Овладейте индикатором KDJ, чтобы понять код сигналов покупки и продажи на рынке

Многие трейдеры, вступающие в мир технического анализа, сталкиваются с мощным набором инструментов — индикатором KDJ. Почему этот индикатор широко используется среди розничных инвесторов, будучи одним из самых практичных количественных инструментов в рыночном анализе? В этой статье мы рассмотрим рабочие принципы индикатора KDJ и покажем, как применять его к торговым стратегиям на практических примерах, чтобы помочь вам более точно понимать рыночные возможности.

Поймите три линии стохастического индикатора: K, D и J выполняют свои обязанности

Индикатор KDJ, также известный как индикатор Stochastic, отражает перекупленное и перепроданное состояние рынка для трейдеров через три кривых. Эти три строки — это значение K (быстрая линия), значение D (медленная линия) и значение J (линия, чувствительная к направлению), каждая из которых играет разные роли:

Значение K (экспресс-линия) Он отражает относительную позицию цены закрытия в диапазоне колебаний цены за последний период времени и более чувствительный к изменениям.

D-значение (медленная линия) Это процесс сглаживания подсвечников, устраняющий рыночный шум с помощью метода скользящей средней и делающий тренд более заметным.

Значение J (линия, чувствительная к направлению) Измеряя дивергенцию между K и D, когда K и D пересекаются, J-линия реагирует заранее, что является чувствительным индикатором для поиска поворотных точек.

В техническом анализе подсвечники и D-линии могут выявлять перекупленные или перепроданные зоны, аналогично функции индикатора RSI. В то время какЛиния J используется для обозначения степени расхождения между линией K и D, когда три линии сходятся в ключевых точках, это часто сигнализирует о появлении новых торговых возможностей.

Теоретически, когда K-линия пересекает D-линию вверх, рынок находится в восходящем тренде и может рассматриваться для входа; Когда линия K пересекает линию D вниз, формируется нисходящий тренд, и вы должны выбрать возможность покинуть рынок.

Как рассчитывается индикатор kdj: процесс вывода от RSV к K, D и J

Чтобы по-настоящему освоить метрику KDJ, важно понимать вычислительную логику, лежащую в её основе. Индикатор сначала вычисляет пропорциональную зависимость между высокими, низкими и закрытыми ценами в течение определённого периода, чтобы получить незрелое стохастическое значение (RSV), а затем выводит последние три кривые с помощью метода сглаживающей скользящей средней.

Процесс расчёта выглядит следующим образом:

Шаг 1: Рассчитать значение RSV

Возьмём в качестве примера ежедневную строку, формула вычисления выглядит так: RSVn=(Cn-Ln)÷(Hn-Ln)×100

Среди них Cn — это цена закрытия n-го дня, Ln — самая низкая цена за n дней, а Hn — самая высокая цена за n дней. Значение RSV всегда колеблется от 1 до 100, отражая относительную силу цены закрытия в недавнем ценовом диапазоне.

Шаг 2: Определите значения K, D и J

Вычисляйте день за днём по следующей рекурсивной формуле:

• K-значение дня = 2/3× K-значение предыдущего дня + 1/3 × RSV дня
• D-значение дня = 2/3× значение D предыдущего дня + 1/3× K значения дня
• J значение дня = 3× K значение дня - 2× D значение дня

Если начального значения на предыдущий день нет, начальное значение можно установить на 50. Этот рекурсивный процесс обеспечивает согласованность и плавность кривой.

Временной диапазон индикатора KDJ регулируется. Изменяя длину цикла, можно наблюдать краткосрочные, средние или даже долгосрочные колебания рынка, гибко реагируя на разные торговые временные шкалы.

Установка параметров и практическое применение: количественное суждение о перекуплении и перепродажах

В самом торговом программном обеспечении расчёт индикатора KDJ осуществляется фоном, и трейдерам нужно установить только конкретный временной период. Стандартный параметр устанавливается в (9,3,3): 9 — статистический период, первые 3 — параметры сглаживания K-линии, а последние 3 — параметры сглаживания D-линии.Чем выше значение, тем менее чувствителен индикатор к колебаниям цен; Чем меньше его значение, тем быстрее реакция.

На диаграмме обычно мы проводим две горизонтальные линии на 80 и 20, чтобы определить ключевые области:

Когда линии K и D поднимаются выше 80, цена акции входитСтатус перекупки, указывает на то, что рост может столкнуться с коррекцией. Когда линии K и D упали ниже 20, акции упалиСтатус перепроданных, появляется возможность для отскока.

Кроме того, можно наблюдать изменения волатильности линии J. Линия J выше 100 означает серьёзное перекупление, а линия J ниже 10 — серьёзное перепродажу. Когда линии K и D колеблются между 80 и 20, резкий подъём или падение линии J часто сигнализирует о надвигающейся точке поворота.

Золотой Крест и Крест Смерти: Используйте ключевые моменты как в поле, так и вне него

Наиболее практичное применение индикатора KDJ — выявить два ключевых узора: золотой крест и крест смерти.

Золотой крест — сигнал входа

Когда обе линии K, и D проходят ниже зоны 20-20, пересечение, образованное пересечением линии K, переходящей D-линию вверх, называется «низким золотым крестом». Этот паттерн указывает на то, что короткие силы на рынке значительно ослаблены, и длинные силы готовятся к контратаке. Выход на рынок в это время часто может стать отправной точкой растущего рынка.

Крест Смерти — Сигнал выхода

Когда обе линии K, и линии D проходят выше зоны 80, переход, образованный пересечением линии K, называется «крестом высокой смерти». Этот паттерн указывает на то, что рынок вот-вот истощится, и медведи будут доминировать в следующем тренде. В настоящее время выход с рынка и получение прибыли могут эффективно защитить полученную прибыль.

Важно отметить, что пересечения в разных местах обеспечивают разную силу сигнала. Кроссоверные сигналы, формирующиеся в перекупленных и перепроданных районах (около 80 или 20), являются самыми надёжными; Кроссоверы, образованные в средней зоне (40-60), требуют проверки с помощью других инструментов.

Сила паттернов расхождения: скрытые сигналы от индикатора KDJ

Помимо кроссоверных паттернов, феномен обратной реакции также является высокопредиктивной закономерностью в индикаторе KDJ. Бэкраннинг делится на два типа: верхний бэкраннинг и нижний бэкраннинг.

Сверху спина к спине — пиковый предупреждающий знак

Когда цена акции продолжает достигать новых максимумов, но индикатор KDJ постепенно падает на высоком уровне, формируется верхняя дивергенция. Такое расхождение между ценой и индикаторами часто сигнализирует о скором пиковом развороте на бычьем рынке, что является типичным сигналом продажи. Трейдерам стоит рассмотреть возможность выхода или сокращения своих позиций в данный момент.

Поддержка дна — возможность купить снизу

Наоборот, когда цена акций продолжает падать к новым минимумам, а индикатор KDJ постепенно растёт на низком уровне, формируется дно дивергенции. Такое обратное движение цены против индикатора часто означает, что падение приближается к концу, и дно вот-вот подтвердится. Трейдеры могут рассмотреть возможность открытия или увеличения своих позиций в данный момент.

Случай бычьего рынка индекса Hang Seng 2016: полный торговый цикл от дна до высокого перекрёстка смерти

Практические случаи лучше всего визуализируют прикладную ценность индикаторов KDJ. Возьмём, к примеру, классический бычий рынок индекса Hang Seng в Гонконге 2016 года:

12 февраляИндекс Hang Seng упал до 20 668 пунктов, что казалось пессимистичным. Однако опытные трейдеры заметили,Пока цена акций продолжает снижаться, индикатор KDJ движется вверх на низком уровне, с явной схемой дивергенции дна. Это возможность открыть вакансию, когда всё пусто.

19 февраля Индекс Hang Seng открылся выше после открытия с однодневным ростом на 5,27%, создав линию большой ян в 965 пунктов. Трейдеры, освоившие паттерн дивергенции дна, сумели захватить отправную точку этой волны разворотов.

26 февраля Ниже 20 подсвечник пересекает D-линию вверх, и низкий золотой крест подтверждается. Трейдеры соответственно увеличили свои позиции, и индекс Hang Seng вырос на 4,20% на следующий день, вновь подтвердив предсказательную силу золотого креста.

29 апреля Линия K и D образуют крест смерти выше 80, и появляется высокий крест смерти. Несмотря на ограниченную первоначальную прибыль, осторожные трейдеры решают ликвидировать свои позиции и покинуть рынок в это время, удерживая за свои с трудом заработанные прибыли.

30 декабря Индикатор kdj образует двойной дно (W bottom) с чётким сигналом разворота в зоне ниже 50 градусов. Трейдеры снова вошли на рынок, и на этот раз это произошло в начале бычьего рынка в последующие годы.

Февраль 2018 Высокий перекрёсток смерти произошёл одновременно с паттерном с тройной вершиной, и трейдеры быстро покинули рынок, максимизируя прибыль в течение всего цикла.

Этот случай полностью демонстрирует всестороннее применение индикатора KDJ в торговле — от идентификации дна, подтверждения входа, управления рисками и итогового take-profit, индикатор KDJ обеспечивает надёжные рекомендации на каждом этапе.

Комбинация индикатора KDJ: двойное дно и двойное верх

Помимо кроссоверов и отступлений, форма самого индикатора KDJ также передаёт важную информацию.

Двойной выкройка с дном (W снизу) Когда он появляется ниже зоны индикатора 50, это означает, что рынок достигает дна, а больше дна указывает на более сильный отскок. Это сигнал покупки.

Двойной верх (M top) Когда он появляется выше зоны индикатора 80, это означает, что рынок вот-вот достигнет пика, а больше вершин — более сильное падение. Это сигнал продажи.

Ограничения и направления улучшения индикаторов KDJ

Несмотря на его мощность и простоту использования, трейдеры должны осознать его ограничения, чтобы эффективнее использовать его.

Индикаторы притуплены На крайне сильных или слабых рынках индикатор KDJ склонен преждевременно посылать сигналы на покупку и продажу, что приводит к частому входу и выходу у трейдеров и увеличивает риск.

Задержка сигнала Как индикатор, основанный на исторических ценовых расчётах, KDJ не может полностью лидировать на рынке. Когда рынок быстро меняется, индикаторы могут не реагировать вовремя.

Отсутствие независимости Индикатор KDJ не должен использоваться как единственная торговая база, его необходимо комбинировать с цеоновыми паттернами, объёмом торгов и другими техническими индикаторами (такими как MACD, полосы Боллинджера и др.), чтобы создать полноценную систему анализа.

Легко создавать ложные сигналы На волатильных рынках динамика индикатора KDJ нестабильна и может легко создавать вводящие в заблуждение сигналы, особенно в периоды боковых движений рынка.

Резюме: Правильное использование индикатора KDJ

Индикатор KDJ является количественным переводчиком рыночных ритмов, помогая трейдерам выявлять перекупленные и перепроданные зоны и использовать возможности входа и выхода. Однако, как и все технологические инструменты, он не безупречен.

Мудрым трейдерам следует рассматривать индикатор KDJ как острый инструмент в своём аналитическом арсенале, а не как единственную основу для принятия решений.Используйте индикатор KDJ в сочетании с такими инструментами, как свечные графики, торговые объёмы и скользящие средние, чтобы построить надёжную торговую систему. Только постоянно совершенствуя навыки применения в реальном бою, мы можем максимально использовать преимущества индикатора KDJ и избежать его недостатков.

Успех в торговле в конечном итоге зависит от глубокого понимания трейдером рынка и выполнения управления рисками. Метрика KDJ — это просто инструмент, помогающий принимать более рациональные решения, а также о том, как вы её используете.