Мультирынки и мультистратегии, сейчас сталкиваюсь с вопросом распределения позиций. Есть два решения: 1. Использовать равновесную стратегию, количественно оценивать риск и распределять позиции. 2. Распределение по коэффициенту Шарпа, основываясь на доле Шарпа каждой стратегии (квартальные корректировки и ротация позиций).
Если есть более эффективные или исправленные подходы, прошу поделиться советом!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Продвинутый уровень: возникла новая проблема, как её решить?
Мультирынки и мультистратегии, сейчас сталкиваюсь с вопросом распределения позиций. Есть два решения: 1. Использовать равновесную стратегию, количественно оценивать риск и распределять позиции. 2. Распределение по коэффициенту Шарпа, основываясь на доле Шарпа каждой стратегии (квартальные корректировки и ротация позиций).
Если есть более эффективные или исправленные подходы, прошу поделиться советом!