Overbought — что это: важный инструмент для трейдеров, который нужно понять по-настоящему

Все трейдеры слышали термины Overbought и Oversold, но не все понимают их истинное значение. Состояние Overbought — это ситуация, когда актив был куплен слишком сильно, и цена оказалась выше своей справедливой стоимости. В то время как Oversold — это противоположное состояние, когда актив был продан слишком сильно, и цена опустилась ниже своей реальной стоимости. Понимание этих двух состояний важно, чтобы не попасть в ловушку покупки на высоких уровнях или продажи на слишком низких ценах.

Overbought и Oversold: что должен знать трейдер

Показатель Overbought основан на принципах технического анализа цен. Инструменты, измеряющие эти состояния, опираются на прошлые цены или объемы торгов, сравнивая их с текущими данными, чтобы определить, находится ли актив в состоянии чрезмерной покупки (Overbought) или чрезмерной продажи (Oversold).

Чрезмерная продажа: Oversold — шанс на восстановление

Состояние Oversold возникает, когда сильные продажи продолжаются, и цена падает ниже справедливого уровня. Основной сигнал — постепенное ослабление продавцов, поскольку новых желающих продавать по низкой цене становится меньше. В этот момент покупатели начинают входить в рынок, и цена, скорее всего, остановит падение и начнет восстанавливаться. В таких ситуациях трейдерам не стоит дополнительно продавать, а лучше искать точки для входа в покупку, чтобы поймать момент отскока.

Чрезмерная покупка: Overbought — сигнал к возможной смене тренда

Overbought — это ситуация, когда цена выросла слишком сильно и превысила разумные уровни. В этом состоянии спрос начинает иссякать, и покупатели, которые входили ранее, могут начать фиксировать прибыль и продавать. В результате цена может остановиться или начать корректироваться вниз. В такие моменты трейдерам рекомендуется избегать новых покупок и рассматривать возможность продажи для фиксации прибыли.

Индикаторы для определения Overbought и Oversold

Для определения состояний Overbought и Oversold используют различные индикаторы. Самые популярные — MACD, RSI и Стохастик. Особенно эффективны RSI и Стохастик, поскольку их значения колеблются в диапазоне 0–100, что позволяет четко установить уровни сигналов.

RSI — один из самых распространенных индикаторов

RSI (Индекс относительной силы) — это индикатор импульса, который измеряет соотношение между средними ценами роста и падения за период ‘N’ дней по формуле:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

где RS — это отношение средней цены роста к средней цене падения.

Значения RSI варьируются от 0 до 100. Обычно:

• RSI выше 70 — сигнал о перекупленности (Overbought), возможен разворот вниз или коррекция.
• RSI ниже 30 — сигнал о перепроданности (Oversold), возможен рост цены.

Важно помнить, что уровни 70 и 30 — это ориентиры, которые можно настраивать в зависимости от поведения конкретного актива.

Стохастик — мощный инструмент для определения точек разворота

Стохастик показывает, где находится цена закрытия относительно диапазона за последние 14 дней (или другой выбранный период). Формулы:

%K = [(Цена закрытия – Минимум за период) / (Максимум за период – Минимум за период)] × 100

%D = Скользящее среднее %K за 3 дня

Значения %K выше 80 указывают на Overbought, ниже 20 — на Oversold. Этот индикатор хорошо работает в рынках без ярко выраженного тренда и помогает выявлять точки разворота.

Как выбрать между RSI и Стохастиком?

Оба индикатора имеют свои преимущества. RSI более плавный и менее чувствительный к рывкам, а Стохастик — более быстрый и чувствительный. Трейдеры часто используют оба вместе для подтверждения сигналов: когда оба показывают Overbought или Oversold одновременно, вероятность правильного входа повышается.

Стратегия Mean Reversal — торговля в диапазоне

Стратегия Mean Reversal предполагает использование состояний Overbought и Oversold для входа в сделки против текущего тренда, особенно в боковых рынках. Важно, чтобы рынок находился в диапазоне, а не в сильном тренде.

Пример стратегии с RSI

Шаги:

1. Определить текущий тренд — например, по скользящей средней MA200. Если цена выше MA200 — тренд восходящий, ниже — нисходящий. В боковом движении цена колеблется вокруг MA200.

2. Настроить уровни Overbought/Oversold — в тренде вверх можно поднять уровень Overbought до 75, а Oversold опустить до 35, чтобы избегать ложных сигналов.

3. Вход по сигналу — при достижении уровня Oversold — покупать, при достижении Overbought — продавать.

4. Выход из сделки — при приближении цены к MA25 или при развороте тренда.

Пример: USDJPY

На графике 2 часа цена пробила MA200 вверх, показывая восходящий тренд. После коррекции цена снова подошла к MA200. В этом случае, при настройке RSI на уровень 75 (Overbought) и 35 (Oversold), можно искать точки входа: покупать при достижении Oversold, продавать при Overbought, и закрывать позиции при приближении к MA25 или при смене тренда.

Divergence — обнаружение разворота тренда

Divergence — это сигнал противоречия между движением цены и индикатором. Он особенно ценен для выявления крупных разворотов, особенно в сочетании с состояниями Overbought или Oversold.

Пример торговли Divergence с RSI

Шаги:

1. Обнаружить паттерн разворота — например, двойную вершину или голову и плечи.

2. Проверить RSI — если цена достигает новых максимумов (Higher High), а RSI показывает меньшие максимумы (Lower High), это bearish divergence — сигнал к возможному снижению.

3. Подтвердить сигнал — дождаться пробоя скользящей средней или другого подтверждающего сигнала.

4. Закрыть позицию — при подтверждении разворота или появлении противоположных Divergence.

Пример: WTI (нефть)

На 2-часовом графике цена достигла новых минимумов, а RSI показывает более высокие lows — bullish divergence. Это говорит о слабости продавцов и возможном развороте вверх. Вход осуществляется при пробое MA25 вверх, а закрытие — при появлении противоположного сигнала или при достижении цели.

Важное предупреждение: Overbought и Oversold — не сигналы к немедленной покупке или продаже

Главное помнить: состояния Overbought и Oversold — это предупреждающие сигналы, а не прямые указания к действию. В сильных трендах активы могут оставаться в этих состояниях долгое время. Поэтому их необходимо подтверждать другими инструментами, например, дивергенциями, уровнями поддержки/сопротивления или скользящими средними.

Итог: как эффективно использовать Overbought

Overbought — мощный инструмент анализа, но его эффективность зависит от правильного использования. Не стоит полагаться только на него — всегда проверяйте сигналы с помощью других индикаторов и методов. В сочетании с дивергенциями, стратегией Mean Reversal и подтверждающими уровнями он помогает избегать ошибок и повышать точность входов и выходов.

Постоянная практика и обучение позволяют отличить реальные сигналы Overbought и Oversold от случайных шумов, что в итоге увеличит ваши шансы на успешную торговлю.