Індекс потоку грошей (MFI): точно визначайте силу купівлі та продажу на ринку за допомогою цього індикатора

Коли мова йде про аналіз ринку, багато трейдерів стикаються з питанням: «Який індикатор обрати для найточнішого визначення сили купівлі та продажу?» Відповідь — це індекс грошового потоку або MFI. Цей індикатор не лише показує напрямок цінових змін, але й демонструє, чи входять у ринок великі обсяги грошей, що є дуже важливою інформацією для ефективних торгових рішень.

Що таке Money Flow Index і чому його використовують трейдери

Money Flow Index або індекс грошового потоку — це технічний індикатор, створений для вимірювання сили входу та виходу капіталу з ринку. На відміну від інших індикаторів, що враховують лише цінові зміни, MFI враховує обсяг торгів.

Коли значення MFI високі (понад 80), це сигналізує про великий приплив капіталу в ринок. Такий стан називають «перкупленість», що може означати, що ринок перегрівся і ціна може зупинитися або відкоригуватися.

Навпаки, якщо MFI дуже низький (нижче 20), це свідчить про сильний продаж і стан «перепроданості», що може бути ознакою слабкості ринку і потенційного відновлення.

Перевага MFI у тому, що його можна застосовувати до будь-яких ринків — Forex, акцій (включно з Set 50), криптовалют — він універсальний.

Формула та покроковий спосіб обчислення MFI

Обчислення Money Flow може здатися складним на перший погляд, але розбивши його на кроки, зрозуміти легко.

Крок 1: Знаходження Typical Price
Typical Price = (Ціна відкриття + Ціна закриття + Максимальна ціна) / 3

Це середня ціна за день, отримана шляхом додавання трьох цін і ділення на 3.

Крок 2: Обчислення Money Flow
Money Flow = Typical Price × Обсяг торгів

Ми множимо середню ціну на обсяг торгів у цей день.

Крок 3: Визначення Positive та Negative Money Flow
Якщо Typical Price сьогоднішнього дня більший або дорівнює попередньому, то Money Flow — позитивний.
Якщо Typical Price нижчий за попередній, то Money Flow — негативний.

Крок 4: Обчислення Money Ratio
Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow

Крок 5: Обчислення кінцевого значення MFI
MFI = 100 - (100 / (1 + Money Ratio))

Значення завжди знаходиться в діапазоні від 0 до 100.

Як ефективно використовувати Money Flow Index і уникнути помилок

Щоб правильно застосовувати MFI, потрібно враховувати контекст ринку, а не лише дивитися на цифри.

По-перше, зрозумійте тренд — ринок зростає чи падає. Сигнали MFI мають різне значення залежно від ситуації.

По-друге, не використовуйте MFI ізольовано. Його слід поєднувати з іншими індикаторами, наприклад, Moving Average або MACD, для підвищення точності аналізу.

По-третє, звертайте увагу на дивергенцію між MFI і ціною. Часто ціна оновлює максимум, а MFI — ні, що може бути попереджувальним сигналом про ослаблення купівельного тиску.

MFI проти RSI: який індикатор обрати

Багато хто цікавиться, у чому різниця між Money Flow Index і RSI (індекс відносної сили). Обидва індикатори вимірюють силу ринкових рухів, але підходи різні.

RSI враховує лише цінові зміни, обчислюючи середнє зростання та зниження цін. Значення RSI коливається від 0 до 100. Показники понад 70 вказують на перекупленість, менше 30 — на перепроданість.

MFI враховує обсяг торгів, тому крім цінових змін враховує й кількість грошей, що входять або виходять з ринку.

Якщо потрібен простий індикатор — обирайте RSI. Для більш глибокого аналізу та точнішої картини — краще використовувати MFI.

Плюси та обмеження, які потрібно знати трейдерам

Кожен індикатор має свої переваги та недоліки. MFI не виняток.

Переваги MFI — його добре використовувати для довгострокового аналізу. Трейдери, що займаються swing trading або інвестують на тривалий термін, часто знаходять його надійним. Він допомагає формувати торгові стратегії з високою ймовірністю прибутку і простий у застосуванні, що робить його зручним для початківців.

Обмеження — іноді MFI може подавати хибні сигнали, особливо в умовах високої волатильності. Також він не підходить для денного трейдингу або короткострокових операцій, оскільки краще працює на більш тривалих періодах.

Висновок: розумно застосовуємо Money Flow Index

MFI — цінний інструмент, що допомагає трейдерам краще розуміти рух грошей на ринку і знаходити оптимальні точки входу та виходу.

Проте не забувайте, що цей індикатор не ідеальний. Його слід використовувати у поєднанні з іншими інструментами, наприклад, Moving Average і MACD, щоб отримати повну картину. Також враховуйте особливості кожного ринку і застосовуйте MFI гнучко відповідно до ситуації.

З часом, практикуючись і звикаючи до аналізу з MFI, ви зможете зробити його потужним інструментом у своєму арсеналі трейдера.