Backtest Forex คืออะไร เทรดเดอร์ต้องรู้กลยุทธ์ที่ทำกำไรจริงยังไง

Mengapa strategi perdagangan yang indah di atas kertas gagal di pasar nyata? Backtesting forex adalah cara untuk memeriksa apakah sistem trading Anda berpotensi menguntungkan atau hanya teoretis.

Membuat sinyal perdagangan dari indikator itu mudah. Tetapi menciptakan sistem yang secara konsisten menguntungkan dalam jangka panjang. Ini membutuhkan pengujian sistematis dengan data historis. Artikel ini akan memperkenalkan bagaimana bactest Forex dapat membantu Anda menghindari kerugian modal yang tidak masuk akal, dengan alat gratis yang dapat segera digunakan.

Mengapa Forex Bactests Penting untuk Pengembangan Sistem Perdagangan

Backtesting adalah proses menguji sistem perdagangan dengan data harga historis untuk menilai bagaimana pendekatan perdagangan akan bekerja jika kami menerapkannya pada situasi yang telah terjadi.

Asumsi dasarnya adalah bahwa jika sistem perdagangan Anda bekerja dengan baik dengan data harga 5 tahun terakhir, ia memiliki peluang bagus untuk melakukannya dengan baik di masa depan. Ini adalah dasar untuk pengembangan sistem perdagangan dengan probabilitas keberhasilan yang tinggi.

Selesaikan Proses Bactest Forex

Backtesting harus melalui proses yang sistematis. Sebagai berikut:

Langkah 1: Buat strategi perdagangan Anda sendiri Langkah pertama adalah memiliki strategi yang jelas. Ini mungkin menggunakan indikator yang ada dengan kondisi yang ditentukan dengan jelas, seperti ingin menguji EURUSD dalam periode 5 menit, menggunakan SMA(5) untuk menembus SMA(20) sebagai sinyal beli.

Langkah 2-3: Pilih data dan jalankan pengujian Data harga historis dimasukkan ke dalam alat backtest dan sistem diproses. Sinyal masuk dan keluar dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditentukan.

Langkah 4-6: Catat dan Analisis Hasil Catat Hasil Tes Lihat berapa banyak keuntungan atau kerugian yang telah Anda peroleh, dan yang paling penting, analisis mengapa sistemnya seperti itu.

Langkah 7: Tingkatkan dan terapkan Jika hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan kondisi sistem dan uji ulang. Setelah puas, terapkan ke perdagangan langsung.

Cara Membuat Forex Bactests Efektif

Memulai backtest membutuhkan identifikasi tiga faktor utama.

Pertama: aset yang ingin Anda perdagangkan Misalnya, EURUSD, dll.

Yang kedua: Jangka waktu Misalnya, 5 menit, 1 jam, atau 1 hari.

Yang ketiga: strategi yang jelas. Misalnya, SMA(5) Cut Short SMA(20) Up = Buy, Cut Down = Sell, Stoplose = -20%

Setelah kondisinya jelas. Oleh karena itu, pedagang dapat menguji dan menarik kesimpulan dalam volume. Oleh karena itu, tidak perlu mengandalkan perasaan atau pendapat pribadi.

Contoh backtest nyata

Katakanlah kita ingin menguji strategi crossover SMA pada EURUSD pada skala harian.

• Sinyal beli: SMA(5) melintasi SMA(20) ke atas.
• Sinyal Jual: SMA(5) melintasi SMA(20) ke bawah.
• Stoplose: -20%

Dengan kondisi ini, Trader akan tahu pasti:

• Di mana titik masuk pembelian/penjualan?
• Apa risiko dari setiap perdagangan?
• Apa pengembalian yang diharapkan?

Alat untuk Bactest Forex Gratis Tersedia di 2026

Pengujian ulang yang diprogram sepenuhnya Ini membutuhkan bahasa pengkodean seperti Python, MQL4, atau Pine Script, yang membutuhkan waktu. Ada alat gratis yang membuat hidup lebih mudah.

1. Excel atau Google Sheet – Alat Backtest Paling Sederhana

Jika Anda ingin melakukan backtest secara alami tanpa pengkodean, Excel adalah pilihan pertama.

Langkah-langkah:

• Muat data harga EURUSD dan masukkan ke dalam Lembar.
• Membuat kolom untuk menghitung SMA(5) dan SMA(20)
• Tambahkan kondisi dengan rumus =IF(C21-D21>0, 1, 0) untuk memeriksa apakah SMA(5) > SMA(20)
• Gunakan =IFS() untuk menunjukkan sinyal input/output.
• Ringkasan Laba/Rugi

Keuntungan: Ini gratis, lihat perhitungan terperinci. Kontrol penuh

Batasan: Lambat jika jutaan baris data Itu hanya dapat menggunakan lebih banyak kerangka waktu, seperti hari atau jam, dan format menit sangat sulit.

2. TradingView - Alat Backtesting Populer

TradingView adalah platform yang digunakan oleh sebagian besar pedagang dan memiliki Penguji Strategi bawaan.

Cara menggunakan:

• Masuk ke grafik EURUSD.
• Buka Penguji Strategi
• Pilih strategi yang dibuat khusus, atau pilih dari galeri TradingView.
• Tetapkan jangka waktu dan atur jangka waktu kembali, seperti 1 tahun.
• Klik “Run Backtest”.

Contoh Efek: Strategi BarUpDn yang diuji pada EURUSD harian selama 1 tahun bekerja sebagai berikut:

• Hasil Keseluruhan: -0.94% (Kerugian -$9,447.20)
• Jumlah perdagangan: 45 kali
• Tingkat kemenangan: 35.56% (16 dari 45)
• Penarikan Maksimum: 4.12% ($41,212.96)
• Faktor Keuntungan: 0.807

Hasil ini menunjukkan bahwa strateginya masih belum bagus, karena kerugian lebih berat daripada keuntungan, tetapi dapat diperbaiki dengan mengubah kondisi atau menambahkan filter risiko.

Keuntungan: Cepat Itu dapat dilakukan tick by tick, hasil backtest sangat akurat.

Batasan: Paket gratis memiliki batasan, mungkin memerlukan peningkatan Pro/Pro+.

Indikator yang menceritakan realitas sistem perdagangan

Hasil backtest mengungkapkan beberapa angka kunci. Trader perlu tahu apa yang ditunjukkan masing-masing.

Pengembalian Kumulatif Ini adalah total keuntungan/kerugian selama periode pengujian. Jika +15%, maka sistem menghasilkan keuntungan sebesar 15% per modal awal, jika -10%, maka kehilangan 10%.

Volatilitas Pengembalian Sistem yang baik harus memberikan pengembalian yang konsisten. Tidak, saya terlalu kesal. Jika sistem memberikan pengembalian +20%, tetapi memiliki volatilitas yang tinggi, itu mungkin berarti mengumpulkan keuntungan dari sesaat, yang tidak dapat diandalkan.

Rasio Sharpe - Indikator Kinerja Angka ini dihitung berdasarkan pengembalian. Bagi berdasarkan risiko (standar deviasi) Rasio Sharpe yang baik harus 1.0 atau lebih tinggi.

Penarikan Maksimum - Risiko Maksimum Angka ini menunjukkan berapa banyak modal Anda akan berkurang selama masa-masa terburuk, misalnya penarikan 20% berarti di rumah tertentu pada waktu tertentu. Angka ini menunjukkan daya tahan sistem. Semakin rendah semakin baik.

Faktor Keuntungan - Rasio Laba/Rugi Ini dihitung dengan membagi jumlah keuntungan dengan kerugian. Jika Faktor Keuntungan > 1,5, maka sistemnya cukup bagus. Jika < 1.0 แสดงว่าขาดทุนมากกว่ากำไร

Perbedaan antara Backtest dan Forward Test

Backtesting memiliki keterbatasan karena menggunakan data masa lalu yang mungkin tidak mewakili masa depan. Terkadang harga dapat bergerak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Inilah sebabnya mengapa trader juga perlu melakukan Forward Trading Test, yaitu menguji sistem terhadap data harga riil saat ini menggunakan akun demo atau sejumlah kecil uang.

Proses Uji Maju:

• Gunakan data harga aktual yang terjadi hari ini dan seterusnya.
• Berdagang sesuai dengan sistem backtest dan kemudian lulus tes.
• Jalankan uji coba setidaknya selama 1-3 bulan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik.

Melakukan backtesting dan forward testing adalah kunci untuk menciptakan sistem trading yang bermakna.

Kesimpulan

Forex Bactest Ini adalah alat penting yang tidak boleh disimpan Jika Anda ingin mengembangkan sistem perdagangan dengan peluang keuntungan nyata, Anda perlu tahu apa yang harus dilakukan. Dengan bereksperimen dengan data harga historis. Trader mendapatkan gambaran yang jelas tentang:

• Sistem akan menghasilkan untung atau rugi.
• Apa itu toleransi risiko?
• Apakah pengembalian yang diharapkan dalam kisaran yang dapat diterima?

Alat gratis seperti Google Sheet atau TradingView membuat backtesting tidak lagi sulit. Mulailah dengan pendidikan dasar. Buat strategi sederhana, lakukan backtest untuk melihat hasilnya, dan secara bertahap kembangkan sistem menjadi lebih kompleks dan efisien. Itulah cara menuju kesuksesan trading.