EMA là gì và tại sao các nhà giao dịch lại cần phải hiểu

Trong thế giới giao dịch đầy ắp các chỉ báo, Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) là công cụ phân tích xu hướng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch nhìn thấy trọng lượng thực của các biến động giá trên thị trường. EMA là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với chiến lược giao dịch của bạn? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Đường trung bình động theo hàm mũ: Chỉ báo giúp hiểu rõ thị trường hơn

EMA được thiết kế để tập trung nhiều hơn vào dữ liệu giá gần nhất, giúp phản ứng nhanh hơn với các biến động giá hiện tại so với đường trung bình đơn giản (SMA) bình thường, vốn xem tất cả các điểm dữ liệu như nhau. Chính vì vậy, các nhà giao dịch mới và chuyên nghiệp đều rất quan tâm đến EMA vì nó phản ứng nhanh với các biến động của thị trường.

Các nhà giao dịch thường dùng EMA để xác định xu hướng tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian nhất định, với trọng số lớn hơn cho các giá gần nhất. Đọc đúng đường EMA giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định hướng xu hướng ngắn hạn hoặc các xu hướng phụ.

Nguồn gốc và quá trình phát triển của EMA từ thế kỷ 18

Ý tưởng về trung bình biến động giá có thể bắt nguồn từ các thương nhân gạo Nhật Bản vào thế kỷ 18, nhưng nền tảng của các trung bình động thống kê bắt đầu hình thành từ đầu thế kỷ 20.

Năm 1901, R.H. Huggard đề xuất khái niệm “trung bình tức thời” (instantaneous averages), sau đó G.U. Yule mở rộng vào năm 1909, chính thức gọi là “đường trung bình động”. Khái niệm này được công nhận rộng rãi qua ấn phẩm Elements of Statistical Method của W.I. King năm 1912.

EMA xuất hiện sau khi các công thức được cải tiến, giảm dần trọng số của các giá cũ để phản ánh tốt hơn sự thay đổi hướng thị trường. Vào đầu thập niên 1960, P.N. Harlan, nhà khoa học tên lửa, đã áp dụng phương pháp làm m smoothing theo lũy thừa vào dữ liệu thị trường chứng khoán, mở đường cho việc sử dụng EMA phổ biến ngày nay.

Cách tính EMA: Công thức và ví dụ dễ hiểu

Việc tính EMA gồm 3 bước cơ bản, giúp người mới cũng dễ dàng nắm bắt:

Bước 1: Tính SMA làm điểm khởi đầu

Cộng các giá đóng cửa của các kỳ đã chọn lại với nhau rồi chia cho số kỳ đó. SMA này sẽ là EMA ban đầu.

Ví dụ, để tính SMA 10 ngày, cộng giá đóng 10 ngày gần nhất rồi chia 10.

Giá đóng 10 ngày gần nhất là: 22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29. Tổng cộng là 222.21, chia 10 ra là SMA(10) = 22.221, chính là EMA ban đầu.

Bước 2: Tính hệ số làm m smoothing multiplier

Hệ số này xác định mức độ ảnh hưởng của giá mới nhất đến EMA. Công thức:

Multiplier = 2 ÷ (N + 1)

Trong đó, N là số kỳ.

Với N = 10, hệ số là: 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818

Điều này cho biết giá mới nhất chiếm 18.18% trọng số trong EMA.

Bước 3: Tính EMA ngày tiếp theo

Sau khi đã có SMA ban đầu, áp dụng công thức:

EMA = (C × Multiplier) + (EMA_prev × (1 - Multiplier))

Trong đó:

• C = giá đóng cửa ngày hôm nay
• EMA_prev = EMA của ngày hôm qua
• Multiplier = 0.1818

Ví dụ:

• Giá đóng cửa hôm nay © = 22.15
• EMA ngày hôm qua (EMA_prev) = 22.221

Các bước:

1. Tính chênh lệch: 22.15 − 22.221 = −0.071
2. Nhân với hệ số: −0.071 × 0.1818 ≈ −0.0129
3. Cộng vào EMA cũ: 22.221 − 0.0129 ≈ 22.2081

Kết quả: EMA ngày hôm nay = 22.2081

EMA và SMA: So sánh các chỉ báo mà nhà giao dịch cần biết

Các chiến lược EMA hiệu quả trong thị trường

Chiến lược EMA 9 ngày: Phát hiện xu hướng ngắn hạn

EMA 9 ngày (9 EMA) tính trung bình giá đóng 9 ngày gần nhất, giúp theo dõi xu hướng giá mới nhất chính xác. Thường dùng để bắt các tín hiệu ngắn hạn, vì đường này sẽ dao động trên hoặc dưới giá, giúp nhà giao dịch xác định điểm vào/thoát nhanh hơn.

Chiến lược cắt nhau của các đường trung bình động (Moving Average Crossover)

Chiến lược này dựa trên việc các đường trung bình động cắt nhau để xác định xu hướng mới hoặc tín hiệu đảo chiều. Thường dùng ít nhất hai đường MA có các khoảng thời gian khác nhau, khi đường ngắn cắt lên hoặc xuống đường dài sẽ cho tín hiệu mua hoặc bán.

Ví dụ phổ biến là dùng EMA 9 hoặc 20 cắt lên trên EMA 50 để báo hiệu xu hướng tăng. Ngược lại, cắt xuống dưới là tín hiệu giảm.

Chiến lược EMA 8-13-21: Công thức Fibonacci cho nhà giao dịch

Chiến lược này dùng 3 đường EMA: 8, 13, 21 ngày, theo các số Fibonacci, thường được dùng trong các chiến lược ngắn hạn như scalping hoặc day trading. Các điểm vào thường xuất hiện sau khi EMA 8 cắt xuống dưới hai đường còn lại.

Ưu điểm và hạn chế của EMA

Ưu điểm của EMA

1. Xác định và xác nhận xu hướng rõ ràng

EMA phản ứng nhanh với xu hướng thị trường. Khi đường EMA dốc lên, thị trường có xu hướng tăng; khi dốc xuống, xu hướng giảm. Nhà giao dịch dùng mối quan hệ giữa giá và EMA để đánh giá trọng lượng xu hướng.

2. Là mức hỗ trợ/kháng cự đơn giản

EMA có thể dùng làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự, khi giá tiếp cận từ trên hoặc dưới đường EMA, có thể phản ứng hoặc bật trở lại, giúp xác định điểm vào/ra và cắt lỗ.

3. Phản ứng nhanh hơn SMA

EMA nhạy hơn SMA vì trọng số lớn hơn cho dữ liệu mới, phù hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn cần tín hiệu sớm hơn khi thị trường đổi chiều.

Hạn chế của EMA

1. Có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường biến động mạnh

EMA phản ứng quá nhanh, dễ bị nhiễu, dẫn đến các tín hiệu giả hoặc đảo chiều sai lệch.

2. Vẫn dựa trên dữ liệu quá khứ

Dù nhấn mạnh dữ liệu mới, EMA vẫn dựa trên toàn bộ dữ liệu quá khứ, và thị trường có thể không phản ánh chính xác dự đoán dựa trên quá khứ.

3. Phụ thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch

Không có EMA nào phù hợp cho mọi người. Nhà ngắn hạn thích EMA phản ứng nhanh, trong khi nhà dài hạn thích SMA mượt hơn. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào phong cách, mức độ chấp nhận rủi ro và kế hoạch của bạn.

Cách thiết lập EMA trên nền tảng giao dịch: Hướng dẫn từng bước

Việc cài đặt EMA trên các nền tảng như Mitrade rất đơn giản. Đăng nhập, mở biểu đồ giá, chọn thêm Indicator, rồi chọn Moving Average Exponential để thêm đường EMA vào biểu đồ.

Bạn có thể tùy chỉnh EMA bằng cách mở menu pop-up, chỉnh các tham số như Period (số kỳ) từ 9, 20 đến 50 ngày theo chiến lược của bạn.

Tóm lại

EMA không chỉ dùng trong Forex mà còn là chỉ báo kỹ thuật phổ biến trên hầu hết các thị trường như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử và CFD.

Khả năng phản ứng nhanh của EMA giúp các nhà giao dịch thích nghi tốt trong môi trường biến động cao. Thời điểm là yếu tố quan trọng nhất, vì EMA tập trung vào dữ liệu mới nhất, giúp nhà giao dịch hiểu rõ xu hướng ngắn hạn, nhận diện các thay đổi và ứng phó với biến động một cách tự tin hơn.

Dù bạn phân tích vàng, Bitcoin, chỉ số chính hay cặp tiền tệ, EMA đều giúp làm rõ xu hướng, điểm vào lệnh tiềm năng và hành vi thị trường thay đổi.

Nếu muốn thử nghiệm EMA theo thời gian thực mà không rủi ro, bạn có thể dùng thử miễn phí tài khoản demo của Mitrade để luyện tập, kiểm tra chiến lược và xây dựng sự tự tin trước khi giao dịch thật 💸

💸 Đừng bỏ lỡ!!! 💸
Nhận thưởng 100 USD cho khách hàng mới! 🎁
Phí spread thấp, không phí hoa hồng! Nạp tối thiểu 50 USD 🤑
Thử giao dịch ảo với 50.000 USD miễn phí 💰

Đầu tư có rủi ro, không phù hợp với mọi người