонус для новых клиентов — $100! 🎁
Комиссия 0%, спреды низкие! Минимальный депозит — $50 🤑
Тренируйтесь с виртуальными $50,000 бесплатно 💰

Инвестиции связаны с риском, могут не подходить всем