Бекест Forex для початківців: як тестувати ефективні торгові системи

2026-02-24 17:09:39

Створення прибуткової торгової стратегії — не легке завдання, але один із способів зрозуміти, як працює ваша торговельна система, — це проведення бектесту форекс, тобто тестування вашої стратегії на історичних цінових даних. Як саме це зробити? Які безкоштовні інструменти можна використати? Давайте розглянемо це разом.

Чому бектест важливий для трейдера

Бектест форекс — це ніби «програвання» вашої торгової системи у вже відбувшихся ринкових умовах. Припускається, що якщо система добре працює на історичних даних, вона ймовірно буде ефективною й у майбутньому.

Важливість бектесту полягає в тому, що він допомагає вам:

Побачити реальну прибутковість системи
Оцінити ризики та максимальні збитки
Покращити стратегію перед реальним застосуванням
Зміцнити впевненість у своїх торгових рішеннях

Послідовність кроків для проведення бектесту форекс

Перед початком тестування потрібно мати чітко визначену торгову стратегію, яка може включати різні індикатори або власні правила входу та виходу.

Кроки 1-2: Підготовка системи та даних

Ваша торговельна система має мати ясні умови, наприклад:

Вибір активу (наприклад, EURUSD)
Визначення таймфрейму (хвилинний, денний тощо)
Правила входу та виходу

Наприклад, можна встановити правило: «Купувати, коли SMA короткостроковий (5) перетинає вгору SMA довгостроковий (20), і продавати при перетині вниз». Також потрібно встановити Stop Loss (наприклад, -20%) для обмеження збитків.

Кроки 3-5: Тестування та аналіз

Завантажте історичні цінові дані і протестуйте їх із вашою стратегією. Записуйте всі входи, виходи і отриманий прибуток або збитки. Потім проаналізуйте результати — наскільки ефективною була система.

Кроки 6-7: Покращення та застосування

Якщо система показує слабкі результати, внесіть корективи і знову протестуйте. Коли будете задоволені результатами, можете застосовувати її у реальній торгівлі.

Безкоштовні інструменти для бектесту: Excel, TradingView та інші

Excel і Google Sheets: найпростіший спосіб

Якщо потрібно швидко протестувати стратегію без програмування, Excel або Google Sheets — чудовий варіант.

Послідовність дій:

Завантажте цінові дані EURUSD у таблицю
Обчисліть SMA(5) і SMA(20)
Створіть логіку «Якщо» (IF), яка визначає перетин SMA
Обчисліть прибутки/збитки за сигналами

Приклад формули: якщо SMA(5) > SMA(20), встановіть 1 (сигнал «купити»), інакше 0. Використовуйте ці значення для моделювання торгівлі та підрахунку результату.

Плюси: безкоштовно, просто, не потрібно програмування
Мінуси: повільно при великих обсягах даних, не підходить для складних стратегій

TradingView: популярна платформа для трейдерів

TradingView — це платформа з великим набором інструментів для аналізу та тестування стратегій. Вона має вбудований Strategy Tester, що дозволяє швидко протестувати вашу стратегію.

Переваги:

Є готові шаблони стратегій для швидкого запуску
Візуальне відображення результатів
Підтримка Pine Script для складних алгоритмів
Постійне оновлення даних

Приклад: використання стратегії BarUpDn, яка купує при появі зеленого свічки (закриття вище відкриття) і відкриває позицію вище попередньої свічки. Тест на EURUSD за день показав збиток -0.94%, з відсотком виграшних угод 35.56% і максимальним просадкою 4.12%. Можна налаштовувати умови, додавати фільтри ризику для покращення результату.

Числа, що показують якість вашої системи

Після проведення бектесту важливо врахувати такі показники:

Загальний дохід (Total Return)

Загальний прибуток або збиток за всі угоди. Для порівняння систем корисно дивитись на річний показник (%/рік).

Волатильність доходу (Volatility)

Якщо система стабільно приносить позитивний результат, це добре. Висока волатильність означає, що результати коливаються, що може бути ризиковано.

Коефіцієнт Шарпа (Sharpe Ratio)

Обчислюється як відношення середнього доходу до стандартного відхилення (ризику). Чим вище — тим краще, бо показує, скільки прибутку ви отримуєте на кожен ризик.

Максимальна просадка (Maximum Drawdown)

Найбільша втрата від піку до дна. Хороша стратегія має мати просадку не більше 20-30%. Більше — ризикованіше.

Відсоток виграшних угод (Win Rate)

Процент угод з прибутком. Можна мати низький Win Rate, якщо співвідношення прибутку до збитку велике.

Наступний крок: Forward Testing після хорошого бектесту

Якщо результати бектесту хороші, не поспішайте одразу торгувати реальними грошима. Спершу протестуйте систему на демо-рахунку або з невеликою сумою у реальності — це Forward Testing.

Чому? Тому що історичні дані не завжди точно відображають майбутні ринкові умови. Можливо, з’являться нові ситуації або ринок зміниться. Forward Testing допомагає перевірити «міцність» системи у реальних умовах.

Підсумки

Бектест форекс — важливий інструмент для трейдера, що допомагає створити надійну торгову систему. Він дає змогу побачити, як працює стратегія, перед тим як вкладати реальні гроші.

Зараз ви можете почати з Excel або TradingView і протестувати свою стратегію. Не забувайте, що після позитивних результатів потрібно обов’язково провести Forward Testing — і тільки тоді застосовувати систему у реальній торгівлі.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.