วิธีคำนวณกำไรจากกริดในกริดบอทฟิวเจอร์ส: คู่มือเต็มรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์ P&L

หากคุณวางแผนที่จะใช้บอทกริดฟิวเจอร์สเพื่อการเทรดอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่ากำไรจากกริดถูกสร้างขึ้นอย่างไร และตัวชี้วัดใดบ้างที่กำหนดผลตอบแทนสุดท้ายของคุณ การทำความเข้าใจกลไกการคำนวณกำไรจะช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และตัดสินใจเกี่ยวกับพารามิเตอร์การเทรดได้อย่างมีเหตุผล

บอทกริดฟิวเจอร์สทำงานตามหลักการวางคำสั่งซื้อและขายอัตโนมัติในช่วงราคาที่กำหนดไว้ ทุกครั้งที่ราคาขยับระหว่างระดับเหล่านี้ บอทจะได้รับกำไรจากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและขาย อย่างไรก็ตาม การคำนวณผลลัพธ์การเทรดทั้งหมดต้องพิจารณาตัวชี้วัดหลายตัวที่เชื่อมโยงกัน

ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณา 4 ตัวชี้วัดสำคัญอย่างละเอียด:

• วิธีการกำหนดกำไรจากกริด (รายได้หลักจากกริด)
• อัตราดอกเบี้ยต่อปีของกริด (APR)
• ผลลัพธ์รวมที่รวมตำแหน่งที่ยังไม่ปิด (P&L)
• ผลตอบแทนต่อปีของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด (รวม APR)

เพื่อความเข้าใจง่าย เราจะใช้ตัวอย่างของเทรดเดอร์ชื่อแอนดรูว์ ซึ่งใช้บอทกริดฟิวเจอร์สตามพารามิเตอร์ดังนี้:

• คู่เทรด: BTCUSDT
• ราคาตลาดปัจจุบัน: 20,248.5 USDT
• ขอบบนของช่วงราคา: 30,000 USDT
• ขอบล่างของช่วงราคา: 10,000 USDT
• จำนวนกริด: 5
• โหมดกริด: การเจริญแบบเลขคณิต
• ขนาดเลเวอเรจ: 2 เท่า
• ระยะห่างระหว่างกริด: 4,000 USDT (คำนวณจาก (30,000 − 10,000) ÷ 5)

พื้นฐานการคำนวณกำไรจากกริด: สูตรและตัวอย่างจริง

กำไรจากกริดคือรายได้สุทธิที่บอทฟิวเจอร์สสร้างขึ้นจากตำแหน่ง Long และ Short อัตโนมัติภายในกลยุทธ์เดียวกัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของประสิทธิภาพของกริด คำนวณโดยการรวมรอบกำไรที่ได้จากทุกรอบแล้วหักค่าใช้จ่ายในการเทรด

สูตรการคำนวณคือ:

กำไรจากกริด = ช่วงราคาสำหรับแต่ละรอบ × จำนวนสินทรัพย์ต่อกริด × จำนวนรอบที่ทำได้ − ค่าธรรมเนียมการเทรด

โดยค่าธรรมเนียมการเทรดคำนวณได้จาก:

ค่าธรรมเนียมการเทรด = (จำนวนคำสั่ง Long × อัตราค่าธรรมเนียม × ราคาซื้อเข้า) + (จำนวนคำสั่ง Short × อัตราค่าธรรมเนียม × ราคาขายออก)

ลองดูตัวอย่างในชีวิตจริง เมื่อบอทกริดฟิวเจอร์สของแอนดรูว์เริ่มทำงาน ระบบจะวางคำสั่งโดยคำนึงถึงเลเวอเรจ 2 เท่า ดังนี้:

ตำแหน่ง Long วางไว้ที่ราคา: 18,000 USDT (0.152 BTC) และ 10,000 USDT (0.152 BTC)
ตำแหน่ง Short วางไว้ที่ราคา: 22,000 USDT (0.152 BTC), 26,000 USDT (0.152 BTC) และ 30,000 USDT (0.152 BTC)

รอบการเทรดจะสิ้นสุดเมื่อราคา BTC ลดลงถึง 18,000 USDT ซึ่งจะทำให้คำสั่ง Long ทำงาน (เปิดตำแหน่ง) และวางคำสั่ง Short ตรงข้ามไว้ที่ 22,000 USDT ซึ่งเป็น 4,000 จุดสูงกว่า เมื่อราคาฟื้นตัวขึ้นถึง 22,000 USDT ตำแหน่ง Short จะปิดและวางคำสั่ง Long ใหม่ต่ำกว่าเดิม รอบนี้ถือเป็นรอบสำเร็จและสร้างกำไรดังนี้:

กำไรจากกริด = 4,000 × 0.152 × 1 − 3.344 = 604.656 USDT

ในตัวอย่างนี้:

• 4,000 คือช่วงระหว่างกริด (ความแตกต่างระหว่าง 22,000 และ 18,000)
• 0.152 คือขนาดตำแหน่งในแต่ละกริด
• 1 คือจำนวนรอบที่ทำได้ในช่วงเวลานั้น
• 3.344 USDT คือค่าธรรมเนียมรวมของทั้งสองฝ่าย (0.152 × 18,000 × 0.055%) + (0.152 × 22,000 × 0.055%) = 3.344 USDT

ระบบจะปรับพารามิเตอร์กลยุทธ์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ในสภาวะตลาดปกติ กำไรจากกริดจะมากกว่าค่าธรรมเนียมเสมอ ซึ่งรับประกันผลกำไรเชิงบวกจากกริดแม้รวมค่าธรรมเนียมแล้วก็ตาม สำคัญคือ การใช้ค่าธรรมเนียมตามอัตราปกติของผู้ใช้งานทั่วไป ในระดับ VIP อัตราค่าธรรมเนียมจะถูกลง

จากกริดสู่ผลตอบแทนรายปี: วิธีคำนวณ APR ในกลยุทธ์กริด

หลังจากเข้าใจว่ากำไรจากกริดต่อรอบเป็นอย่างไรแล้ว คำถามต่อมาคือ กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพในระยะยาวอย่างไร? สำหรับคำนี้ จะมีตัวชี้วัดชื่อว่า APR ของกริด — อัตราดอกเบี้ยต่อปี

APR ของกริดแสดงให้เห็นว่า หากกริดทำงานด้วยความถี่เท่าเดิมตลอดทั้งปี คุณจะได้รับผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด ซึ่งช่วยให้เปรียบเทียบกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่สนใจจำนวนวันที่เทรดจริง

สูตรการคำนวณคือ:

APR ของกริด = [(กำไรจากกริด ÷ เงินลงทุนรวม) ÷ ระยะเวลาการเทรดในวัน × 365] × 100%

นำสูตรนี้ไปใช้กับตัวอย่างของแอนดรูว์ สมมุติว่า บอทกริดฟิวเจอร์สของเขาเทรดใน 1 วัน (24 ชั่วโมง):

APR ของกริด = [(604.656 ÷ 10,000) ÷ 1 × 365] × 100% = 22.06%

ความหมายของผลลัพธ์: หากบอทสามารถทำกำไร 604.656 USDT ทุกวันจากการลงทุน 10,000 USDT ผลตอบแทนต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 22.06% ของเงินลงทุน

สำคัญคือ ถ้าบอททำงานน้อยกว่าหนึ่งวัน ระบบจะถือว่านั่นเป็นหนึ่งวันในการคำนวณ APR ซึ่งอาจทำให้ตัวเลขนี้ดูสูงเกินจริงสำหรับตำแหน่งระยะสั้น แต่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบผลลัพธ์

ผลลัพธ์รวมของกำไรและขาดทุน: สิ่งที่รวมอยู่ใน P&L ทั้งหมด

กำไรจากกริดแสดงเฉพาะรายได้จากรอบการเทรดที่ปิดแล้วเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง เมื่อใช้บอทฟิวเจอร์สแบบต่อเนื่อง ตำแหน่งที่เปิดอยู่ยังคงมีผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดการปิด ซึ่งเรียกว่า unrealized P&L ผลรวมของผลลัพธ์ทั้งหมดคือ P&L รวม (Profit & Loss) ซึ่งรวมทั้งกำไร/ขาดทุนที่ปิดแล้วและตำแหน่งที่ยังเปิดอยู่

สูตรสำหรับ P&L รวมคือ:

P&L รวม = กำไรที่ปิดแล้ว + unrealized P&L

โดยกำไรที่ปิดแล้วประกอบด้วย:

กำไรที่ปิดแล้ว = P&L ของตำแหน่งที่ปิด + ค่าธรรมเนียมการเทรด ± ค่าธรรมเนียมทางการเงิน

สมมุติว่า แอนดรูว์ตัดสินใจปิดบอทฟิวเจอร์สของเขา และได้ข้อมูลดังนี้:

• กำไรจากกริดที่ปิดแล้ว: 1,214.66 USDT
• ค่าธรรมเนียมการเทรด (รวมตลอดช่วง): 1.3376 USDT
• ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (เช่น ค่าธรรมเนียมการสนับสนุน): 2.5 USDT (ในกรณีนี้เป็นรายรับ)
• unrealized P&L (ตำแหน่งที่ยังเปิดอยู่): −20 USDT

คำนวณ P&L รวม:

1,214.66 − 1.3376 + 2.5 − 20 = 1,195.8224 USDT

ดังนั้น แม้จะมีขาดทุนเล็กน้อยจากตำแหน่งเปิดอยู่และค่าธรรมเนียม ผลรวมสุดท้ายก็ยังเป็นบวก คือ 1,195.82 USDT ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำไรโดยรวมของกลยุทธ์ฟิวเจอร์สกริดนั้นยังคงเป็นบวกเมื่อพิจารณาทุกปัจจัย

ค่าธรรมเนียมทางการเงินมักถูกมองข้าม แต่ในความเป็นจริงสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายได้มาก ในบางกรณี เมื่อราคาขยับในทิศทางที่เอื้ออำนวยต่อคุณ คุณอาจได้รับค่าธรรมเนียมสนับสนุน ซึ่งเพิ่มกำไรของคุณ ในทางตรงกันข้าม หากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ ก็จะลดรายได้ของคุณลง

การวัดประสิทธิภาพ: การคำนวณ APR สรุปของช่วงเวลาการเทรด

ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ APR รวม (Total APR) ซึ่งสะท้อนผลลัพธ์โดยรวมของบอทฟิวเจอร์สกริด โดยคำนวณจากผลกำไร/ขาดทุนทั้งหมด ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

สูตรการคำนวณคือ:

Total APR = [(ผลรวม P&L ÷ เงินลงทุนรวม) ÷ ระยะเวลาการเทรดในวัน × 365] × 100%

สมมุติว่า แอนดรูว์ทำงานกับบอทฟิวเจอร์สกริดเป็นเวลา 2 วัน 18 ชั่วโมง (คิดเป็น 2 วันเต็มในระบบคำนวณ):

Total APR = [(1,195.82 ÷ 10,000) ÷ 2 × 365] × 100% ≈ 21.82%

ผลลัพธ์นี้ต่ำกว่า APR ของกริด (22.06%) เล็กน้อย เนื่องจากมีผลขาดทุนที่ยังไม่ปิดและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ลดผลตอบแทนลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าดึงดูด

กฎเกณฑ์สำคัญสำหรับการคำนวณที่ถูกต้องคือ หากบอททำงานเกินหนึ่งวันแต่ไม่ถึงสองวัน ระบบจะถือว่านั่นเป็นช่วงเวลา 1 วัน ซึ่งช่วยให้เปรียบเทียบกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม

เมื่อคุณปิดบอทฟิวเจอร์สกริด ข้อมูลทั้งหมดจะถูกโอนอัตโนมัติไปยังบัญชีหลักของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับกำไรจากกริด ค่าธรรมเนียม การขาดทุน/กำไรที่ยังไม่ปิด และค่าธรรมเนียมทางการเงิน จะปรากฏในส่วน “สถานะ” บนหน้ารายละเอียดของบอท และประวัติการทำรายการทั้งหมดสามารถดูได้ในแท็บ “ประวัติ”

ความเข้าใจใน 4 ตัวชี้วัดสำคัญนี้จะช่วยให้คุณควบคุมผลลัพธ์ของบอทฟิวเจอร์สกริดได้อย่างเต็มที่ ประเมินประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของกลยุทธ์ และตัดสินใจปรับแต่งกลยุทธ์อย่างมีเหตุผล กำไรจากกริดและ P&L รวมให้ภาพที่สมบูรณ์ว่าการเทรดอัตโนมัติของคุณในตลาดอนุพันธ์มีประสิทธิภาพเพียงใด