В последнее время колебания объема фьючерсных сделок по XRP были довольно значительными, с заметными процентными изменениями, однако их влияние на ценовое движение минимально, поскольку краткосрочные индикаторы зачастую преувеличивают рыночный шум, а не отражают структурные изменения. Данные по пяти минутам быстро сменили нисходящий тренд на восходящий, что подчеркивает типичные колебания, вызванные корректировкой плечевых позиций, а не сильным рыночным настроением. В настоящее время XRP торгуется в рамках медвежьего сценария, и его цена больше зависит от общего рыночного тренда и технических уровней, чем от краткосрочной активности фьючерсных сделок.