О положении входа

На рынке много статей о входе, но я редко публикую свои реальные рекомендации по входу. Причина очень проста: любой технический индикатор имеет свою область применения и время, когда он теряет эффективность, важен не объем, а «глубина понимания одного».
Основной принцип входа можно выразить одной фразой:
Поддержка — покупка, сопротивление — продажа.
Методов определения поддержки и сопротивления много: скользящие средние, полосы Боллинджера, золотое сечение, предыдущие максимумы и минимумы — всё это можно использовать. Лично я чаще всего использую линию Boll, логика которой достаточно проста и понятна.
В восходящем тренде обращаю внимание на поддержку у нижней границы Boll на 4-часовом графике;
В нисходящем тренде — на сопротивление у верхней границы Boll на 4-часовом графике.
Кому-то может показаться, что если рынок очень сильный и на 4-часовом графике нет откатов, что делать? Не упустить ли возможность?
Мой подход — дробное наращивание позиций.
Допустим, планируем вложить максимум 10000U:
При пробое — сначала покупка на 30%,
После подтверждения отката — дополняем ещё 70%.
Плюсы такого подхода:
Первое — не пропустишь тренд из-за ожидания отката;
Второе — даже при откате, добавляя позиции в относительно выгодных местах, избегаем эмоциональных решений.
Но есть один момент, который нужно постоянно подчеркивать —
Независимо от направления и выбора входа, по сути, это вероятностное событие, и 100% точности добиться невозможно.
Если ошибка в оценке — единственно правильное действие — это ограничение убытков (стоп-лосс).
О стоп-прибыли и стоп-лоссе
Стоп-лосс и тейк-профит определяют, сможешь ли ты в итоге остаться в игре.
В полном торговом цикле, если общий доход превышает общий убыток, система считается положительной. Реализовать это несложно, достаточно выполнить следующие условия:
Стоп-лосс в каждой сделке — не более 5% от общего капитала;
Прибыль по одной сделке — не менее 5% от общего капитала;
Общий коэффициент побед — более 50%.
Если отношение прибыли к убыткам больше 1, а коэффициент побед — в разумных пределах, прибыль гарантирована.
Конечно, можно использовать высокий коэффициент прибыли к убыткам при низком коэффициенте побед или наоборот — разные пути, но суть одна.
Формула общего дохода очень проста:
Начальный капитал × (средняя прибыль × коэффициент побед — средний убыток × коэффициент поражений)
В моей торговой системе я обычно входу только при ожидаемой волатильности более 30%, поэтому отношение прибыли к убыткам по умолчанию выше, что является одной из ключевых причин долгосрочной доходности.
Но в реальности многие поступают наоборот:
Прибыль фиксируют сразу, как только она появилась,
Убытки держат, не закрывая, даже когда ситуация ухудшается.
Зная, что что-то не так, не могут остановиться.
Это не техническая проблема, а проблема человеческой натуры.
Жадность и страх нужно сдерживать с помощью управления капиталом.
О управлении капиталом
Многие говорят, что нужно торговать с небольшими позициями, но что такое «небольшая позиция»?
Давайте дадим конкретный критерий:
Максимальный допустимый убыток по одной сделке — не более 5% от общего капитала.
Более 5% — это тяжелая позиция,
Менее 5% — считается легкой позицией.
Конечно, у каждого разная психологическая устойчивость и уровень торговли, эти пропорции можно корректировать, но этот стандарт наиболее дружелюбен для новичков и легко соблюдается в долгосрочной перспективе.
Также стоит упомянуть о простом и сложном процентах.
Простая ставка — риск меньше, рост медленнее;
Сложный — рост быстрее, но и просадки могут быть сильными.
Моя стратегия очень проста:
В течение 30 дней торгую по простому проценту, и каждые 30 дней делаю сложный процент.
Так я контролирую просадки и одновременно использую преимущества сложных процентов.