Вартість Swap, яка зменшує прибуток: заходи запобігання для трейдерів

Для трейдерів, які утримують позиції більше 1 дня, свопи — це реальна витрата, але, на жаль, їх часто ігнорують, особливо новачків. Проблема в тому, що значення swap не чітко видно на всіх екранах, воно тихо віднімається щоночі, коли ви утримуєте позицію. Ось чому повний торговий план повинен включати свопи.

Що таке Swap? Приховані витрати, які часто ігнорують початківці.

Обмін Це комісія, яку ви сплачуєте за утримання торгової позиції на ніч. У фінансовій мові це називається «Overnight Interest» або найпростішими словами «Fee Rollover». Це відсотки, які накопичуються при утриманні позиції до кінця закриття дня.

Причина, чому існують обміни, складніша, ніж здається на перший погляд. Спеціаліст з валютного обміну У момент, коли ви займаєте цю позику, ви сплачуєте відсотки з позичених грошей і отримуєте відсотки з тих, що тримаєте.

Як це працює: Різниця процентних ставок після свопів

Коли ви торгуєте валютною парою, такою як EUR/USD, ви «купуєте» євро разом із «позиченням» USD. Або навпаки.

Якщо ви відкриваєте довгу позицію в EUR/USD: Ви купуєте євро і позичаєте долари долари. Якщо ви відкриваєте коротку позицію в EUR/USD: Ви позичаєте євро і тримаєте USD.

Кожна валюта у світі має власну політичну процентну ставку, яку встановлює центральний банк кожної країни. Євро (EUR) від Європейського центрального банку або долар США (USD) від Федеральної резервної системи США (FED) є прикладами.

Розглянемо сценарій: процентна ставка за євро (EUR) становить 4,0% на рік, а процентна ставка за доларом США (USD) — 5,0% на рік.

• Якщо ти Купити EUR/USD Ви отримуєте відсотки в EUR (4,0%), але сплачуєте відсотки в USD (5,0%). Це означає, що ви маєте платити за Swap.
• Якщо ти Продати EUR/USD Ви сплачуєте відсотки в EUR (4,0%), але отримуєте відсотки в USD (5,0%), різниця становить +1,0% на рік. Це означає, що ви отримали обмін.

Однак у реальному світі, Брокер, який виступає посередником для позики цих грошей, додає власну «комісію за обробку» або «націнку» до фактичної ставки свопу.

Типи свопів і як розрахувати фактичні витрати

Існує багато різних типів свопів, і розуміння відмінностей є важливим для планування ваших угод.

Swap Plus Це трапляється, коли ви отримуєте більше грошей у кишені щоночі, коли тримаєте позику, оскільки відсотки за активом, який ви тримаєте, вищі за позичений актив.

Обмін Видалення Це більш поширена ситуація, коли потрібно щовечора платити невелику суму з портфеля. Це пов’язано з тим, що відсотки за позиченим активом вищі за відсотки за актив, що зберігається.

Обмінюйте довгу позицію та коротку — це вартість свопу, яка визначається окремо для купівлі та продажу. Ці два фактори ніколи не однакові через метод розрахунку та комісії брокера.

Триденний обмінЗазвичай свопи сплачуються один раз на день, але в один день тижня з вас стягують тричі більше, ніж своп.Середа ввечері (Для посад, що обіймаються з середи по четвер) Технічна причина пов’язана з системою розрахунків T+2 на ринку Форекс.

Як насправді розрахувати вартість свопів

Метод 1: З точок (на платформах MT4/MT5)

Найпростіша формула для стандарту 1 лот (100 000 одиниць) звучить так:

Своп (у грошах) = (курс свопу в очках) × (значення 1 очко)

Приклад: якщо ви торгуєте Купити 1 лот EUR/USD і обміняти довгу позицію = -8,5 пунктів, 1 очко = $1 USD, тоді Swap = -8,5 USD за ніч. Якщо день триденний своп, він стає -25,5 USD.

Метод 2: Від відсотка за ніч (у сучасних платформах)

Своп (у грошах) = (загальна вартість позицій) × (ставка свопу)

Приклад: якщо ви купуєте 1 лот EUR/USD за коефіцієнтом 1.0900, вартість позиції = 109 000 USD, якщо довга позиція свопу = -0.008% за ніч, ви отримаєте своп = 109 000 × (-0.008 / 100) = -8.72 USD.

Ключові моменти: Своп базується на повній вартості позиції, а не на маржі, яку ви розміщуєте. Якщо ви використовуєте кредитне плече 1:100 і встановлюєте маржу лише 1 090 USD, але своп 8,72 USD, це 0,8% від маржі за ніч. Ця цифра може знищити вашу маржу за кілька місяців.

Рахунок без свопу зі стратегією керрі-трейду

Акаунт без обміну (ісламський рахунок) Оскільки іслам забороняє нарахування відсотків, брокери створюють такий тип рахунку, який не стягує свопи протягом тривалого часу. Це ідеально підходить для свінг-трейдерів або позиційних трейдерів, які розмірковують над рішенням. Компроміс полягає в тому, що рахунки без свопів можуть мати ширші спреди або фіксовані комісії за обробку.

Carry Trade це стратегія, що використовує swap plus direct dial: «позичити». Валюти з дуже низькими процентними ставками (наприклад, японські єни) починають «купувати» валюти з дуже високими ставками (наприклад, мексиканський MXN або турецький TRY), щоб щодня «отримувати» своп-плюс у свої кишені.

Наприклад: якщо ви купуєте AUD/JPY (купуєте австралійські долари, позичаєте японську єну) і свопуєте довгу позику позитивно, ви будете накопичувати своп-фонди щодня. Однак ризик полягає у зміні валютного курсу. Якщо купити AUD/JPY, щоб з’їсти своп, але AUD/JPY падає. Втрати валютного курсу можуть бути більшими, ніж за свопи, накопичені за кілька місяців.

План управління ризиками: Зробіть Swap другом

Перший крок: перевірте перед відкриттям замовлення

На платформах MT4/MT5 перейдіть до Market Watch → клацніть правою кнопкою миші на специфікації активів → → перегляньте значення Swap Long і Swap Short.

На сучасних платформах (наприклад, Mitrade) процедура простіша. Знайдіть інформацію про оплату за ніч, яку часто виражають у відсотках за ніч.

Крок другий: Розрахуйте загальний вплив

Якщо плануєте утримувати позицію 5 днів (включаючи 1 3-денний своп), помножте своп за ніч на 5 і додайте своп ще тричі. Ця цифра має бути меншою за 1% від очікуваного прибутку.

Крок третій: Оберіть правильну стратегію

• Для денних трейдерів: не хвилюйтеся, свопи на вас не впливають.
• Для свінг-трейдерів: обирайте тримати лише напрямки з позитивними свопами або використовувати рахунок без свопу.
• Для позиційних трейдерів: серйозно розгляньте керрі-трейд або ісламський рахунок, оскільки свопи можуть призвести до значного прибутку.

Крок четвертий: Вибір брокера

Обирайте брокера, який прозоро говорить про комісію за свопи, і платформу, яка чітко відображає цю інформацію перед відкриттям угоди. Це допоможе уникнути несподіванок.

Висновок

Правильне розуміння та управління свопами є важливою частиною ефективного торгового планування. Короткострокові трейдери не сильно страждають, але ті, хто планує утримувати позиції тижнями або місяцями. Ти маєш подумати про це.

Вибір правильного способу управління свопами, наприклад, використання акаунта без свопів або розумного керрі-трейду, допоможе уникнути тихого знищення прибутків через приховані витрати. Перед відкриттям замовлення Спробуй витратити кілька хвилин, щоб перевірити заміну, потім подякуєш собі.