コピー取引は、経験豊富なリードトレーダーの操作をコピーすることで、ユーザーが利益を得られる可能性がある取引ツールです。コピー取引のリターンの原理をユーザーが理解できるよう、本記事ではプラットフォーム最新のROI算出原則を詳しく紹介し、関連例を通じてリターンの本質を理解できるようにします。
ROIの計算式
コピー取引ROIの一般式
注：「区間最大元本」とは、一定期間における口座内の最大元本を指し、収益、損失、出金を除外します。口座の元本および入金額のみを含みます。
例:
ユーザーの初期口座純資産が100で、200を入金した場合、その時点の最大元本は300です。
さらに200を入金すると、最大元本は500になります。
その後200を出金しても、最大元本は500のままです。
総ROI
計算プロセスを簡略化するため、コピー取引の総リターン率は純資産価値（NAV）に換算して算出できます。NAVは通常、投資ポートフォリオまたは口座の現在価値を、初期価値に対する相対値として表します。以下に詳細な計算手順と式を示します。
1.NAVを算出します：初期NAVは1
2.NAVをROIに換算します：NAVから1を引き、その後100を掛けます
計算例：
初期投資額が10,000ドルで、最終価値が12,000ドルだとします。
NAVを算出します：
リターン率に換算します：
この方法は、現在のNAVと初期投資額の値だけでよいため、ROI算出プロセスを簡略化します。
ケーススタディ
2024年6月14日00:00〜07:00におけるユーザーの各時刻の口座純資産が、以下のとおりだったとします：500 USDT、400 USDT、400 USDT、800 USDT、1300 USDT、800 USDT、300 USDTです。この期間に、ユーザーは600 USDTを入金し、500 USDTを出金しました。各時間帯のROIと総ROIを算出します。
| 時間 | 総資産 | 取引収益 | 入出金 |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 500 | -100 | 0 |
| 1:00 | 400 | 0 | 0 |
| 2:00 | 400 | 0 | 400 |
| 3:00 | 800 | 500 | 0 |
| 4:00 | 1300 | 0 | -500 |
| 5:00 | 800 | -500 | 0 |
| 6:00 | 300 | 200 | 200 |
ROI式に基づくと：
R0 = 0%
R1 =（400-500）+0/500=-0.2=-20%
R2 =（400-400+0）/400=0%
R3 =（800-400+0-400）/800=0%
R4 =（1300-800+0）1300=38.5%
R5 = (800-1300+500-0)/1300=0%
R6 = (300-800+0)/800=-62.5%
総ROI：
R＝1×（1＋0）×（1－20％）×（1＋0）×（1＋38.5％）×（1＋0％）×（1－62.5％）－1＝－58.45％
上記計算から、02:00と04:00の入出金操作はROIに影響しませんでした。しかし、06:00の入金と出金は、その後のROIに影響しました。理由は、02:00と04:00の入出金の際には取引が行われていなかった一方で、06:00の入金時には取引操作が行われていたためです。入出金がROIに与える影響を排除するため、ユーザーは入出金の前後1時間は取引を避けることを推奨します。
ROIシステム新バージョンの注意点：
大きなドローダウンを避けます：新ROIアルゴリズムでは、リードトレーダーは大きなドローダウンを避ける必要があります。大きなドローダウンは低リターンの長期化につながり、コピートレーダーの信頼を損ない、リードとしての魅力を低下させる可能性があります。
入出金中の取引を避けます：取引操作がある期間において、入出金はROIをわずかに低下させる可能性がありますが、影響は最小限です。影響を抑えるため、活発な取引期間中の入出金を避けるか、必要な場合は入出金後に一定時間（少なくとも1時間）待ってから取引することを推奨します。
清算後のROI手動リセット（機能プレビュー）：清算後、一定条件下でユーザーはROIを手動でリセットできます。条件は、未決済ポジションがなく、利用可能残高が300 USDTを超え、過去にリセットが行われていないことです。リセット操作は手動でトリガーし、リセット時刻を選択する必要があります。リセット後、リードトレーダーのNAVは1に初期化されます。例えば、リードトレーダーが01:31にリセットした場合、02:00前後のNAVを算出する際、01:00の初期NAVがデフォルトで1として使用されます。ユーザーのROIは0から開始し、過去のROIは変更されません。コピートレーダーの利益を保護し、より正確にリードトレーダーを選択できるよう、リードトレーダーページに長期的に特別な表示（下図のとおり）を行います。リードトレーダーは、清算リスクを最小化するため慎重に取引する必要があります。
注：本機能は後日リリース予定です。リリース時にはユーザーへお知らせしますので、続報をお待ちください！！
結論
新しいROIアルゴリズムは、入出金がユーザーのリターンに与える影響を大幅に低減し、公平で公正な取引環境を確保します。この改善により、入出金に起因する不要な変動を回避し、ユーザーはより正確にリターンを評価できます。利回りの安定性をさらに確保するため、入出金の前後1時間は取引を避け、ROIの正確性と一貫性を維持することを推奨します。
コピー取引について
Gateコピー取引は、コピートレーダーが先物におけるリードトレーダーの操作行動を同期してコピーできる取引支援ツールです。より自由度の高い運用により、リードトレーダーはより多くのユーザーを惹きつけてコピーを促し、配当の余地を拡大できます。コピートレーダーはリードトレーダーをフォローするための追加手数料を支払う必要はありませんが、コピーで得られた利益の一部をトレーダーに分配します。
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Gate
2025年3月13日
