Багатоконтрактна багатостратегічна торгівля, наразі виникає питання розподілу позицій. Є два рішення: 1. Використовувати рівновагу стратегій, кількісно оцінювати ризики та розподіляти позиції. 2. Розподіл за коефіцієнтом Шарпа, базуючись на співвідношенні коефіцієнтів Шарпа для кожної стратегії (періодичне коригування та ротація позицій кожен квартал).
Якщо є кращі або більш правильні підходи, прошу підказати!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Поглиблений рівень: з'явилися нові проблеми, як їх вирішити?
Багатоконтрактна багатостратегічна торгівля, наразі виникає питання розподілу позицій. Є два рішення: 1. Використовувати рівновагу стратегій, кількісно оцінювати ризики та розподіляти позиції. 2. Розподіл за коефіцієнтом Шарпа, базуючись на співвідношенні коефіцієнтів Шарпа для кожної стратегії (періодичне коригування та ротація позицій кожен квартал).
Якщо є кращі або більш правильні підходи, прошу підказати!