Зрозуміти кореляцію Forex для підвищення рівня торгових стратегій

Торгівля на ринку Forex — це не лише перегляд графіків цін. Багато інвесторів пропускають важливий аспект — розуміння взаємозв’язку між валютними парами, або так званої кореляції Forex. Це важливий інструмент для створення міцного портфеля та уникнення зайвих ризиків. Коли ви розумієте, які валютні пари рухаються в одному напрямку або навпаки, ваші рішення щодо торгівлі стають більш ясними.

Що таке кореляція — взаємозв’язок на фінансових ринках

Перед тим, як розглянути кореляцію Forex, потрібно зрозуміти поняття кореляції взагалі. Кореляція або «співвідношення» у статистиці — це дослідження взаємозв’язку між двома або більше змінними. Вона показує, чи рухаються ці змінні разом у одному напрямку або навпаки.

Значення, що вимірює кореляцію, називається коефіцієнтом кореляції і знаходиться в межах від -1 до 1. Це число показує ступінь зв’язку між змінними. Чим ближче до 1, тим сильніше позитивний зв’язок — вони рухаються разом. Чим ближче до -1, тим сильніше негативний — рухаються у протилежних напрямках.

Кореляція Forex і її значення для інвестицій

Кореляція Forex — це взаємозв’язок між різними валютними парами на валютному ринку. Унікальність ринку Forex у тому, що торгівля ведеться парою валют, а не окремо кожною валютою. Тому кореляція виникає, коли одна валюта зміцнюється або послаблюється разом з іншою.

Розуміння кореляції допомагає інвесторам бачити загальну картину ринку, приймати обґрунтовані рішення щодо входу або виходу з певних пар, а також уникати високоризикових комбінацій. Це дозволяє створювати стратегії, що мінімізують ризики і підвищують потенціал прибутку.

Коефіцієнт кореляції — вимірювання взаємозв’язку між валютними парами

Для вимірювання кореляції використовують коефіцієнт кореляції, який зазвичай показується у відсотках.

• +1 або +100%: повна позитивна кореляція — дві валюти рухаються разом у тому ж напрямку. Якщо одна зростає, інша також зростає.
• -1 або -100%: повна негативна кореляція — рух у протилежних напрямках. Якщо одна зростає, інша знижується.
• 0 або 0%: відсутність взаємозв’язку — рухи валют незалежні один від одного.

На практиці, кореляція реальних валютних пар зазвичай знаходиться десь посередині. Наприклад, AUDJPY і EURJPY мають кореляцію близько 80.3%, що свідчить про схожі рухи у тому ж напрямку. А AUDUSD і USDCAD мають кореляцію -89.6%, тобто рухи у протилежних напрямках.

Як визначити пари з високою кореляцією

Висока кореляція між валютними парами легко визначається за графіками, але найточніше — за допомогою статистичних інструментів, наприклад, коефіцієнта Пірсона. Це можна побачити на графіках порівняння цінових рухів пар.

Якщо у вас є кілька пар, що містять одну й ту ж валюту, наприклад EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD, і всі вони мають долар США як другу валюту, то вони, швидше за все, матимуть позитивну кореляцію. Це пов’язано з тим, що фактори, що впливають на долар США, однаково впливають на ці пари.

Стратегія парної торгівлі — використання кореляції Forex

Парна торгівля — це стратегія, яка базується на взаємозв’язках між валютними парами. Ідея полягає у тому, щоб одночасно купувати одну пару і продавати іншу, яка рухається у протилежному напрямку або має сильну кореляцію.

Наприклад, якщо ви бачите, що EUR/USD і GBP/USD мають високу позитивну кореляцію і очікуєте зростання EUR/USD, ви можете купити EUR/USD і одночасно продати GBP/USD. Це дозволяє отримати прибуток навіть у разі коливань ринку, оскільки рухи пар часто компенсують один одного.

Фактори, що впливають на кореляцію Forex

Кореляція не залишається незмінною. На неї впливають різні чинники:

• Економічні дані: Валовий внутрішній продукт (ВВП), рівень інфляції, рішення щодо монетарної політики — все це може змінювати взаємозв’язки.
• Засідання центральних банків: Оголошення та рішення таких органів, як Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк або Національний банк України, мають значний вплив.
• Політичні події: Вибори, політична нестабільність або зміни у політиці можуть швидко змінити кореляцію.
• Торгові дані: Експорт і імпорт, торгові баланси — ці показники впливають на валютний курс.

Як максимально використовувати кореляцію Forex

• Виявлення торгових можливостей: Висока позитивна кореляція означає, що дві валюти рухаються разом. Якщо ціна не відображає цього, можна шукати можливості для входу.
• Зниження ризиків: Вибираючи пари з негативною кореляцією, можна зменшити ризики портфеля. Якщо одна валюта втрачає в ціні, інша може здобути.
• Технічний аналіз: Кореляція допомагає оцінити загальний тренд і настрої ринку, зменшуючи ризики та підвищуючи точність прогнозів.

Попередження та рекомендації щодо використання кореляції

• Зміни кореляції з часом: Значення, отримані з історичних даних, не гарантують таку ж поведінку у майбутньому. Нові події можуть швидко змінити взаємозв’язки.
• Не покладайтеся лише на кореляцію: Це лише один з інструментів. Важливо поєднувати його з технічним аналізом, обсягами торгів і іншими методами.
• Довгостроковий підхід: Аналізуйте кореляцію на довгостроковій основі, оскільки короткострокові коливання можуть бути випадковими.
• Управління ризиками: Завжди встановлюйте стоп-лоси і тейк-профіти, враховуючи кореляцію.

Інвестори, що використовують CFD або інші фінансові інструменти, можуть застосовувати кореляцію для підвищення ефективності торгівлі. CFD мають переваги — високий коефіцієнт, менші витрати і можливість торгувати як у бік зростання, так і падіння цін.

Приклад: взаємозв’язок між валютами і золотом

Наприклад, кореляція між USD/JPY і золотом (XAU/USD) становить -44.9%. Це означає, що рухи цих інструментів частково протилежні, але не настільки сильні, щоб вважати їх повністю антиподами. Це дає можливість диверсифікувати портфель, враховуючи цю кореляцію.

Висновок

Розуміння кореляції Forex — важливий навик для успішної торгівлі та інвестування. Це дозволяє бачити взаємозв’язки між валютами, приймати більш обґрунтовані рішення і знижувати ризики. Чим більше ви вивчаєте і аналізуєте цю взаємозалежність, тим більше можливостей для створення диверсифікованого портфеля і підвищення прибутковості. Тому час і зусилля, вкладені у вивчення кореляції, — це інвестиція у ваше майбутнє.