Глобальный системный менеджер нацелен на инвестиции в размере $1 миллиардов для стратегии товарных фьючерсов

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners объединит агентный ИИ, LLM и машинное обучение с глубокими количественными исследованиями, чтобы переопределить генерацию альфы на глобальных рынках энергии, металлов и сельского хозяйства

Moreton Capital Partners (MCP) сегодня запускает свой глобальный фонд товарных фьючерсов, ориентированный на начальный сбор в размере 1 миллиарда долларов США. Руководит проектом главный инвестиционный директор (CIO) и соучредитель Лес Финемор, фонд MCP Global Commodities Alpha Fund будет рыночно-нейтральным по более чем 70 глобальным товарным фьючерсам и опционам, охватывающим сельское хозяйство, энергию и металлы.

Созданный для институциональной стабильности, фонд стремится к стабильной риск-скорректированной доходности, с целевым коэффициентом Шарпа более 1,5 и чистой годовой доходностью более 15%, при этом поддерживая строгий профиль с низким бета. Он основан на передовых агентных ИИ, больших языковых моделях (LLMs) и машинном обучении, в сочетании с количественными исследованиями и глубокими знаниями в области товарных рынков.

В основе MCP лежит технологическая компания, использующая собственную инфраструктуру машинного обучения и масштабную инженерную работу с признаками для выявления и использования неэффективностей на товарных рынках. Обрабатывая сотни тысяч ежедневных данных, охватывающих фундаментальные показатели спроса и предложения, позиционирование и волатильность, её ИИ-движок генерирует системные торговые сигналы по всему миру. В отличие от статичных правил, модели MCP адаптируются к меняющимся рыночным структурам.

Финемор обладает более чем десятилетним опытом в систематическом управлении инвестициями, физической торговле и агрономических исследованиях. Ранее он был CIO и соучредителем Imbue Capital, где разрабатывал систематические торговые стратегии в области энергии, металлов и сельского хозяйства. Соучредитель и операционный директор MCP Алистэр Фулертон начал работу на товарных рынках Гонконга в 2013 году после десятилетия работы на стороне продаж в деривативах, где он приобрёл богатый опыт запуска и масштабирования предприятий, связанных с товарами и валютой.

«За последние восемь лет мы развивали и совершенствовали стратегию, преодолевая периоды значительной турбулентности на рынках, включая COVID-19 и несколько горячих войн. Глобальные товарные рынки всё больше финансируются, и макроэкономические факторы важнее, чем когда-либо. Используя наши собственные макрооснованные признаки в моделях, мы стратегически используем эти изменения», — объяснил Финемор.

Инвестиционная компания управляет рыночно-нейтральным портфелем, сознательно балансируя длинные и короткие позиции по группам товаров. Такой дизайн обеспечивает минимальный чистый направленный риск, а доходность определяется относительной ценностью и альфа-сигналами, а не широкими трендами цен на товары.

«Инвесторам не нужны дополнительные товарные бета-стратегии. Их можно купить по низкой цене. Что они ищут — это стабильную, некоррелированную альфу. Наша стратегия по замыслу нейтральна к рынкам и секторам, поэтому доходность формируется за счёт относительных неправильных оценок, а не за счёт крупных концентрированных ставок и надежды на рост нефти или меди. Объединяя институциональные стандарты риска и операций с темпами технологического стартапа, наши инвесторы получают ожидаемое управление, но с инновационной скоростью, которой обычно не достигают. Это редкое сочетание в мире товаров», — добавил CIO.

Новая структура классов акций MCP позволяет инвесторам масштабировать свою экспозицию для оптимизации эффективности капитала. Класс Core ориентирован на 12,5% годовой волатильности, а класс Levered — на 25% волатильности для тех, кто ищет высокоубеждённую, эффективную по наличным средствам доходность.

Фулертон, руководящий развитием инвестиционного менеджера в Абу-Даби Глобальный рынок (ADGM), отмечает, что ДНК компании сформирована многолетним опытом работы на товарных рынках.

«Наша инфраструктура управления портфелем и операционным риском создана в соответствии с высокими стандартами самых продвинутых глобальных инвесторов. В условиях высокой волатильности сектора, рамки MCP предназначены для сглаживания резких колебаний, характерных для товарных стратегий, а наши протоколы риска позволяют нам ориентироваться в рутинных рыночных колебаниях и серьёзных событиях с левым хвостом», — сказал Фулертон.

** О Moreton Capital Partners**

Moreton Capital Partners (MCP) — глобальный систематический управляющий товарными инвестициями, сочетающий глубокий фундаментальный опыт торговли с передовыми количественными исследованиями, агентным ИИ и технологиями LLM. Основана в 2025 году после трёх лет глубоких исследований, проектирования и разработки, MCP запускает свой глобальный фонд товарных альф в марте 2026 года, ориентированный на начальный сбор в 1 миллиард долларов США. Фонд будет рыночно-нейтральным по более чем 70 товарным фьючерсам, охватывающим сельское хозяйство, энергию и металлы. Цель — более 15% чистой годовой доходности при коэффициенте Шарпа выше 1,5. Подробнее на сайте moretoncp

MENAFN23022026005205011743ID1110778137