回測外匯交易入門：如何測試有效的交易系統

建立盈利的交易策略並不容易，但其中一個幫助你了解系統運作方式的方法是進行外匯回測（backtest forex），這是一個用過去的價格資料測試你的策略的過程。然而，如何進行外匯回測？有哪些工具可以免費使用？讓我們一起來研究這個主題。

為何回測對交易者來說如此重要

外匯回測就像是「模擬」你的交易系統在過去市場狀況下的表現。假設系統在過去的價格中能良好運作，那麼未來也有可能表現不錯。

回測的重要性在於它能幫助你：

• 了解系統的實際獲利能力
• 評估最大風險與潛在損失
• 在實盤交易前優化策略
• 增強交易決策的信心

逐步進行外匯回測的流程

在開始回測之前，你需要一個明確的交易策略，可能是由多個指標或自己設計的進出規則組合而成。

第1-2步：準備系統與資料

你的交易系統必須有明確的條件，例如：

• 選擇交易資產（如EURUSD）
• 設定時間框架（如分鐘、日線）
• 制定買入與賣出規則

例如，你可以設定規則：「當短期SMA（5）上穿長期SMA（20）時買入，並在下穿時賣出」，同時設定止損（如-20%）來限制損失。

第3-5步：測試與分析

將過去的價格資料套用你的策略，記錄每次買賣與盈虧情況，然後分析結果，判斷系統的表現如何。

第6-7步：調整與實盤應用

如果系統表現不佳，調整條件後再次測試。當結果令人滿意時，即可用於實盤交易。

免費工具：Excel、TradingView等

Excel與Google Sheet：最簡單的方法

若想用簡單方式進行回測，不需寫程式，Excel或Google Sheet是很棒的選擇。

步驟如下：

1. 下載EURUSD的歷史價格資料到試算表
2. 建立SMA（5）與SMA（20）的計算公式
3. 設定「IF」條件判斷SMA的交叉
4. 利用信號計算盈虧

範例：若SMA(5) > SMA(20)，則輸出1（買入信號），否則輸出0，並用此信號來模擬交易狀態與盈虧。

優點：免費、簡單、不需程式碼 限制：資料量大時速度較慢，不適用於複雜策略

TradingView：專為交易者設計的工具

TradingView是一個提供大量資料的平台，內建策略測試器（Strategy Tester），能有效進行外匯回測。

主要優點：

• 提供現成策略範例，免寫程式
• 可視化圖表與回測結果
• 支援Pine Script，適用於較複雜的策略
• 資料完整且持續更新

範例：TradingView有一個名為BarUpDn的範例策略，設定在看到綠色K棒（收盤高於開盤）且高於前一根K棒時買入，測試EURUSD日線，結果顯示損失-0.94%，勝率35.56%，最大回撤4.12%。

你也可以調整條件或加入風險篩選，改善策略表現。

判斷系統好壞的數據指標

完成回測後，以下數據能幫助你判斷策略的優劣：

總報酬率（Total Return）

所有交易的盈虧總和。若要比較不同策略，建議看年化報酬率（%/Year），較為公平。

報酬波動（Volatility）

穩定的策略應該獲利穩定，若高獲利伴隨劇烈波動，代表系統不穩。

夏普比率（Sharpe Ratio）

用來衡量每單位風險的超額報酬，數值越高越好，代表你每承擔一點風險能獲得較多利潤。

最大回撤（Maximum Drawdown）

帳戶最大可能的資金損失百分比。理想狀況是控制在20-30%以下，過高的回撤可能讓你在市場波動中受挫。

勝率（Win Rate）

贏得交易的百分比。若勝率較低，但盈虧比（Profit/Loss Ratio）高，仍可能獲利。

下一步：正向測試（Forward Testing）

當回測結果良好，不要急著用真錢交易。建議先用模擬帳戶或少量資金在實盤中測試，這稱為正向測試（Forward Testing）。

原因是：過去的資料不一定代表未來，市場可能出現新情況或行情行為不同。正向測試能幫你驗證策略在真實環境中的穩定性。

總結

外匯回測是交易者建立系統的關鍵工具，幫助你在實盤前了解策略的運作。你可以從Excel或TradingView開始，快速進行回測。記得，當結果看起來不錯時，還要在真實市場中進行正向測試，才能確保策略的實用性。