Зрозуміти Oversold Overbought для точного визначення моменту купівлі та продажу

Ефективна торгівля полягає не лише у визначенні напрямку цін, а й у розумінні того, коли ціна перебуває у стані надкупівлі або перепроданості. Сигнали Oversold (перепроданість) та Overbought (перкупівля) допомагають трейдерам уникнути входу на вершинах або виходу на днах, що збільшує шанси на прибуток. У цій статті ми розглянемо, як виявляти ці сигнали та застосовувати їх у реальній торгівлі.

Що таке Oversold та Overbought і чому це важливо для трейдерів

Oversold та Overbought — це технічні індикатори, що оцінюють стан надмірного продажу або купівлі активу на основі цін, обсягу або імпульсу за минулі періоди. Вони допомагають визначити, коли актив занадто сильно продаваний (Oversold), і може відновити зростання, або занадто сильно куплений (Overbought), і може почати знижуватися.

Використання цих сигналів не гарантує 100% точності, але знижує ризики входу у невигідні моменти. Особливо ефективно їх застосовувати у поєднанні з іншими індикаторами для підвищення точності торгової системи.

Чим відрізняється стан перепроданості (Oversold) від перкупівлі (Overbought)

Перепроданість (Oversold)

Коли актив продається занадто сильно, його ціна опускається нижче за логічний рівень. Це сигнал, що продавці вичерпалися, і з’являється ймовірність відскоку або корекції вгору. Зазвичай при RSI < 30 або Stochastic < 20 спостерігається стан Oversold. Це не означає негайного купівлі, а радше — що можливий момент для входу.

Перкупівля (Overbought)

Коли актив купується надмірно, ціна піднімається вище за логічний рівень. Це сигнал, що покупці вичерпалися, і з’являється ймовірність корекції вниз. При RSI > 70 або Stochastic > 80 спостерігається стан Overbought. Це попередження для трейдера бути обережним, щоб не потрапити у «застряглий» у верхній точці.

RSI та Stochastic — інструменти для визначення стану Overbought та Oversold

RSI (Індекс відносної сили) — простий та ефективний

RSI вимірює швидкість і силу цінових змін за допомогою формули:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

де RS — середнє значення цінових приростів за N днів / середнє значення цінових падінь за N днів.

Значення RSI коливається від 0 до 100. Зазвичай:

• RSI > 70 — стан Overbought (перекупівля)
• RSI < 30 — стан Oversold (перепроданість)

У сильних трендах ці рівні можуть бути зсунуті (наприклад, RSI > 75 або < 25), тому трейдери налаштовують пороги відповідно до характеру активу.

Stochastic Oscillator — порівняння цінового діапазону

Stochastic порівнює ціну закриття з діапазоном цін за певний період (зазвичай 14 днів):

%K = [(Ціна закриття - Мінімум за період) / (Максимум за період - Мінімум за період)] × 100

%D — скользяще середнє %K за 3 дні

Значення:

• %K > 80 — Overbought
• %K < 20 — Oversold

Цей індикатор добре показує, на якій частині цінового діапазону знаходиться актив, що допомагає визначити потенційний розворот.

Як торгувати за сигналами Oversold та Overbought

Стратегія 1: Mean Reversion — торгівля у межах

Ідея полягає у тому, що ціна, яка занадто висока або низька, має тенденцію повертатися до середини. Це працює у боковому ринку.

Кроки:

1. Визначити тренд за допомогою MA200: ціна вище — тренд зростає, нижче — падає.
2. Встановити рівні Oversold/Overbought, наприклад RSI > 90 — максимум перепроданості, RSI < 10 — мінімум.
3. Входити у позицію при досягненні цими рівнями.
4. Виходити при поверненні ціни до середніх рівнів (наприклад, MA5 або MA25).

Приклад: Торгівля USDJPY на 2-годинному графіку: при RSI = 35 купити, коли ціна повернеться до MA25 — закрити.

Стратегія 2: Divergence — розворот тренду

Divergence виникає, коли ціна і індикатор дають протилежні сигнали. Наприклад, ціна робить новий мінімум, а RSI — вище попереднього — сигналізує про потенційний розворот вгору (Bullish Divergence).

Типи:

• Бичача дивергенція (Bullish): ціна нижче, RSI вище — можливий розворот вгору.
• Медвежа дивергенція (Bearish): ціна вище, RSI нижче — можливий розворот вниз.

Кроки:

1. Виявити дивергенцію.
2. Підтвердити сигнал перетином або пробоєм рівнів.
3. Відкрити позицію при підтвердженні.
4. Закрити при появі протилежного сигналу або дивергенції.

Важливі поради для застосування

• Адаптуйте пороги RSI під характер активу та тренд.
• Використовуйте кілька індикаторів для підтвердження сигналу.
• Встановлюйте рівні стоп-лоссів і тейк-профітів заздалегідь.
• Не покладайтеся лише на один сигнал — комбінуйте з рівнями підтримки/опору, трендовими лініями.

Висновок

Сигнали Oversold та Overbought — цінний інструмент для уникнення входів у невигідні моменти. Правильне застосування у поєднанні з іншими методами аналізу може значно підвищити точність торгівлі. Однак важливо пам’ятати, що жоден індикатор не дає гарантії 100%, тому слід тестувати стратегії на демо-рахунках і враховувати ризики.