Познакомьтесь с ATR — инструментом анализа волатильности, который трейдеры должны использовать

Многие трейдеры могут упустить очень важный инструмент: ATR — это Средний истинный диапазон, индикатор, который чётко измеряет колебания цен. В отличие от MACD или скользящей средней, которая смотрит на направление ATR, она измеряет уровень волатильности, чтобы трейдеры могли логично устанавливать стоп-лоссы, получать прибыль и лучше защищать себя.

ATR — это индикатор волатильности цен, а не направления.

Если вы всё ещё не понимаете, что такое ATR, это просто инструмент, который показывает волатильность цены. Не говорится, будет ли цена расти или падать, но указывается, насколько сильно цена колеблется.

Волатильность в данном случае относится к неопределённости изменений цен. Чем сильнее колеблется цена, тем выше волатильность. Чем больше цена застойная, тем ниже волатильность.

ATR Разработанный известным инженером Дж. Уэллсом Уайлдером в его книге «Новые концепции в технических торговых системах», это отличный индикатор, который многие трейдеры упускают из виду, поскольку он не используется для прямого поиска точек входа, а часто используется для расчёта стоп-лосса и тейк-профита в соответствии с уровнем риска.

ATR работает, измеряя изменения цен со временем.

Характеристики Average True Range довольно просты. Когда линия ATR поднимается, это указывает на сильное колебание цены, клиент видит большую свечу, и график показывает непрерывную проверку. Часто более высокий ATR означает крупное событие на рынке или конкуренция между покупателями и продавцами.

Напротив, при низком ATR цена консолидируется или движется в сторону. Трейдерам, которым нравится скальпинг, может придётся подождать, потому что прибыль будет небольшой.

Ключевой знак: когда ATR расширяется с низкого на высокое. Обычно это означает, что цена выходит за пределы банальной зоны. Вход в новую фазу показал быстрое направление. По мере сокращения ATR цена может подготовиться к новому прорыву.

##5 Ключевые преимущества использования ATR в торговле

1. Измерять реальные колебания цен

ATR использует не только высокое-низкое движение одного стика, но и «истинный диапазон», включающий зазор. Трейдеры могут знать, «какова на самом деле волатильность сегодня», а не только начало и закрытие дня.

2.

Вместо того чтобы устанавливать стоп-лосс вслепую, вы можете использовать его для стоп-лосса. Например, если ATR = 8,2 пункта, вы можете установить стоп-лосс на 8-10 пунктов от начальной цены, в зависимости от риска. Это предотвращает исчезновение стоп-лосса с нормальной волатильностью.

3. Установите take profit, соответствующую риску.

Согласно соотношению риска и выгоды, если риск мал, следует также ориентироваться на небольшую прибыль. Если волатильность высока, цель должна быть выше.

4.

Когда ATR внезапно расширяется, это обычно означает сильный прорыв.

5. Бесплатно использовать почти на всех платформах

ATR не сложный, нет необходимости рассчитывать вручную. ATR — это стандартный индикатор, просто добавите его в график, и вы готовы к работе.

ATR против импульса: понимание разницы между двумя индикаторами

Трейдеры часто путают волатильность (измеренную ATR) с импульсом.

Волатильность (ATR) = Указывает величину изменений, но не указывает направление; если ATR высокий, он растёт с силой и падает с той же силой.

Импульс = Скажите скорость и направление цены. Если импульс вырос, это значит, что цена быстро растёт. Если импульс снизился, значит, он движется вниз.

Примеры на реальном рынке:

• Высокий ATR + импульс вверх = идеальный тренд
• Высокий ATR + слабый импульс = Цена колеблется (опасно)
• Низкий ATR + слабый импульс = Цена консолидируется (ожидание сигнала)

Когда смотришь на подсвечники, Если штанга большая, но пломба короткая, это значит, что ATR высокий, но цена почти не меняет направление. Если стик большой и длинный, это значит, что ATR высокий + импульс сильный.

Как использовать ATR для установления разумного стоп-лосса и тейк-профита

Именно так большинство трейдеров используют ATR в реальной жизни.

Первый шаг: Посмотрите на текущее значение ATR на графике, например, ATR14 = 8,5 пункта.

Шаг второй: Рассчитайте стоп-лосс и take-profit

• Если вы купите → Стоп-лосс = Цена входа - (ATR × 1) или (ATR × 1.5)
• Если продаёшь → Стоп-лосс = Цена входа + (ATR × 1) или (ATR × 1.5)

Шаг третий: Установите Take Profit больше Стоп-Лосса в соответствии с коэффициентом.

• Если Risk = ATR × 1, то Target = ATR × 2 (Risk-Reward 1:2)
• Если Risk = ATR × 1.5, то Target = ATR × 3 (Риск-Выгода 1:2)

Реальные примеры:

• Входная цена: $100
• ATR = 5
• Стоп-лосс = $100 - $5 = $95 (потеря $5)
• Take Profit = $100 + $10 = $110 ($10 прибыли)
• Соотношение риска и вознаграждения = 1:2 ✓ Хорошо

ATR в дневной торговле: сигналы для инвестиций

Дневным трейдерам нужно помнить следующее: когда рынок открывает новый день, ATR часто сразу же скачет, что внутридневным трейдерам важно понимать.

Утром (когда рынок открыт):

• ATR вырастет из-за ценообразования
• Если смотреть на 1-5 минут, цена сильно колеблется.
• Это диапазон, который нравится перекупщикам, но он полон рисков.
• Совет: если у вас нет опыта, лучше избегать этого.

В течение дня:

• ATR часто сокращается, цена консолидируется.
• Во время Dead Time движения почти нет.
• Если ATR всё ещё высокий, это означает, что рынок всё ещё не уверен в направлении.

Вечером (перед закрытием):

• ATR может восстановиться, если появятся важные новости.
• Или сокращаться, если рынок стабилен.
• Внутридневные трейдеры часто закрывают позиции рано, чтобы избежать разрывов.

Ключевые признаки: Если ATR достигает многонедельного максимума, это обычно означает начало нового тренда, что является хорошей возможностью для трейдеров.

Формула расчёта ATR с реальными примерами

Я не хочу, чтобы кто-то думал, что ATR — это сложно, давайте посмотрим, как он на самом деле рассчитывается.

Формула для определения истинного диапазона (TR):

TR = максимум: [(H-L), |H-C(До)|, |L-C(До)|]

Где:

• H = Сегодняшняя высокая цена
• L = Сегодняшняя низкая цена
• C(до) = цена закрытия последнего дня.

Пример расчёта:

• H = $49.32
• L = $48.08
• C(до) = $49.93
• (H-L) = $49.32 - $48.08 = $1.24
• |H-C(до)| = |$49.32 - $49.93| = $0.61
• |L-C(до)| = |$48.08 - $49.93| = $1.85

TR = Максимум ($1.24, $0.61, $1.85) = $1.85

Формула для поиска ATR:

ATR(n) = Среднее значение TR за последние n дней (большую часть времени использовано 14 дней)

Пример: Если сложить значение TR за последние 14 дней и поделить на 14, получится ATR14.

Если рассчитанное среднее значение TR = 0,82, это означает ATR14 = 0,82.

Читая результаты: ATR = 0,82 означает, что цена изменилась в среднем примерно на 0,82 пункта в день за последние 14 дней.

Очки, которые трейдеры часто упускают

Пункт 1: Думайте, что высокий ATR = больше прибыли Нет, высокий ATR означает высокий риск. Если использовать правильную стратегию, прибыль может быть высокой, но риски одинаково высоки.

Статья 2: Используйте ATR для поиска точки входа в торговлю ATR не указывает направление, нужно использовать другие индикаторы (MACD, RSI, скользящая средняя).

3: Не регулируйте настройки ATR в зависимости от типа продукта. Некоторые используют ATR14 постоянно, но продукты с разной волатильностью могут нуждаться в ATR7 или ATR21.

Пункт 4: Поставьте будильник ATR и забудьте об этом ATR также полезна для установки оповещений при сильном прорыве или при росте волатильности.

Вывод: ATR — друг трейдера.

Проще говоря. ATR — Инструмент, который показывает, насколько сильно колеблется цена. Не указано, будет ли он вверх или вниз, но показывает риск, уровень изменения и позволяет трейдеру установить логичный стоп-лосс и фиксировать прибыль.

ATR — это индикатор, который слышит меньше, чем MACD и RSI, но его производительность никак не теряется.

Когда рынок сильно колеблется, ATR падает, когда рынок застой — ATR падает, используйте этот сигнал вместе с другими индикаторами, и у вас будет более сильный торговый паттерн.

Часто задаваемые вопросы об ATR

Вопрос: Какой должен быть хороший ATR? Ответ: Универсального «хорошего соотношения» не существует, в зависимости от продукта и продолжительности, очень волатильные продукты имеют высокий ATR, менее волатильные — низкий ATR, см. сравнение с последними 50 днями.

Вопрос: Какова лучшая продолжительность ATR для использования? Ответ: 14 дней (ATR14) — это стандартное условие, разработанное Дж. Уэллсом Уайлдером, но его можно регулировать в соответствии с шаблоном.

• Свинг-трейдинг: используйте ATR14 или ATR21
• Дневная торговля: Может использоваться ATR7.
• Скальпинг: используйте ATR5

Вопрос: Что делать, если ATR очень низкий до почти 0? Ответ: Очень низкий ATR (фаза консолидации) — это убыток на рынке. Сначала дайте волатильности снова увеличиться или дождитесь прорыва.

Вопрос: Работает ли ATR для криптовалюты Bitcoin? Ответ: Да, но криптовалюта гораздо более волатильна, чем акции, поэтому стоит немного повысить ATR, например, использовать ATR21 или ATR28, чтобы стоп-лосс не был сбалансирован.