Conheça o ATR, uma ferramenta de análise de volatilidade que os traders precisam usar

Muitos traders podem perder uma ferramenta muito importante: o ATR é o Intervalo Médio Verdadeiro, um indicador que mede claramente as oscilações de preço. Ao contrário do MACD ou Média Móvel, que analisa a direção do ATR, este mede o nível de volatilidade para que os traders possam definir os seus stop loss, obter lucros de forma mais lógica e proteger-se melhor.

ATR é um indicador da volatilidade do preço, não da direção.

Se ainda estiver confuso sobre o que é o ATR, é simplesmente uma ferramenta que lhe indica a volatilidade do preço. Não diz se o preço vai subir ou descer, mas indica quão fortemente o preço está a oscilar.

Volatilidade, neste caso, refere-se à incerteza das variações de preço. Quanto mais violentamente o preço oscila, maior a volatilidade. Quanto mais o preço estiver estagnado, menor será a volatilidade.

ATR Desenvolvido pelo conceituado engenheiro J. Welles Wilder no seu livro “Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação”, este é um excelente indicador que muitos traders ignoram porque não é usado para encontrar pontos de entrada diretos, mas é frequentemente usado para calcular stop loss e obter lucro para se adequar ao nível de risco.

O ATR funciona medindo as variações de preço ao longo do tempo.

As características de desempenho do Intervalo Médio Verdadeiro são bastante simples. Quando a linha ATR sobe, indica que o preço está a oscilar fortemente, o cliente verá uma vela grande e o gráfico está a correr para verificar continuamente. Muitas vezes, um ATR mais elevado significa que há um grande evento no mercado, ou que há competição entre compradores e vendedores.

Por outro lado, quando o ATR está baixo, o preço consolida-se ou move-se lateralmente. Os traders que gostam de scalping podem ter de esperar porque os lucros serão pequenos.

Sinal-chave: Quando o ATR expande de baixo para alto. Normalmente indica que o preço está a sair da zona banal. Entrar numa nova fase indicou uma direção rápida. À medida que o ATR diminui, o preço pode preparar-se para um novo rompimento.

##5 Principais Benefícios de Usar ATR na Negociação

1. Mede as flutuações reais dos preços

O ATR utiliza não só o high-low de um único stick, mas também o “True Range” que inclui o espaço. Os traders podem saber “como é realmente a volatilidade hoje”, não apenas a abertura e o fecho do dia.

2.

Em vez de definir um stop loss às cegas, podes usá-lo para parar o loss. Por exemplo, se ATR = 8,2 pontos, pode definir um stop loss a 8-10 pontos do preço de entrada, dependendo da tolerância ao risco. Isto impede que o stop loss seja eliminado rapidamente com a volatilidade normal.

3. Defina um Take Profit que corresponda ao risco.

De acordo com a Relação Risco-Recompensa, se o risco for pequeno, deve também apontar para um lucro pequeno. Se a volatilidade for elevada, o alvo deverá ser maior.

4.

Quando o ATR se expande subitamente, normalmente significa uma forte ruptura.

5. Gratuito para uso em quase todas as plataformas

O ATR não é complicado, não é preciso calcular à mão. O ATR é um indicador padrão, só tens de o adicionar ao gráfico e estás pronto para começar.

ATR vs Momentum: Compreender a Diferença entre os Dois Indicadores

Os traders frequentemente confundem volatilidade (medida por ATR) com momentum.

Volatilidade (ATR) = Indica a quantidade de variação, mas não indica a direção; se o ATR for elevado, sobe com força, e desce com a mesma força.

Impulso = Indique a velocidade e a direção do preço. Se o momentum estiver a subir, significa que o preço está a subir rapidamente. Se o momento está a descer, significa que está a descer.

Exemplos no mercado real:

• ATR Elevado + Impulso para Cima = Tendência Ideal
• ATR Alto + Momento Fraco = O preço está a hesitar (perigoso)
• ATR baixo + Momento fraco = O preço está a consolidar (à espera de um sinal)

Ao olhar para os castiçais, Se a barra for grande mas o preenchimento for curto, significa que o ATR é alto, mas o preço não muda muito de direção. Se o stick for grande e comprido, significa que o ATR é alto + o Momentum é forte.

Como usar o ATR para definir um stop loss razoável e obter lucro

É assim que a maioria dos traders usa o ATR na vida real.

Primeiro passo: Veja o valor atual do ATR no gráfico, por exemplo, ATR14 = 8,5 pontos.

Passo Dois: Calcule o Stop Loss e Obtenha Lucro

• Se comprares → Stop Loss = Preço de Entrada - (ATR × 1) ou (ATR × 1,5)
• Se venderes → Stop Loss = Preço de Entrada + (ATR × 1) ou (ATR × 1,5)

Passo Três: Defina o Take Profit maior do que o Stop Loss de acordo com o rácio.

• Se Risco = ATR × 1, então Alvo = ATR × 2 (Risco-Recompensa 1:2)
• Se Risco = ATR × 1,5, então Alvo = ATR × 3 (Risco-Recompensa 1:2)

Exemplos reais:

• Preço de entrada: $100
• ATR = 5
• Stop Loss = $100 - $5 = $95 ($5 de perda)
• Take Profit = $100 + $10 = $110 ($10 de lucro)
• Rácio risco-recompensa = 1:2 ✓ Bom

ATR no Day Trading: Sinais para Investir

Os traders diários devem lembrar-se disto: quando o mercado abre um novo dia, o ATR frequentemente dispara imediatamente, o que os traders intraday precisam de compreender.

De manhã (quando o mercado está aberto):

• O ATR vai disparar para mais devido aos preços
• Se olhares para 1 a 5 minutos, o preço vai oscilar muito.
• É uma gama que os revendedores gostam, mas cheia de riscos.
• Dica: Se não tens experiência, deves evitá-la.

Durante o dia:

• O ATR costuma diminuir, consolidar preços.
• Durante o Dead Time, não há muito movimento.
• Se o ATR ainda estiver elevado, significa que o mercado ainda não sabe a direção.

À noite (antes do encerramento):

• O ATR pode voltar a aumentar se houver notícias importantes.
• Ou encolher se o mercado estiver estável.
• Os traders intraday frequentemente fecham posições cedo para evitar lacunas.

Sinais-chave: Se o ATR atingir o seu máximo de várias semanas, normalmente indica que uma nova tendência está a começar, o que é uma boa oportunidade para os traders.

Fórmula de Cálculo ATR com Exemplos Reais

Não quero que ninguém pense que o ATR é complicado, vamos ver como é realmente calculado.

Fórmula para encontrar a Verdadeira Distância (TR):

TR = Máximo de: [(H-L), |H-C(Antes)|, |L-C(Antes)|]

Onde:

• H = Preço Elevado de Hoje
• L = Preço mais baixo de hoje
• C(antes) = preço de fecho do último dia.

Exemplo de cálculo:

• H = $49,32
• L = $48,08
• C(antes) = $49,93
• (H-L) = $49,32 - $48,08 = $1,24
• |H-C(antes)| = |$49,32 - $49,93| = $0,61
• |L-C(antes)| = |$48,08 - $49,93| = $1,85

TR = Máximo ($1,24, $0,61, $1,85) = $1,85

Fórmula para encontrar ATR:

ATR(n) = Média de TR nos últimos n dias (a maior parte do tempo usada durante 14 dias)

Exemplo: Se somar o valor TR dos últimos 14 dias e dividi-lo por 14, obtém-se ATR14.

Se o valor médio de TR calculado = 0,82, significa ATR14 = 0,82.

A ler os resultados: ATR = 0,82 significa que o preço mudou em média cerca de 0,82 pips por dia nos últimos 14 dias.

Pontos que os traders muitas vezes não percebem

Item 1: Pense que um ATR elevado = mais lucro Não, um ATR elevado significa um risco elevado. Se usar a estratégia certa, os lucros podem ser elevados, mas os riscos são igualmente elevados.

Artigo 2: Usar o ATR para encontrar um ponto de entrada na negociação O ATR não indica a direção, precisa de usar outros indicadores (MACD, RSI, Média Móvel).

3: Não ajuste a configuração ATR de acordo com o tipo de produto. Algumas pessoas usam ATR14 o tempo todo, mas produtos com volatilidade diferente podem precisar de ATR7 ou ATR21 em vez disso.

Item 4: Definir um alarme ATR e esquecer O ATR é também útil para definir alertas quando ocorre uma forte ruptura ou quando a volatilidade aumenta.

Conclusão: A ATR é amiga de um trader.

Resumindo de forma simples. ATR é Uma ferramenta que lhe diz quão fortemente o preço está a oscilar. Não diz se vai subir ou descer, mas indica o risco, o nível de variação e permite ao trader definir um stop loss lógico e obter lucro.

O ATR é um indicador que não ouve tanto como o MACD e o RSI, mas o seu desempenho não se perde de todo.

Quando o mercado oscila fortemente, o ATR está em baixo; quando o mercado está estagnado, o ATR está em baixo; use este sinal em conjunto com outros indicadores e terá um padrão de negociação mais forte.

Perguntas Frequentes sobre ATR

P: O que deve ser um bom ATR? R: Não existe um “bom valor” universal, dependendo do produto e da duração, produtos muito voláteis terão um ATR elevado, produtos menos voláteis terão um ATR baixo, veja a comparação com os últimos 50 dias.

P: Qual é a melhor duração do ATR para usar? R: 14 dias (ATR14) é o padrão desenhado por J. Welles Wilder, mas pode ser ajustado conforme o padrão.

• Swing Trading: Usar ATR14 ou ATR21
• Day Trading: Pode ser utilizado o ATR7.
• Scalping: Usar ATR5

P: O que devo fazer se o ATR estiver muito baixo até quase zero? R: ATR muito baixo (fase de consolidação) é uma perda no mercado. Deixe a volatilidade expandir-se novamente primeiro, ou espere até que ocorra uma ruptura.

P: O ATR funciona para cripto Bitcoin? R: Sim, mas o cripto é muito mais volátil do que as ações, por isso deve ajustar o ATR um pouco mais alto, como usando ATR21 ou ATR28 para que o stop loss não seja prejudicado.