Kenali ATR adalah alat analisis volatilitas yang harus digunakan oleh trader

Banyak trader mungkin melewatkan alat yang sangat penting: ATR adalah Average True Range, indikator yang dengan jelas mengukur perubahan harga. Tidak seperti MACD atau Moving Average, yang melihat arah ATR, ini mengukur tingkat volatilitas sehingga trader dapat mengatur stop loss mereka dan mengambil keuntungan dengan lebih logis dan melindungi diri mereka dengan lebih baik.

ATR adalah indikator volatilitas harga, bukan arah.

Jika Anda masih bingung tentang apa itu ATR, itu hanyalah alat yang memberi tahu Anda volatilitas harga. Itu tidak mengatakan apakah harga akan naik atau turun, tetapi mengatakan seberapa kuat harga berayun.

Volatilitas, dalam hal ini, mengacu pada ketidakpastian perubahan harga. Semakin keras ayunan harga, semakin tinggi volatilitasnya. Semakin harga stagnan, semakin rendah volatilitasnya.

ATR Dikembangkan oleh insinyur terkenal J. Welles Wilder dalam bukunya “Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis”, ini adalah indikator yang sangat baik yang diabaikan oleh banyak pedagang karena tidak digunakan untuk menemukan titik masuk langsung, tetapi sering digunakan untuk menghitung stop loss dan take profit agar sesuai dengan tingkat risiko.

ATR bekerja dengan mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu.

Karakteristik kinerja Average True Range cukup mudah. Ketika garis ATR naik, ini menunjukkan bahwa harga berayun dengan kuat, klien akan melihat kandil besar dan grafik berjalan untuk memeriksa terus menerus. Seringkali, ATR yang lebih tinggi berarti ada peristiwa besar di pasar, atau ada persaingan antara pembeli dan penjual.

Sebaliknya, ketika ATR rendah, harga berkonsolidasi atau bergerak menyamping. Trader yang menyukai scalping mungkin harus menunggu waktu karena keuntungannya akan kecil.

Tanda Kunci: Saat ATR mengembang dari rendah ke tinggi. Ini biasanya menunjukkan bahwa harga keluar dari zona dangkal. Memasuki fase baru telah menunjukkan arah yang cepat. Saat ATR menyusut, harga dapat bersiap untuk penembusan baru.

##5 Manfaat Utama Menggunakan ATR dalam Perdagangan

1. Mengukur fluktuasi harga riil

ATR tidak hanya menggunakan tinggi-rendah dari satu tongkat, tetapi juga “True Range” yang mencakup celah. Trader dapat mengetahui “seperti apa volatilitas sebenarnya hari ini”, bukan hanya pembukaan dan penutupan hari itu.

2.

Alih-alih menetapkan stop loss secara membabi buta, Anda dapat menggunakannya untuk stop loss. Misalnya, jika ATR = 8,2 poin, Anda dapat menetapkan stop loss 8-10 poin dari harga masuk, tergantung pada toleransi risiko. Ini mencegah stop loss disambut dengan volatilitas normal.

3. Tetapkan Take Profit yang sesuai dengan risiko.

Menurut Rasio Risiko-Imbalan, jika risikonya kecil, Anda juga harus menargetkan keuntungan kecil. Jika volatilitasnya tinggi, targetnya harus lebih besar.

4.

Ketika ATR tiba-tiba mengembang, biasanya itu berarti penembusan yang kuat.

5. Gratis untuk digunakan di hampir semua platform

ATR tidak rumit, tidak perlu menghitung dengan tangan. ATR adalah indikator standar, Anda hanya perlu menambahkannya ke grafik dan Anda siap untuk pergi.

ATR vs Momentum: Memahami Perbedaan Antara Kedua Indikator

Trader sering mengacaukan volatilitas (seperti yang diukur dengan ATR) dengan momentum.

Volatilitas (ATR) = Memberi tahu jumlah perubahan, tetapi tidak memberi tahu arah, jika ATR tinggi, ia naik dengan gaya, dan turun dengan gaya yang sama.

Momentum = Katakan kecepatan dan arah harga. Jika momentumnya naik, itu berarti harga bergerak naik dengan cepat. Jika momentum turun, itu berarti bergerak ke bawah.

Contoh di pasar nyata:

• ATR Tinggi + Momentum Naik = Tren Ideal
• ATR Tinggi + Momentum Lemah = Harga ragu-ragu (berbahaya)
• ATR Rendah + Momentum Lemah = Harga berkonsolidasi (menunggu sinyal)

Saat melihat kandil, Jika batangnya besar tetapi isiannya pendek, itu berarti ATR-nya tinggi, tetapi harganya tidak banyak berubah arah. Jika tongkatnya besar dan panjang, itu berarti ATR tinggi + Momentum kuat.

Cara Menggunakan ATR untuk Menetapkan Stop Loss dan Take Profit yang Wajar

Beginilah cara sebagian besar pedagang menggunakan ATR dalam kehidupan nyata.

Langkah pertama: Lihatlah nilai ATR saat ini pada grafik, misalnya ATR14 = 8,5 poin.

Langkah Kedua: Hitung Stop Loss dan Take Profit

• Jika Anda membeli → Stop Loss = Harga Masuk - (ATR × 1) atau (ATR × 1,5)
• Jika Anda menjual → Stop Loss = Harga Masuk + (ATR × 1) atau (ATR × 1,5)

Langkah Tiga: Tetapkan Take Profit lebih besar dari Stop Loss sesuai dengan rasio.

• Jika Risiko = ATR × 1, maka Target = ATR × 2 (Risiko-Imbalan 1:2)
• Jika Risiko = ATR × 1,5, maka Target = ATR × 3 (Risiko-Imbalan 1:2)

Contoh nyata:

• Harga Masuk: $ 100
• ATR = 5
• Stop Loss = $100 - $5 = $95 ($5 kerugian)
• Take Profit = $100 + $10 = $110 ($10 keuntungan)
• Rasio risiko-imbalan = 1:2 ✓ Baik

ATR dalam Perdagangan Harian: Sinyal untuk Berinvestasi

Pedagang harian perlu mengingat hal ini: ketika pasar membuka hari baru, ATR sering melonjak segera, yang perlu dipahami oleh pedagang intraday.

Di pagi hari (saat pasar buka):

• ATR akan meledak lebih tinggi dari harga
• Jika Anda melihat 1-5 menit, harga akan banyak berayun.
• Ini adalah kisaran yang disukai calo, tetapi penuh risiko.
• Tips: Jika Anda tidak memiliki pengalaman, Anda harus menghindarinya.

Pada siang hari:

• ATR sering menyusut, harga berkonsolidasi.
• Selama Dead Time, tidak banyak gerakan.
• Jika ATR masih tinggi, itu berarti pasar masih belum yakin dengan arahnya.

Di malam hari (sebelum tutup):

• ATR dapat naik kembali jika ada berita penting.
• Atau menyusut jika pasar datar.
• Trader intraday sering menutup posisi lebih awal untuk menghindari celah.

Tanda-tanda kunci: Jika ATR mencapai level tertinggi multi-minggu, biasanya menunjukkan bahwa tren baru dimulai, yang merupakan peluang bagus bagi para pedagang.

Rumus Perhitungan ATR dengan Contoh Nyata

Saya tidak ingin ada yang berpikir bahwa ATR itu rumit, mari kita lihat bagaimana sebenarnya dihitung.

Rumus untuk menemukan True Range (TR):

TR = Maksimum: [(H-L), |H-C(Sebelum)|, |L-C(Sebelum)|]

Dimana:

• H = Harga Tinggi Hari Ini
• L = Harga terendah hari ini
• C(sebelum) = harga penutupan hari terakhir.

Contoh perhitungan:

• H = $49.32
• L = $48.08
• C(sebelum) = $49.93
• (H-L) = $49.32 - $48.08 = $1.24
• |H-C(sebelum)| = |$49.32 - $49.93| = $0.61
• |L-C(sebelum)| = |$48.08 - $49.93| = $1.85

TR = Maksimum ($1,24, 0,61 USD, 1,85 USD) = 1,85 USD

Rumus untuk menemukan ATR:

ATR(n) = Rata-rata TR selama n hari terakhir (sebagian besar waktu digunakan selama 14 hari)

Contoh: Jika Anda menjumlahkan nilai TR 14 hari terakhir dan membaginya dengan 14, Anda mendapatkan ATR14.

Jika nilai TR rata-rata yang dihitung = 0,82, itu berarti ATR14 = 0,82.

Membaca hasilnya: ATR = 0,82 berarti harga telah berubah rata-rata sekitar 0,82 pips per hari selama 14 hari terakhir.

Poin yang sering dilewatkan trader

Butir 1: Pikirkan bahwa ATR yang tinggi = lebih banyak keuntungan Tidak, ATR yang tinggi berarti risiko tinggi. Jika Anda menggunakan strategi yang tepat, keuntungannya bisa tinggi, tetapi risikonya sama tingginya.

Pasal 2: Gunakan ATR untuk menemukan titik masuk perdagangan ATR tidak memberi tahu Anda arahnya, Anda perlu menggunakan indikator lain (MACD, RSI, Moving Average).

3: Jangan sesuaikan pengaturan ATR sesuai dengan jenis produk. Beberapa orang menggunakan ATR14 sepanjang waktu, tetapi produk dengan volatilitas berbeda mungkin memerlukan ATR7 atau ATR21 sebagai gantinya.

Item 4: Atur alarm ATR dan lupakan ATR juga berguna untuk mengatur peringatan saat penembusan kuat terjadi, atau saat volatilitas mekar.

Kesimpulan: ATR adalah teman trader.

Singkatnya. ATR adalah Alat yang memberi tahu Anda seberapa kuat harga berayun. Itu tidak mengatakan apakah itu akan naik atau turun, tetapi memberi tahu Anda risiko, tingkat perubahan, dan memungkinkan pedagang untuk menetapkan stop loss logis dan mengambil keuntungan.

ATR adalah indikator yang tidak terdengar sebanyak MACD dan RSI, tetapi kinerjanya tidak hilang sama sekali.

Ketika pasar berayun kuat, ATR turun, ketika pasar stagnan, ATR turun, gunakan sinyal ini bersama dengan indikator lain dan Anda akan memiliki pola perdagangan yang lebih kuat.

Tanya Jawab tentang ATR

T: Apa yang seharusnya menjadi ATR yang baik? A: Tidak ada “nilai baik” universal, tergantung pada produk dan durasinya, produk yang sangat fluktuatif akan memiliki ATR yang tinggi, produk yang kurang mudah menguap akan memiliki ATR yang rendah, lihat perbandingan dengan 50 hari terakhir.

T: Berapa durasi ATR terbaik untuk digunakan? A: 14 hari (ATR14) adalah default yang dirancang oleh J. Welles Wilder, tetapi dapat disesuaikan sesuai dengan polanya.

• Swing Trading: Gunakan ATR14 atau ATR21
• Perdagangan Harian: ATR7 dapat digunakan.
• Scalping: Gunakan ATR5

T: Apa yang harus saya lakukan jika ATR sangat rendah hingga hampir 0? A: ATR (fase konsolidasi) yang sangat rendah adalah kerugian di pasar. Biarkan volatilitas mengembang lagi terlebih dahulu, atau tunggu hingga breakout terjadi.

T: Apakah ATR berfungsi untuk kripto Bitcoin? A: Ya, tetapi kripto jauh lebih fluktuatif daripada saham, jadi Anda harus menyesuaikan ATR sedikit lebih tinggi, seperti menggunakan ATR21 atau ATR28 agar stop loss tidak terjebak.