Умный альфа: получайте больше от ядра портфеля

Эта статья рассматривает, как инвесторы могут добиться «умного альфы», сочетая активные и пассивные стратегии в основном портфеле. Подчеркивается, что хотя пассивные стратегии предлагают низкие издержки, они упускают потенциальную альфу, и даже умеренное превосходство в основном портфеле может значительно повлиять на долгосрочную доходность. В статье предлагается стратегия активного ядра, которая объединяет фундаментальные исследования и количественный анализ для постоянного получения скорректированной по риску альфы при сохранении риска, похожего на бенчмарк, и конкурентных сборов.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить