Hiểu về ATR là công cụ phân tích độ biến động mà các nhà giao dịch cần sử dụng

Nhiều nhà giao dịch có thể bỏ lỡ một công cụ rất quan trọng: ATR là Phạm vi thực trung bình, một chỉ báo đo lường rõ ràng sự dao động giá. Không giống như MACD hoặc Đường trung bình động, xem xét hướng ATR, điều này đo lường mức độ biến động để các nhà giao dịch có thể đặt mức cắt lỗ và chốt lời hợp lý hơn và tự bảo vệ mình tốt hơn.

ATR là một chỉ báo về sự biến động của giá, không phải hướng.

Nếu bạn vẫn còn phân vân không biết ATR là gì, nó chỉ đơn giản là một công cụ cho bạn biết sự biến động của giá. Nó không cho biết giá sẽ tăng hay giảm, nhưng nó cho biết giá đang dao động mạnh như thế nào.

Biến động, trong trường hợp này, đề cập đến sự không chắc chắn của sự thay đổi giá. Giá càng biến động dữ dội, độ biến động càng cao. Giá càng trì trệ, độ biến động càng thấp.

ATR Được phát triển bởi kỹ sư nổi tiếng J. Welles Wilder trong cuốn sách “Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật”, đây là một chỉ báo tuyệt vời mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua vì nó không được sử dụng để tìm điểm vào lệnh trực tiếp mà thường được sử dụng để tính toán cắt lỗ và chốt lời cho phù hợp với mức độ rủi ro.

ATR hoạt động bằng cách đo lường sự thay đổi giá theo thời gian.

Các đặc điểm hiệu suất của Average True Range khá đơn giản. Khi đường ATR đi lên, điều đó cho thấy giá đang dao động mạnh, khách hàng sẽ thấy một thanh nến lớn và biểu đồ đang chạy để kiểm tra liên tục. Thông thường, ATR cao hơn có nghĩa là có một sự kiện lớn trên thị trường hoặc có sự cạnh tranh giữa người mua và người bán.

Ngược lại, khi ATR thấp, giá tích lũy hoặc đi ngang. Các nhà giao dịch thích lướt sóng có thể phải đợi thời gian vì lợi nhuận sẽ nhỏ.

Dấu hiệu chính: Khi ATR mở rộng từ thấp lên cao. Nó thường chỉ ra rằng giá đang thoát khỏi vùng tầm thường. Bước vào một giai đoạn mới đã chỉ ra một hướng đi nhanh chóng. Khi ATR thu hẹp, giá có thể chuẩn bị cho một đợt đột phá mới.

##5 Lợi ích chính của việc sử dụng ATR trong giao dịch

1. Đo lường biến động giá thực

ATR không chỉ sử dụng mức cao-thấp của một cây gậy duy nhất mà còn sử dụng “Phạm vi thực” bao gồm khoảng trống. Các nhà giao dịch có thể biết “sự biến động thực sự như thế nào hôm nay”, không chỉ là thời điểm mở cửa và đóng cửa trong ngày.

2.

Thay vì đặt lệnh cắt lỗ một cách mù quáng, bạn có thể sử dụng nó để cắt lỗ. Ví dụ: nếu ATR = 8,2 điểm, bạn có thể đặt mức cắt lỗ cách giá vào lệnh 8-10 điểm, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro. Điều này ngăn chặn việc cắt lỗ bị đánh mất với sự biến động bình thường.

3. Đặt Chốt lời tương ứng với rủi ro.

Theo Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng, nếu rủi ro nhỏ, bạn cũng nên đặt mục tiêu lợi nhuận nhỏ. Nếu biến động cao, mục tiêu sẽ lớn hơn.

4.

Khi ATR đột ngột mở rộng, điều đó thường có nghĩa là một sự bứt phá mạnh.

5. Sử dụng miễn phí trên hầu hết các nền tảng

ATR không phức tạp, không cần tính toán bằng tay. ATR là một chỉ báo tiêu chuẩn, bạn chỉ cần thêm nó vào biểu đồ và bạn đã sẵn sàng.

ATR vs Momentum: Hiểu sự khác biệt giữa hai chỉ báo

Các nhà giao dịch thường nhầm lẫn sự biến động (được đo bằng ATR) với động lượng.

Biến động (ATR) = Cho biết lượng thay đổi, nhưng không cho biết hướng, nếu ATR cao, nó sẽ đi lên với lực và nó đi xuống với cùng một lực.

Động lượng = Cho biết tốc độ và hướng của giá. Nếu động lượng tăng, điều đó có nghĩa là giá đang tăng nhanh chóng. Nếu động lượng giảm, điều đó có nghĩa là nó đang đi xuống.

Ví dụ trên thị trường thực:

• ATR cao + Động lượng tăng = Xu hướng lý tưởng
• ATR cao + Động lượng yếu = Giá đang do dự (nguy hiểm)
• ATR thấp + Động lượng yếu = Giá đang tích lũy (chờ tín hiệu)

Khi nhìn vào các chân nến, Nếu thanh lớn nhưng điền ngắn, điều đó có nghĩa là ATR cao, nhưng giá không thay đổi nhiều hướng. Nếu thanh lớn và dài có nghĩa là ATR cao + Momentum mạnh.

Cách sử dụng ATR để đặt mức cắt lỗ và chốt lời hợp lý

Đây là cách hầu hết các nhà giao dịch sử dụng ATR trong cuộc sống thực.

Bước đầu tiên: Nhìn vào giá trị ATR hiện tại trên biểu đồ, ví dụ: ATR14 = 8,5 điểm.

Bước hai: Tính toán Cắt lỗ và Chốt lời

• Nếu bạn mua → Cắt lỗ = Giá vào lệnh - (ATR × 1) hoặc (ATR × 1,5)
• Nếu bạn bán → Cắt lỗ = Giá vào + (ATR × 1) hoặc (ATR × 1.5)

Bước ba: Đặt Chốt lời lớn hơn Cắt lỗ theo tỷ lệ.

• Nếu Rủi ro = ATR × 1, thì Mục tiêu = ATR × 2 (Rủi ro-Phần thưởng 1:2)
• Nếu Rủi ro = ATR × 1,5, thì Mục tiêu = ATR × 3 (Rủi ro-Phần thưởng 1:2)

Ví dụ thực tế:

• Giá vào cửa: $100
• ATR = 5
• Cắt lỗ = 100 đô la - 5 đô la = 95 đô la (lỗ 5 đô la)
• Chốt lời = 100 đô la + 10 đô la = 110 đô la (lợi nhuận 10 đô la)
• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng = 1:2 ✓ Tốt

ATR trong giao dịch trong ngày: Tín hiệu để đầu tư

Các nhà giao dịch trong ngày cần nhớ điều này: khi thị trường mở cửa một ngày mới, ATR thường tăng đột biến ngay lập tức, điều mà các nhà giao dịch trong ngày cần hiểu.

Vào buổi sáng (khi thị trường mở cửa):

• ATR sẽ bùng nổ cao hơn so với định giá
• Nếu bạn nhìn vào 1-5 phút, giá sẽ dao động rất nhiều.
• Đó là một phạm vi mà các nhà giao dịch lướt sóng thích, nhưng nó đầy rủi ro.
• Mẹo: Nếu bạn chưa có kinh nghiệm, bạn nên tránh.

Vào ban ngày:

• ATR thường thu hẹp, giá tích lũy.
• Trong Dead Time, không có nhiều chuyển động.
• Nếu ATR vẫn ở mức cao có nghĩa là thị trường vẫn chưa chắc chắn về hướng đi.

Vào buổi tối (trước khi đóng cửa):

• ATR có thể tăng trở lại nếu có tin tức quan trọng.
• Hoặc thu hẹp nếu thị trường đi ngang.
• Các nhà giao dịch trong ngày thường đóng các vị thế sớm để tránh khoảng trống.

Dấu hiệu chính: Nếu ATR đạt mức cao nhất trong nhiều tuần, nó thường cho thấy rằng một xu hướng mới đang bắt đầu, đây là cơ hội tốt cho các nhà giao dịch.

Công thức tính toán ATR với các ví dụ thực tế

Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng ATR phức tạp, hãy xem nó thực sự được tính như thế nào.

Công thức tìm Phạm vi thực (TR):

TR = Tối đa của: [(H-L), |H-C(Trước)|, |LC(Trước)|]

Trong đó:

• H = Giá cao nhất hôm nay
• L = Giá thấp hôm nay
• C(trước) = giá đóng cửa của ngày cuối cùng.

Ví dụ tính toán:

• H = 49,32 đô la
• L = 48,08 đô la
• C (trước) = 49,93 đô la
• (H-L) = 49,32 đô la - 48,08 đô la = 1,24 đô la
• |H-C(trước)| = |$49,32 - $49,93| = $0,61
• |L-C(trước)| = |$48.08 - $49.93| = $1.85

TR = Tối đa (1,24 USD, 0,61 USD, 1,85 USD) = 1,85 USD

Công thức tìm ATR:

ATR(n) = Trung bình của TR trong n ngày qua (hầu hết thời gian được sử dụng trong 14 ngày)

Ví dụ: Nếu bạn cộng giá trị TR của 14 ngày qua và chia cho 14, bạn sẽ nhận được ATR14.

Nếu giá trị TR trung bình được tính toán = 0,82, nó có nghĩa là ATR14 = 0,82.

Đọc kết quả: ATR = 0,82 có nghĩa là giá đã thay đổi trung bình khoảng 0,82 pips mỗi ngày trong 14 ngày qua.

Những điểm mà các nhà giao dịch thường bỏ lỡ

Mục 1: Nghĩ rằng ATR cao = nhiều lợi nhuận hơn Không, ATR cao có nghĩa là rủi ro cao. Nếu bạn sử dụng chiến lược phù hợp, lợi nhuận có thể cao, nhưng rủi ro cũng cao không kém.

Điều 2: Sử dụng ATR để tìm điểm vào giao dịch ATR không cho bạn biết hướng, bạn cần sử dụng các chỉ báo khác (MACD, RSI, Đường trung bình động).

3: Không điều chỉnh cài đặt ATR theo loại sản phẩm. Một số người sử dụng ATR14 mọi lúc, nhưng các sản phẩm có độ biến động khác nhau có thể cần ATR7 hoặc ATR21 để thay thế.

Mục 4: Đặt báo thức ATR và quên nó đi ATR cũng hữu ích để đặt cảnh báo khi xảy ra đột phá mạnh hoặc khi biến động nở hoa.

Kết luận: ATR là bạn của một nhà giao dịch.

Tóm lại một cách đơn giản. ATR là Một công cụ cho bạn biết giá đang dao động mạnh như thế nào. Nó không cho biết nó sẽ tăng hay giảm, nhưng nó cho bạn biết rủi ro, mức độ thay đổi và cho phép nhà giao dịch đặt mức cắt lỗ và chốt lời hợp lý.

ATR là một chỉ báo không nghe nhiều như MACD và RSI, nhưng hiệu suất của nó không hề bị mất.

Khi thị trường biến động mạnh, ATR giảm, khi thị trường trì trệ, ATR giảm, hãy sử dụng tín hiệu này kết hợp với các chỉ báo khác và bạn sẽ có một mô hình giao dịch mạnh mẽ hơn.

Câu hỏi thường gặp về ATR

Q: ATR tốt nên là gì? Trả lời: Không có “giá trị tốt” phổ quát, tùy thuộc vào sản phẩm và thời gian, các sản phẩm rất dễ bay hơi sẽ có ATR cao, các sản phẩm ít bay hơi hơn sẽ có ATR thấp, xem so sánh với 50 ngày qua.

Q: Thời lượng tốt nhất của ATR để sử dụng là bao lâu? A: 14 ngày (ATR14) là mặc định do J. Welles Wilder thiết kế, nhưng nó có thể được điều chỉnh theo mẫu.

• Giao dịch Swing: Sử dụng ATR14 hoặc ATR21
• Giao dịch trong ngày: Có thể sử dụng ATR7.
• Mở rộng quy mô: Sử dụng ATR5

Q: Tôi nên làm gì nếu ATR rất thấp đến gần 0? A: ATR (giai đoạn hợp nhất) rất thấp là một khoản lỗ trên thị trường. Trước tiên, hãy cho phép sự biến động mở rộng trở lại hoặc đợi cho đến khi xảy ra đột phá.

Câu hỏi: ATR có hoạt động cho tiền điện tử Bitcoin không? Trả lời: Có, nhưng tiền điện tử dễ biến động hơn nhiều so với cổ phiếu, vì vậy bạn nên điều chỉnh ATR cao hơn một chút, chẳng hạn như sử dụng ATR21 hoặc ATR28 để cắt lỗ không bị đánh bại.