Notícias da Mars Finance, 28 de maio, os dados mais recentes da S3 Partners mostram que, desde o final de abril, as posições vendidas totais nos mercados de ações dos EUA e do Canadá aumentaram quase 100 bilhões de dólares, atingindo 2,13 trilhões de dólares, o maior nível desde 2010.
Ao mesmo tempo, dados do principal corretor do Goldman Sachs indicam que a proporção do valor de mercado das posições vendidas líquidas medianas nos componentes do S&P 500 subiu para 3%, o nível mais alto desde o final de 2011.
A equipe de negociação do Goldman Sachs apontou que essa estrutura de posições extremas pode significar que o próximo impulso de alta do mercado não será liderado por grandes empresas de tecnologia, mas sim por um movimento de "short squeeze" causado pelo fechamento forçado de posições vendidas — especialmente em setores que não são favorecidos e onde as posições vendidas estão altamente concentradas, com riscos de reversão acumulando-se continuamente.
A aposta na baixa se espalhou do setor de tecnologia da informação para os setores industrial, financeiro, energia e outros, com alta concentração de posições vendidas especialmente nos setores defensivos: o valor líquido mediano das posições vendidas no setor de saúde atingiu um pico de quase 30 anos, enquanto os setores de utilidades e bens de consumo essenciais também se aproximaram de níveis históricos altos, com o Goldman Sachs alertando que esses setores estão enfrentando um aumento significativo no "risco de cauda direita".
O sentimento do mercado de ações dos EUA atualmente melhorou visivelmente em relação a março, com o fluxo de capitais começando a se mover: na semana passada, os fundos de hedge compraram o setor de bens de consumo não essenciais na velocidade mais rápida em dois meses, enquanto a exposição líquida ao setor de bens de consumo essenciais caiu na velocidade mais rápida em mais de cinco anos.
A instituição de pesquisa Wolfe Research acredita que, se a situação geopolítica se acalmar, os setores de bens de consumo não essenciais, tecnologia e industrial, com alocações iguais, podem se beneficiar ainda mais.

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GateUser-5f4bad9c

· 7h atrás

O saldo líquido de posições vendidas no índice S&P na mediana de 3%, o mais alto desde 2011, já viu um cenário assim antes, veteranos de mercado?

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EchoOfL2

· 7h atrás

Indústria, finanças, energia, tudo está sendo vendido a descoberto; essa amplitude é rara de ver.

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MirrorPetals

· 7h atrás

O risco de cauda direita aumenta, mas o sentimento já melhorou em março, criando uma sensação de contradição máxima

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NeonHalf-MeltedIceCream

· 7h atrás

A alocação igualitária de ativos é um consumo não obrigatório? Fique atento aos sinais de rotação dos fundos de hedge.

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Goldman Sachs alerta que o acúmulo de posições vendidas no mercado de ações dos EUA se tornará combustível, podendo ocorrer uma subida de tipo "short squeeze"

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