Sobre posições de entrada

Existem muitos artigos no mercado que falam sobre entradas, mas raramente divulgo publicamente as minhas referências reais de entrada. A razão é simples: qualquer indicador técnico tem seu âmbito de aplicação e também pode falhar; o importante não é a quantidade, mas sim “dominar um de cada vez”.
O princípio fundamental para entradas é uma única frase:
Suporte para comprar, resistência para vender.
Existem várias formas de identificar suporte e resistência, como médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, máximos e mínimos anteriores. Pessoalmente, a minha ferramenta mais usada é a linha Boll, que é lógica simples e direta.
Em uma tendência de alta, atenção ao suporte na linha Boll de 4 horas;
Em uma tendência de baixa, atenção à resistência na linha Boll de 4 horas.
Alguém pode perguntar: se o mercado estiver muito forte e o gráfico de 4 horas não der recuo, o que fazer? Será que é melhor ficar de fora?
Minha abordagem é construir posições aos poucos.
Suponha que o plano seja investir no máximo 10.000U:
Na quebra, investir 30%;
Após confirmação de recuo, completar com 70%.
Fazer assim tem duas vantagens:
Primeiro, evita perder toda a tendência esperando por um recuo;
Segundo, mesmo que haja recuo, você aumenta posições em um momento relativamente favorável, dificultando operações emocionais.
Mas há um ponto que deve ser reiterado—
Seja na avaliação da direção ou na escolha de entrada, o essencial é uma questão de probabilidade, não há garantia de 100% de acerto.
Se a avaliação estiver errada, a única ação correta é cortar perdas.
Sobre take profit e stop loss
Take profit e stop loss determinam se você consegue sobreviver no mercado.
Em uma operação completa, desde que o lucro total seja maior que a perda total, o sistema é positivo. A implementação não é complexa, basta atender às condições:
Cada stop loss ≤ 5% do capital total;
Lucro por operação ≥ 5% do capital total;
Taxa de vitória > 50%.
Desde que a relação risco-recompensa seja maior que 1 e a taxa de vitória seja razoável, o lucro é garantido.
Claro que também é possível usar uma alta relação risco-recompensa com baixa taxa de vitória, ou uma baixa relação risco-recompensa com alta taxa de vitória; caminhos diferentes, essência igual.
A fórmula do lucro total é bem simples:
Capital inicial × (Lucro médio × Taxa de vitória − Perda média × Taxa de derrota)
No meu sistema de trading, só entro no mercado quando há uma expectativa de volatilidade acima de 30%, por isso a relação risco-recompensa é naturalmente mais alta, o que é uma das principais razões para o retorno a longo prazo.
Mas na prática, muitas pessoas agem exatamente ao contrário:
Ao lucrar, querem realizar rapidamente;
Ao perder, insistem em segurar a posição.
Sabem que está errado, mas não conseguem controlar.
Isso não é um problema técnico, é uma questão de humanidade.
A ganância e o medo devem ser controlados por uma gestão de capital adequada.
Sobre gestão de capital
Muita gente diz que deve operar com posições leves, mas o que é uma posição leve?
Aqui vai um padrão prático:
Perda máxima tolerável por operação ≤ 5% do capital total.
Se passar de 5%, é considerado posição pesada;
Se for abaixo de 5%, é posição leve.
Claro que cada pessoa tem uma tolerância psicológica e nível de experiência diferentes, a proporção pode ser ajustada, mas esse padrão é o mais amigável para iniciantes e o mais fácil de manter a longo prazo.
Vamos falar também de juros simples e compostos.
Juros simples, risco menor, crescimento mais lento;
Juros compostos, crescimento mais rápido, mas também maior retração.
Minha estratégia é bem simples:
Operar com juros simples por 30 dias, e a cada 30 dias fazer a capitalização composta.
Assim, consigo controlar a retração sem abrir mão da eficiência do juros compostos.