Overbought — що це: важливий інструмент для трейдерів, який потрібно дійсно розуміти

Кожен трейдер чув про Overbought і Oversold, але не всі розуміють їх справжнє значення. Стан Overbought — це ситуація, коли ціна активу занадто сильно піднялася, перевищуючи рівень, який має бути. А Oversold — навпаки, коли ціна занизька і продається нижче справжньої вартості. Розуміння цих станів допомагає трейдерам уникнути пастки купівлі за високою ціною або продажу за заниженою.

Стан Overbought і Oversold: значення, яке має знати кожен трейдер

Показник Overbought базується на технічному аналізі цін. Інструменти, що вимірюють ці стани, орієнтуються на ціну або обсяг торгів за минулі періоди, порівнюючи їх із поточною ціною. Це дозволяє визначити, чи актив наразі перепроданий або перекуплений.

Перепроданий стан: Oversold — шанс на відскок

Oversold виникає, коли сильний тиск продажу знижує ціну нижче її справедливої межі. Основний сигнал — поступове зменшення обсягу продажів, оскільки продавців меншає. У цей час покупці починають активізуватися, і ціна може зупинитися і повернутися вгору. Трейдерам не слід додатково продавати в цьому стані, а краще шукати точки входу для покупки і очікувати відскоку.

Перекуплений стан: Overbought — сигнал до можливого розвороту

Overbought — це ситуація, коли ціна занадто сильно зросла і перевищує логічний рівень. У цьому стані попит починає слабшати, покупці починають продавати, щоб зафіксувати прибуток. Це може призвести до зупинки зростання або навіть корекції ціни. Трейдерам варто уникати додаткових покупок і розглядати можливість продажу для фіксації прибутку.

Інструменти для визначення Overbought і Oversold

Для визначення цих станів використовують різні індикатори, зокрема MACD, RSI і Stochastic Oscillator. Особливо популярні RSI і Stochastic, оскільки вони мають шкалу від 0 до 100, що дозволяє чітко встановлювати рівні сигналів.

RSI — найпоширеніший індикатор

RSI (індекс відносної сили) — це індикатор імпульсу, який вимірює співвідношення між середніми зростаннями і падіннями цін за період ‘N’ днів за формулою:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

де RS — середнє зростання цін / середнє падіння цін.

Значення RSI коливається від 0 до 100. Зазвичай:

• RSI > 70 — стан Overbought, актив перекуплений, можливий розворот або корекція.
• RSI < 30 — стан Oversold, актив перепроданий, можливий відскок вгору.

Ці пороги можна налаштовувати залежно від особливостей активу.

Stochastic Oscillator — ще один потужний інструмент

Stochastic аналізує, де закрився день у межах максимуму і мінімуму за певний період (зазвичай 14 днів). Формули:

%K = [(Ціна закриття – Мінімум за період) / (Максимум за період – Мінімум за період)] × 100

%D = середнє значення %K за останні 3 дні

Значення %K понад 80 — перекупленість (Overbought), менше 20 — перепроданість (Oversold). Цей індикатор добре працює для пошуку точок розвороту, особливо в бічних ринках.

Який індикатор обрати: RSI чи Stochastic?

Обидва мають свої переваги. RSI більш плавний, а Stochastic — швидкий і чутливий до змін. Трейдери часто використовують їх разом для підтвердження сигналів. Коли обидва індикатори дають однаковий сигнал — це підвищує впевненість у його правильності.

Стратегія Mean Reversal — торгівля в межах цінового коридору

Mean Reversal — це стратегія, яка базується на тому, що ціна повернеться до середини після сильних відхилень. Вона підходить для ринків із боковим рухом, а не для трендів.

Торгівля за допомогою RSI у рамках Mean Reversal

Кроки:

1. Визначити тренд — за допомогою 200-денної скользящої середньої (MA200). Якщо ціна вище — тренд зростає, нижче — падає, у межах MA200 — боковий.

2. Налаштувати рівні Overbought і Oversold — залежно від тренду. У тренді вгору можна підвищити рівень Overbought до 75, а Oversold знизити до 35.

3. Очікувати сигнал — купувати при досягненні Oversold, продавати при досягненні Overbought.

4. Закривати позицію — коли ціна повертається до MA25 або при появі протилежного сигналу.

Приклад: USDJPY

На графіку 2-годинного таймфрейму USDJPY ціна прорвала MA200 вгору, сигналізуючи про тренд зростання. Після корекції ціна знову тестує MA200. Враховуючи тренд, встановлюємо рівні RSI: Overbought — 75, Oversold — 35. Купуємо при досягненні 35, закриваємо позицію при поверненні до MA25 або при появі сигналу на зміну тренду.

Divergence — пошук розвороту за допомогою розбіжностей

Divergence — це сигнал протилежних рухів ціни і індикатора. Це один із найефективніших способів виявлення великих змін тренду, особливо коли він виникає разом із станами Overbought або Oversold.

Торгівля Divergence за допомогою RSI

Кроки:

1. Знайти ознаки розвороту — наприклад, формування Double Top або Head and Shoulders.

2. Спостерігати за RSI — якщо ціна робить вищі вершини, а RSI — нижчі (Lower High), це bearish divergence — сигнал до можливого падіння.

3. Підтвердити сигнал — чекати пробою MA або кросоверу, що підтвердить зміну тренду.

4. Закрити позицію — при появі нових сигналів або розвороті.

Приклад: WTI (нефть)

На 2-годинному графіку WTI ціна формує новий мінімум, RSI ж — вищий мінімум (Higher Low). Це bullish divergence — сигнал до покупки. Входимо при пробої MA25 і закриваємо при появі протилежного сигналу або Divergence у зворотному напрямку.

Важливо пам’ятати: Overbought і Oversold — не прямі сигнали до купівлі або продажу

Ці стани — лише попереджувальні сигнали. Вони не означають, що потрібно негайно продавати або купувати. У сильних трендах ці рівні можуть триматися довго. Тому їх слід використовувати разом з іншими інструментами — Divergence, Moving Averages, Support/Resistance — для більш точних рішень.

Висновок: як ефективно використовувати Overbought

Overbought — це потужний інструмент, але його слід застосовувати з розумом. Не варто керуватися ним самостійно. Найкраще поєднувати з Divergence, Mean Reversal і іншими індикаторами. Це допоможе уникнути помилкових сигналів і підвищить точність входів і виходів. Постійна практика і аналіз допоможуть відрізняти справжні сигнали від шуму і підвищити успішність торгів.