RSI — це інструмент вимірювання сили імпульсу, який часто неправильно розуміють

RSI — один із найпоширеніших інструментів трейдерів, але й найчастіше неправильно зрозумілий. Більшість трейдерів потрапляє в однакову пастку — вважає, що RSI дає прямий сигнал купівлі або продажу, і коли він перевищує встановлений рівень, ціна обов’язково повернеться. Наслідки — постійні збитки, бо використання лише RSI без підтвердження інших факторів — це азартна гра на ціновому ринку. Сьогодні ми розглянемо, для чого насправді створений RSI і як його використовують професіонали.

Помилки у розумінні RSI та джерела плутанини

Назва Relative Strength Index здається очевидною, але “Relative Strength” тут не означає порівняння сили між різними активами (наприклад, чи золото сильніше за нафту). Це неправильне розуміння веде початківців до неправильних застосувань.

Насправді RSI — це сигнал, що вимірює внутрішній баланс активу: співвідношення “середнього обсягу покупок” до “середнього обсягу продажів” за певний період, зазвичай 14 барів. Якщо середній обсяг покупок більший — домінують покупці, якщо менший — продавці. Це відображає психологічний стан ринку.

RSI — індикатор імпульсу, а не точок розвороту

Перш за все потрібно зрозуміти, що RSI не призначений для точного передбачення розворотів. Його створив Дж. Веллс Вілдер у 1978 році для вимірювання швидкості (Velocity) та масштабу (Magnitude) останніх змін цін, а не для прогнозування відновлення або падіння активу.

Це важливо, бо змінює підхід: високий RSI (наприклад, понад 80) не означає, що ціна обов’язково знизиться. Це сигнал, що зараз покупці дуже активні, і ціна може ще тривалий час зростати. Якщо ви поспішите продавати, бо вважаєте, що актив “перкуплений”, — можете пропустити тривалий тренд і втратити багато.

Як обчислюється RSI: основа формули

Щоб глибше зрозуміти, розглянемо формулу:

RS = Середній приріст / Середній спад

де:

• Середній приріст (AvgU) — середнє значення підвищень цін за 14 барів
• Середній спад (AvgD) — середнє значення знижень цін за той самий період

RSI обчислюється так: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Ключове — рівень 50. Це не випадковий показник, а точка рівноваги: коли AvgU = AvgD, RS = 1, і RSI = 50. Це означає баланс між покупцями і продавцями.

• RSI > 50 — перевага покупців, ринок “зеленіє”
• RSI < 50 — перевага продавців, ринок “червоніє”
• RSI = 50 — баланс, рівновага

Традиційна стратегія 70/30 і її недоліки

Перший урок — рівні 70 і 30:

• RSI > 70 — актив “перкуплений” (Overbought), слід продавати
• RSI < 30 — актив “перепроданий” (Oversold), слід купувати

Звучить просто і привабливо, але це — неправильне застосування. Ця стратегія працює лише в боковому ринку або в межах торгового діапазону. У сильних трендах RSI може залишатися вище 70 або нижче 30 дуже довго.

Наприклад, у висхідному тренді золота RSI може триматися в діапазоні 75–85 тижнями, бо попит залишається високим. Якщо трейдер швидко почне продавати, бо вважає, що актив “перкуплений”, — він пропустить тривалий рух і втратить багато грошей. Це — спроба “проти тренду”, і вона найшвидше зменшує баланс рахунку.

Центровий рівень 50: справжній орієнтир імпульсу

Рівень 50 — це не просто число, а індикатор напрямку. Якщо RSI стабільно вище 50 — ринок має бульозний імпульс, і навпаки. Трейдери, що слідкують за трендом, використовують цю лінію як орієнтир: коли RSI перетинає 50 знизу вгору — сигнал до входу в довгу позицію; коли згорі — до виходу або короткої.

Перетин 50 — важливий сигнал зміни імпульсу: якщо RSI опускається нижче — зменшується сила покупців, і ринок може перейти у медвежий режим.

Divergence — потужний сигнал попередження

Дивергенція — це коли ціна і RSI рухаються в протилежних напрямках. Це сигнал, що поточний тренд втрачає силу.

• Бульозна дивергенція: ціна робить новий мінімум (Lower Low), а RSI — вищий Low. Це натяк, що продавці вичерпуються, і можливо скоро буде розворот вгору.
• Медвежа дивергенція: ціна робить новий максимум (Higher High), а RSI — нижчий High. Це сигнал, що покупці вичерпуються, і ціна може почати падати.

Fail-Swing — підтвердження розвороту

Failure Swing — це особливий сигнал, що підтверджує зміну тренду. Вважається найнадійнішим.

Для зниження (Failing Top):

1. RSI піднімається вище 70, формуючи High
2. Ціна робить новий High, але RSI не досягає попереднього High (дивергенція)
3. RSI повертається вниз і перетинає попередній Low — сигнал до продажу

Для зростання (Failing Bottom):

1. RSI опускається нижче 30, формуючи Low
2. Ціна робить новий Low, але RSI не досягає попереднього Low
3. RSI повертається вгору і перетинає попередній High — сигнал до купівлі

Ці сигнали — підтвердження, що тренд реально змінюється, а не просто тимчасова корекція.

Стратегії адаптації RSI під тренд

Професіонали підлаштовують рівні RSI під тип тренду:

• У сильному висхідному тренді: RSI не опускається нижче 40, а коливається в діапазоні 40–90. Рівень 40 стає новим рівнем підтримки.
• У сильному низхідному тренді: RSI не піднімається вище 60, а коливається в діапазоні 10–60. Рівень 60 — новий рівень опору.

Це дозволяє уникнути помилкових сигналів і краще реагувати на реальний стан ринку.

Комбінування RSI з іншими інструментами

Один RSI — недостатньо. Професіонали використовують підтвердження з інших індикаторів або цінової дії (Price Action). Це називається конгруенція (Confluence).

• RSI + MACD: очікуємо дивергенцію на RSI і підтвердження перетином MACD.
• RSI + цінова дія: купуємо, коли RSI досягає 30 і ціна знаходиться біля важливого рівня підтримки; продаємо, коли RSI формує медвежу дивергенцію і ціна біля опору.

Такий підхід підвищує точність входів і зменшує ризики.

Приклад реального застосування: золото на 4-годинному графіку

Уявімо, що ви торгуєте XAUUSD на 4-годинному графіку:

1. Спершу дивимося на довгостроковий — денний графік, щоб визначити тренд. Знаходимо, що золото зростає і підходить до рівня опору 4250 доларів.
2. На 4-годинному графіку бачимо, що ціна зробила Higher High, але RSI показує дивергенцію — новий максимум, а RSI нижчий. Це попередження про слабкість тренду.
3. Не поспішайте продавати одразу. Чекаємо підтвердження:
   • RSI перетинає 50 знизу вгору або вниз
   • RSI формує Fail Swing, перетинаючи попередній Low або High
   • Ціна починає формувати свічки з підтвердженням (наприклад, Bearish Engulfing)
4. Лише після підтвердження — відкриваємо коротку позицію.

Задаємо Stop Loss вище останнього High і ціль — попередній рівень підтримки.

Такий підхід — з кількома підтвердженнями — дає високий шанс на успіх.

Обмеження RSI і як з ними боротися

Немає ідеального індикатора. RSI має свої недоліки:

• Лжесигнали: у бічних ринках він часто дає хибні сигнали. Вирішення — використовувати підтвердження з інших інструментів.
• Проблеми у сильних трендах: RSI може залишатися у зоні перекупленості або перепроданості дуже довго. Вирішення — підлаштовувати рівні під тренд і дивергенцію.
• Залежність від історичних даних: RSI базується на 14 періодах, тому він запізнюється. Вирішення — поєднувати з ціновою дією.
• Затримка сигналів: дивергенції з’являються з запізненням. Вирішення — використовувати Fail Swing для підтвердження.

Висновок: RSI у реальному трейдингу

RSI — потужний інструмент імпульсу, але не магічний провісник розворотів. Успішні трейдери не покладаються лише на Overbought/Oversold, а використовують його для аналізу сили тренду, дивергенцій і підтверджень.

Головна помилка — неправильне розуміння і застосування. Важливо тренуватися бачити ринок так, як це роблять професіонали: з підтвердженнями, рівнями і дивергенціями.

Не важливо, торгуєте ви на Forex, золото, нафту чи індекси — управління ризиками і підтвердження сигналів — ключ до довгострокового успіху. Використовуйте RSI розумно, не поспішайте з входами і завжди шукайте підтвердження — це шлях до стабільної прибуткової торгівлі.