OBV індикатор об'єму важливий у торгівлі: як правильно його використовувати

На ринку торгів багато хто вірить, що рух цін повинен підтверджуватися обсягом торгівлі. Однак інструментів для аналізу активності обсягу не так багато. On Balance Volume або OBV — популярний індикатор серед трейдерів для відстеження накопичення купівельного тиску та перевірки сили тренду.

Чому обсяг торгівлі важливий для підтвердження тренду

Перш ніж глибше зрозуміти OBV, потрібно усвідомити, чому обсяг торгівлі відіграє важливу роль у торгівлі. Якщо ціна рухається вгору і при цьому обсяг високий — це означає, що багато покупців підтверджують цей рух. Аналогічно, при падінні ціни і високому обсязі — продавці активно рухають ринок.

Обсяг показує, чи рух цін справді підтримується реальним купівельним або продажним тиском. Рух ціни без високого обсягу вважається нестабільним і може швидко змінитися.

Що таке OBV: визначення та принцип роботи

On Balance Volume — індикатор, створений Джозефом Гранівіллом у 1963 році з книги «Granville’s New Key to Stock Market Profits». Він вірить, що обсяг торгівлі — це рушійна сила за рухом цін.

OBV працює шляхом накопичення обсягу за напрямком цінового руху: якщо ціна закривається вище попереднього — обсяг додається; якщо нижче — віднімається; якщо залишається без змін — OBV не змінюється.

Цим методом трейдери можуть бачити збирання купівельного і продажного тиску, а також слідкувати за великими інвесторами, які часто торгують великими обсягами.

Формула розрахунку OBV та приклад практичного обчислення

Формула та спосіб розрахунку

OBV обчислюється так:

• OBVt = OBVt-1 + Volumet : якщо ціна закриття сьогодні вище попереднього
• OBVt = OBVt-1 - Volumet : якщо ціна закриття сьогодні нижча
• OBVt = OBVt-1 : якщо ціна закриття не змінилася

де:

• OBVt — накопичений обсяг у поточний період
• OBVt-1 — накопичений обсяг у попередній період
• Volumet — обсяг у поточний період

Приклад практичного розрахунку

Якщо взяти дані по акціях GOOG за жовтень-листопад 2023 року, то:

2 жовтня ціна закриття була 135.17 доларів, обсяг — 19,210,394. Оскільки це початкова точка, OBV на цей день — 19,210,394.

3 жовтня ціна закрилася на рівні 133.30 доларів (нижче попереднього), обсяг — 19,628,736. Тоді OBV = 19,210,394 - 19,628,736 = -418,342.

Це свідчить, що у цей день було більше продажів, і OBV знизився. Такий підхід дозволяє трейдерам бачити загальну картину накопичення купівельного і продажного тиску.

Як використовувати OBV для пошуку точок зміни тренду

Використання OBV для аналізу тренду

Якщо ціна зростає і OBV зростає — тренд сильний. Це підтверджує, що високий обсяг підтримує рух. Аналогічно, при падінні ціни і зниженні OBV — тренд слабкий.

Використання дивергенції для пошуку розвороту

Іноді OBV не підтверджує рух ціни: ціна може підніматися до нових максимумів, а OBV — ні. Це називається дивергенція.

Дивергенція сигналізує, що зростаючий тренд може втрачати силу, оскільки обсяг не підтверджує нові вершини. Це може бути ознакою майбутнього розвороту.

Поєднання OBV з іншими інструментами аналізу

OBV з Moving Average (MA)

Середня рухома — це середнє цін за обраний період, що допомагає визначити тренд і рівні підтримки/опору.

Комбінуючи OBV з MA, трейдери отримують більш надійні сигнали. Наприклад, якщо ціна залишається нижче EMA 25 і OBV знижується — це сильний сигнал на продаж. Якщо OBV починає дивергенцію і ціна намагається прорвати EMA — це можливий момент для входу.

OBV з Bollinger Bands

Bollinger Bands вимірюють волатильність і допомагають визначити межі руху ціни. Поєднання OBV з цим інструментом дозволяє точніше визначити точки розвороту.

Наприклад, акції Microsoft, що робили нові вершини разом з зростанням OBV, але потім OBV показує дивергенцію — не оновлює максимум. Коли ціна тестує верхню межу Bollinger і пробиває SMA20 вниз з високою силою — це сигнал для продажу з рівнем стоп-лоссу на попередньому максимумі.

Висновок

On Balance Volume — це індикатор, що допомагає трейдерам зрозуміти силу купівельного і продажного тиску за рухом цін. Сам по собі OBV не завжди достатній, але у поєднанні з іншими інструментами, такими як MA або Bollinger Bands, він значно підвищує точність прогнозів.

Важливість вивчення OBV у тому, що він дозволяє трейдерам орієнтуватися не лише на ціновий тренд, а й враховувати обсяг торгівлі як додаткове підтвердження для прийняття рішень. Це робить торгівлю більш обґрунтованою і допомагає краще орієнтуватися у швидкоплинних ринкових умовах.