Освойте настройку скользящих средних для повышения точности технического анализа

Самая распространённая путаница в техническом анализе такова: почему другие используют скользящие средние для заработка, а я часто промахиваюсь или попадаюсь в ловлю? Ответ часто кроется в сеттинге. Скользящие средние настроены правильно, чтобы стать вашим правой рукой для выявления трендов и понимания точек покупки и продажи. Эта статья начнётся с принципов и поможет вам систематически научиться выполнять научные настройки скользящей средней в соответствии с вашим стилем торговли.

Основной принцип скользящих средних и три основных метода расчёта

Скользящая средняя (MA)Снова закричалСкользящие средниеОсновная идея проста: суммировать все цены закрытия за определённый промежуток времени, делить на количество дней за этот период и получить среднее арифметическое уровень.

Основная формула:N-дневная скользящая средняя = сумма цен закрытия N-дня ÷ N

Со временем каждый торговый день генерируется новое среднее значение. Связывая эти средние с линиями, мы формируем график скользящей средней, который видим. Например, 5-дневная скользящая средняя — это среднее по цене закрытия за последние пять подряд торговых дней, а 10-дневная скользящая средняя — это среднее за десять торговых дней.

В зависимости от метода расчёта скользящие средние делятся на три основных типа:

• Простая скользящая средняя (SMA) : Используя самый простой метод арифметического усреднения, каждая ценовая категория взвешена одинаково.
• Взвешенное скользящее среднее (WMA) : Придавать больший вес недавним ценам, чтобы недавние данные имели большее влияние на средний
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) : Используя метод экспоненциального взвешивания, реакция на изменения цен более чувствительна и быстрая

SMA — это самая базовая версия, подходящая для новичков, чтобы понять концепции. Однако WMA и EMA подчёркивают важность последних цен и могут быстрее фиксировать ценовые поворотные моменты, поэтому многие краткосрочные трейдеры предпочитают использовать EMA. На самом деле, EMA более чувствительна к колебаниям цен, чем SMA, поэтому краткосрочные трейдеры предпочитают EMA для установки скользящей средней.

Выберите соответствующие параметры цикла для создания персональной системы настроек

Первым шагом в установке скользящей средней является определение временного периода. Разные периоды отражают разные временные перспективы, и выбранный вами период должен соответствовать вашему стилю торговли.

По продолжительности времени скользящие средние обычно делятся на три уровня:

Краткосрочные скользящие средние Включая 5-дневные (недельные) и 10-дневные линии, это важные индикаторы для крайне краткосрочных и краткосрочных трейдеров. 5-дневная скользящая средняя самая чувствительная и может быстро отражать изменения цен в последние торговые дни, но при этом колеблется больше всего. Когда пятидневная линия пересекает 10-дневную, это часто сигнализирует о начале роста.

Среднесрочное скользящее среднее Включает 20-дневную линию (ежемесячная) и 60-дневную (квартальную). 20-дневная EMA — это фокус многих трейдеров, потому что она охватывает целый месяц торговых данных, которые не являются ни чрезмерно чувствительными, ни слишком запаздывающими. 60-дневная скользящая средняя подходит для наблюдения за ценовым трендом квартала.

Долгосрочные скользящие средние Включая 200-дневную линию, 240-дневную (годовую) и т.д., они используются для оценки общего направления рынка. 240-дневная скользящая средняя является важным ориентиром для оценки годовых трендов, и когда краткосрочная скользящая средняя долгое время находится ниже годовой линии, рынок обычно находится в медвежьем состоянии.

Вот важный практический опыт: период скользящей средней не обязательно должен быть целочисленным. Некоторые трейдеры используют 14-дневную скользящую среднюю (ровно две недели), другие — 182-дневную скользящую среднюю (ровно полгода). Вам нужно протестировать и найти наиболее подходящую комбинацию периодов в соответствии с вашей торговой системой. Краткосрочные скользящие средние отзывчивы, но менее точны в прогнозировании, тогда как средне- и долгосрочные скользящие средние, хотя и медленнее, обычно предсказывают тенденции точнее.

Пошаговый урок: Как установить скользящую среднюю на торговой платформе

После освоения теории практическая эксплуатация становится не менее важной. Возьмём платформу Mitrade в качестве примера, давайте рассмотрим конкретные этапы настройки.

Шаг 1: Войдите в торговый интерфейс После запуска торгового программного обеспечения вы обнаружите, что платформа обычно заранее устанавливает простые скользящие средние в 5, 10 и 15 дней. Это настройка по умолчанию, удобная для начинающих, но обычно не является оптимальным торговым параметром.

Шаг 2: Откройте опцию настроек индикатора В правом верхнем углу графика будет значок настроек (обычно шестерёнка или символ меню), нажмите для входа и увидите текущую конфигурацию скользящей средней. Здесь можно добавлять, убирать или изменять параметры для любой скользящей средней.

Шаг 3: Настройте настройки скользящего среднего Выбирайте подходящий период, исходя из вашего стиля торговли. Предположим, что вы краткосрочный трейдер и можете установить комбинацию 5MA, 10MA и 20MA; Если вы склоняетесь к средней линии, можно рассмотреть 20MA, 60MA и 120MA. В то же время вы можете изменить тип скользящей средней здесь, переключиться с SMA на EMA или выбрать другой цвет для её различия.

Шаг 4: Добавьте несколько технических индикаторов Платформа не только позволяет устанавливать несколько скользящих средних, но и поддерживает одновременное добавление других индикаторов, таких как RSI, MACD и диапазоны Боллинджера. После настройки запомните этот набор параметров, и ваши настройки будут автоматически загружаться при следующем входе.

Пять стратегий применения, чтобы установленная скользящая средняя работала для вас

После установки скользящей средней главное — научиться её применять. Эффективные приложения могут максимизировать производительность вашей системы.

Стратегия 1: Отслеживать ценовые тенденцииКогда цена выше 5MA или 10MA, краткосрочный тренд движется вверх; Когда цена выше 20MA, среднесрочный тренд движется вверх. Самый сильный сигнал —Длинная позиция: Краткосрочная скользящая средняя находится выше среднесрочной скользящей средней, а среднесрочное — выше долгосрочной скользящей средней, образуя чёткую ступенчатую восходящую схему. В настоящее время многие трейдеры выбирают покупку и открытие длинных позиций. Напротив, короткое выравнивание указывает на то, что нисходящий тренд может продолжаться.

Стратегия 2: Определить золотые кресты и кресты смертиКогда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх, это называетсяЗолотой крест, что является сигналом покупки. Например, пересечение между 10-дневной и 20-дневной линией указывает на то, что цена может войти в восходящую фазу. Наоборот, краткосрочные скользящие средние, пересекающие долгосрочные скользящие средние сверху вниз, называютсяКрест смерти, — это сигнал продажи. На дневном графике EUR/USD часто видно такие пересечения, соответствующие явному повороту цены.

Стратегия 3: Искать уровни поддержки и сопротивления Скользящие средние не только оценивают тренды, но и выступают в роли поддержки или сопротивления. В восходящем тренде 20-дневная EMA часто выступает поддержкой ниже, и цена склонна отскакивать при падении рядом с ней. Напротив, при нисходящем тренде скользящая средняя действует как сопротивление над расходами.

Стратегия 4: Комбинировать с индикаторами осцилляторовСамая большая слабость скользящих средних —Лагинг。 Иногда рынок продвигается далеко до того, как скользящая средняя отреагирует. В этом случае комбинирование ведущих индикаторов, таких как RSI и MACD, может компенсировать этот дефицит. Когда RSI расходится в перепроданном регионе (цена достигает нового минимума, а RSI — нет), и одновременно скользящая средняя начинает выравниваться или разворачиваться, это часто сигнализирует о возможности разворота. Тренд золота с сентября по октябрь 2022 года — классический пример: цена много раз пыталась прорваться ниже поддержки, но безуспешно, RSI восстановился из зоны перепроданности, а скользящая средняя также изменилась с явной медвежьей позиции на запутанное состояние.

Стратегия 5: Используйте скользящую среднюю как стоп-лосс ориентир В классическом торговом паттерне черепахи скользящие средние также могут использоваться как ориентир для уровней стоп-лосса. Когда вы открываете длинную позицию, следует прекратить убыток, если цена опускается ниже 10-дневной EMA и ниже самой низкой точки последних 10 дней. Когда вы открываете короткие позиции, стоит остановить убыток, если цена поднимается выше 10-дневной EMA и превышает максимальную точку последних 10 дней. Преимущество этого метода в том, что он полностью объективен и не опирается на субъективное суждение.

Объединяйте индикаторы для повышения точности и избегания ловушки скользящих средних

Хотя скользящие средние — мощный аналитический инструмент, у них есть врожденные ограничения. Поскольку скользящая средняя рассчитывает среднюю цену в прошлом, она по своей природе отстаёт. Это означает, что когда рынок быстро меняется, скользящие средние реагируют относительно медленно. Чем длиннее период, тем заметнее задержка.

Кроме того, исторические движения цен не могут полностью предсказать будущие рынки, что делает опору на один индикатор рискованной. Лучшая практика — устанавливать несколько скользящих средних для всестороннего анализа на основе разных временных периодов и использовать различные инструменты, такие как паттерны на свечных графиках, изменения торговых объёмов, индикаторы KD, RSI и MACD для проверки сигналов.

Нет идеальных технических индикаторов, есть только постоянно оптимизируемая торговая система. Ваши настройки скользящей средней не зафиксированы окончательно. По мере изменения рыночной среды и накопления вашего торгового опыта следует регулярно пересматривать и корректировать параметры настроек. Запись эффективности каждого набора комбинаций параметров, которые вы использовали, и поиск настроек, наиболее подходящих для вашего торгового стиля и рыночной среды, — ключ к по-настоящему освоению мощного инструмента скользящих средних.