Щойно зрозумів одну річ, яку багато людей, що торгують з AI, можливо, зараз ігнорують.

Коли ринкові умови залишаються відносно стабільними і повторюються історичні патерни, ці торгові боти на базі AI виглядають досить вражаюче. Вони добре тестуються на історичних даних, вони виконують операції швидше за людей, і на папері прибутки здаються стабільними. Але ось у чому справа — у момент, коли ми потрапляємо у незнайому середу, все змінюється.

Я все частіше спостерігаю цю ситуацію. Ці моделі побудовані на історичних даних, так? Вони навчаються на тому, що трапилося раніше, і намагаються передбачити, що буде далі. Проблема в тому, що коли ви потрапляєте у ринкові умови, які не відповідають жодним даним у тренувальному наборі — будь то чорний лебідь, зміна режиму або щось, чого бот раніше не бачив — вся система починає давати збої.

Подумайте самі. Бот, навчені на 10 роках нормальної поведінки ринку, буде абсолютно несподіваним, коли волатильність різко зросте у спосіб, на який його не налаштовували. Або коли кореляційні патерни повністю зміняться. Це вже не випадкові ситуації — вони стають все частішими, оскільки ринки еволюціонують і з’являються нові гравці.

Це не означає, що торгівля з AI померла або щось у цьому роді. Але я вважаю, що людям потрібно бути набагато реалістичнішими щодо обмежень. Найкраща торгівля з AI все ще вимагає людського контролю, особливо коли ситуація стає дивною. Не можна просто налаштувати і забути.

Ті трейдери, які зараз реально виграють? Вони використовують AI як інструмент, а не як заміну справжнього розуміння ринку. Вони спостерігають за тим, що роблять алгоритми, і знають, коли потрібно втрутитися і вручну перервати роботу, коли умови здаються неправильними.

Хтось ще помічає цю закономірність? Цікаво, що бачать інші у своїх портфелях.