Останнім часом хтось запитував мене, як дивитись на ковзні середні, і я зрозумів, що багато новачків насправді мають деякі хиби у розумінні цього інструменту. Замість того, щоб вважати їх просто інструментом прогнозування, краще сказати, що це компас, який допомагає тобі стати на правильну сторону тренду.

Спершу скажу про найосновніше. Ковзна середня називається повністю — рухома середня (MA), і її логіка дуже проста — додати закриття цін за певний період і поділити на кількість днів, тобто застосувати формулу рухомого середнього. Наприклад, 5-денна середня — це середня ціна за останні 5 днів, і з часом ця середня постійно оновлюється, утворюючи лінію. Вона по суті відображає, де знаходяться витрати на ринку.

Я найчастіше використовую 20-денну і 50-денну. Чому? Тому що занадто багато середніх — це шум. Я бачив, як хтось заповнює графік 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200-денними середніми — виглядає професійно, але насправді сигнали між собою конфліктують. Секрет у тому, що середні мають відповідати вашому торговому циклу. Короткострокові трейдери дивляться на 5 або 10 днів, спекулянти — на 20 або 50, а довгострокові інвестори — на 100 або 200 днів. Немає абсолютних стандартів, важливо знайти налаштування, що підходить саме вашій торговій системі.

Як їх використовувати? Я підсумував три практичні напрямки. Перший — визначення напрямку тренду. Якщо ціна знаходиться вище за середню і сама середня спрямована вгору — це сигнал на покупку. Навпаки, якщо ціна пробила середню вниз і вона спрямована вниз — це сигнал на продаж. Але ще важливіше — дивитись на розташування самих середніх — короткострокова середня вище за довгострокову — це бичий порядок, навпаки — ведмежий.

Другий — пошук перетинів. Коли короткострокова середня перетинає довгострокову знизу вгору — це так званий «золотий хрест», зазвичай сигнал на купівлю. Навпаки, коли коротка перетинає довгу зверху вниз — «смертельний хрест», сигнал на продаж. Але я хочу підкреслити, що це не на 100% гарантія — це просто ймовірність більш висока.

Третій — використання середніх як рівнів підтримки і опору. У бичачому тренді ціна при відкаті до 20-денної середньої і не пробиває її — відбивається вгору, це підтримка. У ведмежому тренді, коли ціна відскакує від середньої і повертається вниз — це опір. По суті, це захист витрат, адже більшість інвесторів мають свої витрати саме біля цих рівнів.

Тут потрібно згадати про один важливий обмежувач — затримку середніх. Вони базуються на минулих цінах, тому реагують із запізненням. Чим довший період, тим сильніше затримка. Тому покладатися лише на середні — ризиковано. Я зазвичай доповнюю їх RSI, щоб визначити перепроданість або перекупленість, і дивлюсь обсяг для підтвердження пробою. Коли і середні, і RSI, і обсяг спрямовані в одному напрямку — ймовірність успіху зростає.

Щодо обчислень, SMA — найпростіша арифметична середня, WMA і EMA — на цій основі надають більшої ваги останнім цінам. EMA більш чутлива до недавніх коливань, тому короткострокові трейдери її люблять. Але чесно кажучи, звичайним трейдерам не потрібно вручну рахувати — торгові програми зроблять це автоматично.

І наприкінці хочу сказати: середні — це не кришталеві кулі. Багато очікують, що після «золотого хреста» ціна обов’язково зросте, а після «смертельного» — обвалиться. Це — найбільше неправильне уявлення. Справжня цінність середніх у тому, щоб показати, де зараз знаходяться витрати на ринку і в якому напрямку рухається тренд. Вони не скажуть вам, чи зросте або знизиться завтра, але допоможуть уникнути торгівлі всліпу.

Мій порада — відкрийте свою торгову платформу, залиште на графіку лише 20- і 50-денні середні, знайдіть ринок із явним трендом (наприклад, останні технологічні акції або дорогоцінні метали), і протестуйте стратегію «згідно тренду і відкату» на демо-рахунку протягом двох тижнів. Ви побачите, що середні — це набагато корисніше, ніж здається. Ідеальних індикаторів не існує — є лише постійне вдосконалення вашої торгової системи.