Стохастичний осцилятор (Stoch) що це — інструмент прогнозування тренду, який потрібно знати

Якщо ви трейдер, який прагне підвищити ефективність читання графіків, то Stochastic Oscillator або Stoch — це індикатор імпульсу, який вважається одним із найефективніших інструментів. Розуміння принципів його роботи допоможе вам приймати кращі торгові рішення та зменшити кількість хибних сигналів, що трапляються досить часто.

Чому Stochastic Oscillator — перший вибір трейдерів

Stochastic Oscillator — це популярний індикатор імпульсу вже понад 70 років, з кінця 1950-х. Насправді, Stoch — це не просто дорогий або дешевий інструмент, а ще й показник сили цінового тренду, що дозволяє багатьом трейдерам використовувати його у різних стратегіях.

Хоча сьогодні створено багато нових індикаторів, Stoch залишається одним із перших у технічному аналізі через простоту використання, точність визначення точок змін тренду та здатність добре працювати у поєднанні з іншими технічними інструментами.

Принцип роботи %K і %D, які потрібно розуміти трейдеру

Stochastic Oscillator базується на простому, але ефективному принципі: у висхідному тренді ціна закриття зазвичай близька до максимуму за обраний період, порівняно з усім діапазоном цін. У низхідному тренді — ціна закриття ближча до мінімуму.

Stoch складається з двох основних ліній:

• %K — відображає поточне положення ціни закриття відносно максимуму і мінімуму за 14 періодів (за замовчуванням)
• %D — це 3-денне скользяче середнє %K, яке використовується для підтвердження змін імпульсу

Коли %K вище за %D — це сигнал, що ціна посилюється. Перетин %K зверху вниз через %D може вказувати на початок тренду. Якщо %K нижче за %D — ціна слабшає, перетин зверху вниз — можлива закінчення тренду.

Формули та приклади розрахунків Stochastic Oscillator

Обчислення Stoch досить просте, базується на трьох змінних:

Базова формула:

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100

де:

• C — поточна ціна закриття
• L14 — мінімум за 14 періодів
• H14 — максимум за 14 періодів

%D = середнє значення %K за 3 періоди

Наприклад, для цін WTI у серпні-липні 2023 року, якщо ціна закриття становила 84.4 долара, максимум за 14 днів — 84.4, мінімум — 77.07, тоді %K буде 100, що означає, що ціна закриття була на максимумі. Навпаки, якщо ціна закриття — 69.79 долара (мінімум), тоді %K буде 0.

На практиці, значення %K коливається і відображає положення ціни у діапазоні між максимумом і мінімумом за обраний період. Зростання %K сигналізує про наближення до максимуму, зниження — до мінімуму.

Четири способи використання Stochastic у торгівлі

1. Визначення тренду через співвідношення %K і %D

Найпростіший спосіб — дивитись на співвідношення двох ліній. Якщо %K вище за %D — сильний імпульс зростання, якщо нижче — зниження. Це підходить для короткострокової торгівлі, але у довгостроковому плані може давати хибні сигнали.

2. Оцінка сили тренду через відстань між %K і %D

Чим ширше відстань — тим сильніший тренд. Якщо відстань звужується — тренд слабшає і можливий розворот.

3. Визначення зон Overbought і Oversold

Найпопулярніший спосіб:

• %K > 80 — зона перекупленості (Overbought), можливо, ціна занадто висока
• %K < 20 — зона перепроданості (Oversold), можливо, ціна занадто низька

Однак, при сильних трендах ці сигнали можуть бути хибними.

4. Виявлення розвороту через дивергенцію

Більш складний, але ефективний спосіб:

• Медвінгова дивергенція: ціна робить новий максимум, а %K — ні, що вказує на слабкість зростаючого тренду і можливий розворот.
• Бульова дивергенція: ціна робить новий мінімум, а %K — ні, що сигналізує про слабкість зниження і можливий розворот вгору.

Плюси і мінуси Stoch, які потрібно враховувати

Плюси

• Простота використання — базується лише на трьох змінних: максимум, мінімум, ціна закриття.
• Добре визначає зони перекупленості і перепроданості, що корисно для короткострокової торгівлі.
• Можливість виявлення розворотів через дивергенцію.

Мінуси

• Задержка сигналу (лагінг-індикатор) — потрібно час для адаптації, тому сигнали можуть приходити з запізненням.
• Обмежена інформація — використовує лише 14 періодів, тому у сильних трендах може давати хибні сигнали.
• Часті хибні сигнали — особливо при сильних трендах або у боковому русі.

Поєднання Stoch із іншими інструментами — просунуті стратегії

Stoch + EMA для підтвердження тренду

EMA (експоненційна ковзна середня) показує основний тренд:

1. Визначаємо тренд — ціна вище за EMA — висхідний, нижче — низхідний.
2. У висхідному тренді шукаємо, коли %K перетинає %D знизу вгору з зони перепроданості.
3. У низхідному — навпаки, перетин зверху вниз.

Stoch + RSI для підтвердження розвороту

RSI — ще один імпульсний індикатор:

1. Визначаємо зони Overbought/Oversold.
2. Підтвердження — коли RSI перетинає 50 знизу вгору (зростання), а Stoch виходить з зони перепроданості — сильний сигнал на покупку.

Stoch + MACD для підтвердження зміни тренду

MACD — інший популярний індикатор:

1. Перевіряємо дивергенцію — якщо Stoch дає сигнал Bullish Divergence, дивимось, чи MACD перетинає сигнальну лінію вгору — підтвердження.
2. Аналогічно для Bearish Divergence.

Stoch + цінові патерни для торгівлі за формою

Формати цін — Head and Shoulders, Triangle, Double Top/Bottom — допомагають визначити потенційний розворот:

1. Визначаємо завершення патерну.
2. Чекаємо, коли Stoch дасть протилежний сигнал (%K перетинає %D у потрібному напрямку).
3. Після підтвердження — точка входу.

Види та налаштування Stoch для реальної торгівлі

Існує кілька варіантів:

• Fast Stochastic — швидкий, дає %K від 0 до 100, реагує швидко, але частіше дає хибні сигнали.
• Slow Stochastic — більш плавний, оскільки %K обчислюється через скользяче середнє, менше хибних сигналів, але реагує повільніше.

Зазвичай, для більшості трейдерів, краще використовувати Slow Stochastic через меншу кількість хибних сигналів.

Налаштування Stoch на торговій платформі

1. Відкрити графік потрібного активу.
2. Додати індикатор — знайти Stochastic Oscillator.
3. Встановити параметри — за замовчуванням (14, 3, 3), або змінити для більшої чутливості (наприклад, 9, 3, 3) або меншої (21, 3, 3).
4. Вибрати кольори і розташування ліній для зручності.

Зазвичай, %K має бути відрізнятим кольором від %D для легшого визначення перетинів.

Часті питання трейдерів

Чим відрізняється Fast Stochastic від Slow Stochastic?

Fast реагує швидше, дає %K = 100 при закритті на максимумі. Slow — більш плавний, з меншим числом хибних сигналів, але з затримкою.

Висновок: Stochastic — корисний інструмент, але його потрібно використовувати правильно

Stoch — це довготривалий і досі актуальний індикатор. Він корисний для визначення зон перекупленості/перепроданості, пошуку розворотів і підтвердження тренду. Однак, не слід покладатися лише на нього.

Комбінуючи його з EMA, RSI або MACD, ви отримуєте більш надійні сигнали. Налаштування параметрів і тестування на різних таймфреймах допоможуть знайти оптимальні стратегії. Найголовніше — практика і адаптація до ринку, на якому ви торгуєте.