Chọn phần mềm backtest forex miễn phí và cách sử dụng cơ bản

Dành cho các nhà giao dịch ngoại hối đầy tham vọng muốn phát triển một hệ thống giao dịch để kiếm lợi nhuận từ việc làm việc trên thị trường. Chương trình kiểm tra lại Forex miễn phí là một công cụ cho phép bạn đo lường rõ ràng hiệu quả của một chiến lược đã đưa ra. Trước khi sử dụng nó trong giao dịch thực. Nhu cầu kiểm tra hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử đã trở thành một thực tiễn cần thiết cho những ai muốn tăng cơ hội thành công.

Forex Backtest là gì – Hiểu nguyên tắc làm việc

Kiểm tra lại là quá trình đánh giá hiệu suất của một hệ thống giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để xem nó đã hoạt động tốt như thế nào trong các tình huống giá khác nhau đã xảy ra trong quá khứ. Làm điều này dựa trên giả định rằng nếu một hệ thống có thể mang lại lợi nhuận tốt trên dữ liệu lịch sử, nó sẽ có thể làm như vậy. Rất có thể hệ thống tương tự này cũng sẽ hoạt động tốt cho các kịch bản giá trong tương lai.

Quá trình kiểm tra lại thường bao gồm 7 bước: xác định chiến lược giao dịch, chọn dữ liệu lịch sử phù hợp và chọn kiểm tra lại phù hợp. Thực hiện kiểm tra hệ thống, ghi nhận kết quả. Phân tích và giải thích kết quả. Cải thiện hệ thống để đạt được kết quả tốt hơn và cuối cùng là triển khai hệ thống cải tiến trong giao dịch trực tiếp.

Các công cụ kiểm tra lại ngoại hối miễn phí thu hút các nhà giao dịch

Việc lựa chọn chương trình kiểm tra lại ngoại hối miễn phí phù hợp phụ thuộc vào trình độ kỹ năng và nhu cầu của từng cá nhân. Có rất nhiều chương trình được cung cấp miễn phí, từ những chương trình đơn giản không yêu cầu lập trình đến những chương trình yêu cầu kiến thức lập trình.

Excel và Google Sheet - Người mới bắt đầu cần kiểm soát chi tiết

Excel và Google Sheet là các công cụ bảng tính có thể được kiểm tra lại bằng cách nhập dữ liệu giá và tạo các công thức tính toán như SMA (Đường trung bình động đơn giản) để xác định tín hiệu mua và bán. Ví dụ: đặt SMA (5) cắt SMA (20) lên dưới dạng tín hiệu mua và cắt SMA (20) xuống dưới dạng tín hiệu bán.

Ưu điểm của phương pháp này là nó có thể sử dụng các chức năng cơ bản đã có trong chương trình mà không cần phải học một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Nhưng hạn chế là nếu bạn muốn các hàm phức tạp hơn, nó có thể yêu cầu các ngôn ngữ DAX bổ sung và nó không phù hợp với hàng trăm nghìn hàng dữ liệu.

TradingView - Nền tảng có khả năng thử nghiệm từ đầu đến cuối

TradingView là một nền tảng phân tích thị trường Forex người dùng lớn hỗ trợ backtesting thông qua tính năng “Strategy Tester”.

Ví dụ về Backtest TradingView: Thử nghiệm chiến lược có tên là BarUpDn so với mức hàng ngày của EURUSD, sử dụng dữ liệu 1 năm. Kết quả thử nghiệm cho thấy: tổng mức lỗ là -0,94% (khoảng -9.447,20 đô la), số lượng giao dịch là 45 lần, tỷ lệ thắng là 35,56% (16 lần trong số 45), Mức sụt giảm tối đa là 4,12% và Hệ số lợi nhuận là 0,807.

Ưu điểm của TradingView là nó có thể được kiểm tra trên một lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và có đầy đủ các công cụ phân tích. Tuy nhiên, người mới bắt đầu có thể cần một chút thời gian để hiểu cách sử dụng nó.

Cách thực hành - Cách sử dụng chương trình kiểm tra lại ngoại hối miễn phí hiệu quả

Để bắt đầu kiểm tra lại, điều đầu tiên cần làm là xác định một hệ thống giao dịch rõ ràng. Điều này phải được nêu rõ:

• Tài sản để giao dịch Chẳng hạn như EURUSD, GBPUSD hoặc các cặp tiền tệ khác.
• Khung thời gian được sử dụng Ví dụ: 5 phút, hàng giờ hoặc hàng ngày.
• Điều khoản mua hàng Ví dụ: sử dụng SMA, RSI hoặc các chỉ báo khác.
• Điều kiện để thoát khỏi giao dịch Điều này bao gồm việc đặt đủ mức cắt lỗ để hạn chế rủi ro.

Sau khi hệ thống được cấu hình, hãy nhập dữ liệu giá lịch sử vào chương trình kiểm tra lại ngoại hối miễn phí mà bạn chọn và để nó khám phá kết quả sẽ như thế nào.

Các chỉ số chính trong đánh giá Backtest

Khi chạy backtest thông qua chương trình backtest ngoại hối miễn phí, bạn sẽ nhận được một số số. Các chỉ số chính cần tập trung bao gồm:

Tổng lợi nhuận (Total Return) - Đó là tổng tỷ lệ lãi hoặc lỗ trong thời gian backtest. Để so sánh với các cặp tiền khác, nên dùng tỷ lệ phần trăm hàng năm.

Sự biến động của lợi nhuận (Volatility of Returns) - Một hệ thống giao dịch tốt phải luôn mang lại lợi nhuận dương đều đặn, với độ biến động thấp. Nếu độ biến động cao, khả năng lợi nhuận sẽ dao động nhiều hơn.

Tỷ lệ Sharpe (Sharpe Ratio) - Được tính bằng cách chia lợi nhuận trung bình cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Tỷ lệ Sharpe cao cho thấy hệ thống mang lại lợi nhuận tốt so với rủi ro phải chấp nhận.

Mức sụt giảm tối đa (Maximum Drawdown) - Đo lường mức lỗ lớn nhất từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất trong giai đoạn thử nghiệm. Chỉ số này cho biết số vốn tối đa có thể mất trong một chu kỳ. Nếu hệ thống có khả năng mất 40% vốn, thì Maximum Drawdown là 40%.

Backtest vs Forward Testing - Các phương pháp bổ sung cần biết

Mặc dù kiểm tra lại cung cấp thông tin ban đầu hữu ích, nhưng có những hạn chế vì dữ liệu sử dụng là dữ liệu quá khứ, có thể không phản ánh đầy đủ các tình huống trong tương lai. Một phương pháp nhiều nhà giao dịch sử dụng để tăng độ tin cậy là thực hiện “Forward Testing” hoặc thử nghiệm chuyển tiếp.

Forward Testing là việc áp dụng hệ thống đã qua kiểm tra lại vào dữ liệu giá thực trong một khoảng thời gian nhất định, sử dụng một số tiền nhỏ hoặc tài khoản demo để giảm thiểu rủi ro. Phương pháp này giúp xác nhận cách hệ thống hoạt động trong điều kiện thị trường thực tế.

Kết luận - Cách chọn và sử dụng các chương trình kiểm tra lại ngoại hối miễn phí một cách hiệu quả

Chương trình kiểm tra lại ngoại hối miễn phí là công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch Forex đánh giá khách quan kết quả của hệ thống giao dịch đã xây dựng. Thử nghiệm với dữ liệu lịch sử giúp nhà giao dịch hiểu rõ:

• Khả năng sinh lợi của hệ thống
• Khả năng chịu đựng rủi ro và biến động thị trường
• Các chỉ số quan trọng như Tỷ lệ Sharpe và Mức sụt giảm tối đa để đánh giá chất lượng hệ thống

Việc lựa chọn Excel/Google Sheet phù hợp cho người thích kiểm soát chi tiết, trong khi TradingView phù hợp cho những ai muốn có một nền tảng toàn diện, mạnh mẽ. Sau khi chọn chương trình kiểm tra lại ngoại hối miễn phí, cần xác định chính xác hệ thống giao dịch, ghi chép kết quả cẩn thận và nhớ rằng backtest nên được kết hợp với Forward Testing để có dữ liệu toàn diện trước khi thử nghiệm trên tài khoản thật.