Đường MACD là công cụ phân tích xu hướng và độ mạnh của giá mà nhà giao dịch cần biết

Đường MACD được coi là một trong những chỉ báo quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó có thể giúp bạn theo dõi những thay đổi trong xu hướng giá và đo lường sức mạnh của các chuyển động một cách hiệu quả. Bằng cách kết hợp các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn, đường MACD là công cụ phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

MACD bao gồm 3 thành phần chính

Đường MACD là sự trừ đi giá trị EMA ngắn hạn (EMA12) từ đường EMA dài hạn (EMA26), cho thấy khoảng cách giữa sự thay đổi giá ngắn hạn và dài hạn. Chỉ báo này được phát minh bởi Gerald Appel vào năm 1979 để nắm bắt chính xác những thay đổi trong xu hướng giá. Các thành phần chính của đường MACD như sau:

1. Đường MACD chính

Đường MACD chính cho biết xu hướng bằng cách so sánh các đường trung bình ngắn hạn và dài hạn. Khi MACD > 0, điều đó có nghĩa là giá đang tăng. Khi MACD < 0, cho thấy xu hướng giảm. Ngoài ra, có thể quan sát độ dốc của đường để đo sức mạnh của xu hướng.

2. Đường tín hiệu

Đường tín hiệu là giá trị EMA (9) của đường MACD. Các nhà giao dịch sử dụng Đường tín hiệu để xác nhận sự thay đổi xu hướng và xác định thời điểm vào hoặc thoát khỏi vị thế. Khi MACD cắt lên trên Đường tín hiệu, đó là tín hiệu mua mạnh; khi cắt xuống dưới, đó là tín hiệu bán.

3. Biểu đồ Histogram

Biểu đồ thể hiện sự khác biệt giữa MACD và Đường tín hiệu dưới dạng các thanh. Khi Histogram dương và mở rộng, cho thấy xu hướng tăng mạnh. Khi âm và thu hẹp, cho thấy xu hướng giảm đang yếu đi hoặc sắp đảo chiều.

Cách đọc đường MACD để theo xu hướng giá

Đường MACD giúp xác định xu hướng hiện tại của tài sản và thời điểm có thể xảy ra sự thay đổi. Ví dụ, dữ liệu từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2023 của USDCHF cho thấy khi đường MACD chuyển từ âm sang dương, giá bắt đầu tăng theo xu hướng tích cực.

Điểm chéo bằng không

Giao điểm của đường MACD với đường trung tâm (giá trị 0) là tín hiệu quan trọng để xác định sự thay đổi xu hướng. Khi MACD cắt lên trên, xu hướng chuyển sang tích cực; khi cắt xuống dưới, xu hướng chuyển sang tiêu cực. Tín hiệu này giúp các nhà giao dịch vào hoặc thoát khỏi vị thế kịp thời.

Đo động lượng từ gia tốc

Khi độ dốc của đường MACD tăng lên (dương hơn hoặc âm hơn), cho thấy động lượng đang tăng. Ngược lại, khi độ dốc giảm, xu hướng đang yếu dần và có thể đảo chiều trong thời gian tới.

Chiến lược giao dịch với đường MACD

Có nhiều cách để áp dụng MACD, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với mức độ rủi ro và trình độ của từng nhà giao dịch.

1. Chiến lược Zero Cross cơ bản

Tín hiệu mua xuất hiện khi MACD vượt qua đường trung tâm từ dưới lên, bắt đầu thể hiện giá trị dương. Tín hiệu bán xuất hiện khi MACD cắt xuống dưới đường trung tâm, thể hiện giá trị âm.

2. Chiến lược MACD Crossover

Dành cho những nhà giao dịch muốn vào lệnh nhanh hơn. Khi MACD cắt lên trên Đường tín hiệu, đó là tín hiệu mua; khi cắt xuống dưới, là tín hiệu bán. Chiến lược này phản ứng nhanh hơn so với Zero Cross.

3. Chiến lược Divergence (Phân kỳ)

Khi giá tạo đỉnh mới nhưng MACD lại thấp hơn lần trước, gọi là phân kỳ giảm (Bearish Divergence), cảnh báo xu hướng tăng đang yếu đi. Ngược lại, nếu giá thấp hơn nhưng MACD cao hơn lần trước, gọi là phân kỳ tăng (Bullish Divergence), cho thấy xu hướng giảm có thể sắp kết thúc hoặc đảo chiều.

Kết hợp MACD với các công cụ khác

Độ chính xác của tín hiệu giao dịch có thể được nâng cao khi kết hợp MACD với các chỉ báo khác.

MACD + RSI

RSI đo sức mạnh của động lượng, trong khi MACD theo xu hướng. Khi RSI vào vùng quá mua/quá bán và MACD bắt đầu cắt qua Đường trung tâm, tín hiệu xác nhận mạnh hơn. Ví dụ, RSI ở vùng quá bán và MACD cắt lên trên trung tâm, là tín hiệu mua đáng tin cậy.

MACD + Dải Bollinger

Dải Bollinger đo độ biến động của giá. Khi các dải này co lại (băng hẹp), dự báo khả năng xảy ra biến động lớn sắp tới. Kết hợp với MACD cắt qua trung tâm sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch hiệu quả hơn.

MACD + William%Range

Chỉ báo William%Range đo mức quá mua/quá bán của thị trường. Khi thị trường ở vùng quá mua hoặc quá bán và MACD bắt đầu đổi chiều, đó là tín hiệu rõ ràng về khả năng đảo chiều giá.

Hạn chế của MACD và cách khắc phục

Dù là công cụ mạnh mẽ, MACD vẫn có những hạn chế cần lưu ý.

Chỉ báo trễ

MACD thường cho tín hiệu muộn hơn so với sự thay đổi thực tế của giá, đặc biệt trong chiến lược Zero Cross, thường xuất hiện sau khi xu hướng đã hình thành một thời gian.

Tín hiệu giả trong giai đoạn hợp nhất

Trong các giai đoạn giá đi ngang, MACD có thể gửi tín hiệu sai, dẫn đến các lệnh không chính xác.

Cách khắc phục

Không nên dựa hoàn toàn vào MACD. Cần kết hợp với các công cụ khác như Hỗ trợ/Kháng cự, Mô hình giá hoặc Phân tích khối lượng để xác nhận tín hiệu. Ngoài ra, điều chỉnh tham số của MACD phù hợp với khung thời gian cũng giúp nâng cao độ chính xác.

Tóm tắt

Đường MACD là một công cụ phân tích linh hoạt và hiệu quả. Nhờ vào việc kết hợp các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn, MACD giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, đo lường động lượng và dự đoán sự thay đổi một cách chính xác. Khi kết hợp với các công cụ khác và quản lý rủi ro tốt, MACD trở thành phần không thể thiếu trong hệ thống giao dịch thành công.