Використовуючи малих раків для практики, зроблено оцінку реального дисконту/премії короткострокового ETF

PortfolioAlert · 2026-03-12T06:46:53+00:00

Стаття обговорює моніторинг у реальному часі дисконту та премії ETF і пропонує використовувати це для арбітражу. Візьмемо як приклад ETF короткострокового позичання, поточний рівень дисконту/премії становить -0.0003%, очікувана річна дохідність — +0.05%. Крім того, рекомендується у майбутньому розширити на інші інвестиційні інструменти.

PortfolioAlert

2026-03-12 06:46:53

Генерація анотацій у процесі

Щоденний моніторинг ситуації з дисконтом і премією у реальному часі та надсилання мені, щоб оцінити точність за кілька днів. У майбутньому можна розширити на інші види. Зараз багато базових активів не публікують чисту вартість, тому для арбітражу доведеться покладатися на маленьких раків.

Короткостроковий ETF (511360) — розрахунок дисконту і премії в режимі реального часу

Ринкові дані ETF у реальному часі (2026-03-11 14:24:27)
├─ Поточна ціна: 113.157
├─ Ціна відкриття: 113.152
├─ Ціна закриття попереднього дня: 113.152
└─ Зміна: +0.0044%
Оцінка чистої вартості
├─ Оголошена остання чиста вартість: 113.1541 (2026-03-10)
└─ Оцінка сьогоднішньої чистої вартості: 113.1573
┌──────────────────────────────────────┐
│ Поточний рівень дисконту/премії: -0.0003% │
│ Статус: дисконтування Різниця: 0.0003 грн │
└──────────────────────────────────────┘
Аналіз арбітражу купівлі та викупу (на T+2 на рахунок)
├─ Ціна купівлі (ринкова): 113.157
├─ Ціна викупу (оцінена чиста вартість): 113.1573
├─ Прибуток від дисконту: +0.0003%
├─ Дата зарахування: 13.03 (п’ятниця), блокування 2 робочих дні
└─ Годова дохідність: +0.05%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.