Перекупленість Перепроданість — це важливий інструмент, який повинен знати кожен трейдер

Overbought oversold — це технічні індикатори, які допомагають трейдерам уникнути помилкових рішень, таких як купівля за занадто високою ціною або продаж за занадто низькою. Глибоке розуміння overbought oversold — один із ключових факторів, що відрізняє професійних трейдерів від аматорів. Сьогодні ми розглянемо цю концепцію та навчимося використовувати різні інструменти для більш точної точкової торгівлі.

Справжнє значення Overbought і Oversold на ринку

Overbought oversold — це ситуації, коли ціна відхиляється від середнього значення за певний період, базуючись на даних про ціну та обсяг торгів. Насправді ці стани не говорять нам прямо, що ціна занадто висока або низька, а швидше вказують, наскільки ринок перебуває у крайніх умовах.

Що таке перекупленість (Overbought)?

Перекупленість означає, що актив був куплений занадто багато, і ціна опустилася нижче своєї справедливої вартості. Це сигнал, що продавці вичерпалися, і з’являється ймовірність відскоку ціни вгору. У цей момент розумні трейдери утримуються від додаткових продажів і шукають можливості для входу в позицію на покупку.

Що таке перепроданість (Oversold)?

Перепроданість — це протилежна ситуація, коли актив був проданий занадто багато, і ціна опустилася нижче своєї справедливої вартості. Це сигнал, що попит починає зростати, і ціна може скоро відновитися. Трейдери, які мають досвід, у цей момент утримуються від купівлі і шукають можливості для входу в позицію на продаж.

Формула RSI: розуміння важливого індикатора

Індикатор RSI (Relative Strength Index) — це імпульсний індикатор, що вимірює силу тренду. Його простий, але ефективний розрахунок:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

де RS — середнє значення цінових приростів за період, поділене на середнє значення цінових падінь.

Значення RSI коливається від 0 до 100. Перекупленість і перепроданість визначаються за рівнями:

• RSI > 70 — ринок у стані overbought (перекупленості), ціна може знизитися
• RSI < 30 — ринок у стані oversold (перепроданості), ціна може відновитися

Проте ці межі не є жорсткими. Деякі трейдери налаштовують їх на 80/20 або 75/35 залежно від активу та стратегії.

Стохастичний осцилятор для точнішого визначення точок входу/виходу

Стохастичний осцилятор — ще один інструмент для підтвердження станів overbought і oversold. Він вимірює положення ціни закриття відносно діапазону за певний період.

Формули:

%K = [(Ціна закриття - Мінімум за 14 днів) / (Максимум за 14 днів - Мінімум за 14 днів)] × 100

%D = середнє значення %K за 3 дні

Значення %K коливається від 0 до 100:

• %K > 80 — overbought, слід бути обережним
• %K < 20 — oversold, можливий відскок

Стохастик швидший за RSI і добре підходить для пошуку моментів розвороту.

Стратегія Mean Reversal: торгівля у межах коливань цін

Стратегія “зворотнього середнього” базується на припущенні, що високі та низькі ціни — тимчасові явища, і ціна з часом повернеться до середнього значення. Вона найкраще працює у боковому ринку.

Кроки для торгівлі за цією стратегією:

1. Визначте тренд — за допомогою 200-денної скользячої середньої (MA200). Якщо ціна вище MA200 — тренд зростає, нижче — падає.

2. Обирайте рівні overbought/oversold — наприклад, RSI > 90 для overbought і RSI < 10 для oversold.

3. Вход у позицію — при досягненні цінового рівня або сигналу, відкривайте позицію (купівля при oversold, продаж при overbought).

4. Закриття позиції — коли ціна повернеться і перетне MA25 (або інший рівень), що підтверджує розворот.

Приклад: трейдер на парі USDJPY за 2 години помічає, що ціна коливається між MA200 і MA25. Коли RSI опускається нижче 35 (oversold), він купує. Коли ціна піднімається вище MA25 — закриває позицію з прибутком.

Використання дивергенції для виявлення змін тренду

Дивергенція — це сигнал слабкості тренду, що виникає, коли індикатор і ціна рухаються в різних напрямках. Це не прямий сигнал для входу, а швидше попередження про можливий розворот.

Як торгувати за дивергенцією:

1. Знаходьте патерни — наприклад, Double Top, Double Bottom, Head and Shoulders.

2. Спостерігайте за RSI — якщо ціна робить новий мінімум, а RSI — ні, це bullish divergence (зростання потенційного розвороту).

3. Підтвердження — коли ціна перетинає середню або рівень підтримки/опору, відкривайте позицію.

4. Закриття — коли з’являється новий сигнал або ціна повертається до тренду.

Приклад: на графіку WTI за 2 години ціна робить низькі мінімуми, але RSI не підтверджує — зростає. Це bullish divergence, і трейдер може чекати перетину MA25 для входу.

Обережність і поради щодо застосування

Overbought oversold — потужні інструменти, але не абсолютні пророки. Ось кілька рекомендацій:

Обережність:

• Не покладайтеся лише на один індикатор — використовуйте підтвердження з інших.
• У сильних трендах індикатори можуть залишатися у крайніх зонах довго.
• Параметри потрібно налаштовувати під конкретний актив — універсальних налаштувань немає.

Поради для успіху:

• Використовуйте RSI і Stochastic разом для підвищення точності.
• Спершу аналізуйте глобальний тренд, потім — короткострокові сигнали.
• Ведіть журнал торгів, щоб коригувати параметри.
• Практикуйте на демо-рахунках перед реальними інвестиціями.

Підсумок

Overbought oversold — це концепція, що може кардинально змінити підхід до торгівлі. Глибоке розуміння і правильне застосування індикаторів допомагає уникнути купівлі на піку і продажу на дні. Ефективна торгівля базується на комбінації кількох інструментів і обґрунтованій аналітиці. Overbought oversold — лише частина головоломки, але дуже важлива.