Récemment, un ami m'a demandé comment je vois la moyenne mobile (MA), alors j'ai organisé ma compréhension pour la partager avec tout le monde. La moyenne mobile est effectivement l'indicateur le plus basique et le plus couramment utilisé, en gros, c'est relier la moyenne des coûts sur une période passée, ce qui peut nous aider à juger la tendance du marché.

Commençons par ce qu'est la MA. La MA, c'est la moyenne mobile, le concept est très simple : on additionne les prix de clôture de plusieurs jours consécutifs et on divise par le nombre de jours. Par exemple, MA5 est la moyenne des prix de clôture des 5 derniers jours, MA10 celle des 10 jours, MA20 signifie la moyenne sur 20 jours, c'est une représentation de la moyenne à moyen terme. La formule de calcul est (C1+C2+C3+...+Cn)/n, où C représente le prix de clôture, n le nombre de jours.

Les moyennes mobiles se divisent en trois types selon leur période. À court terme, on utilise généralement 5 ou 10 jours ; à moyen terme, 30 ou 60 jours ; à long terme, 100 ou 200 jours. Il faut faire attention, car la MA utilisée sur différents graphiques représente des périodes différentes. Par exemple, sur un graphique horaire, MA5 représente la moyenne sur 5 heures, mais sur un graphique 4 heures, MA5 représente la moyenne sur 20 heures. Sur un graphique journalier, les plus courantes sont MA5, MA10, MA30, MA60.

Ensuite, comment l'utiliser ? La règle la plus classique est la règle des huit lois de Gann. En résumé, il y a quatre signaux d'achat et quatre signaux de vente. Les signaux d'achat incluent : la MA passant d'une tendance baissière à une tendance haussière, le prix franchissant la MA à la hausse (signal haussier) ; le prix tombant en dessous de la MA mais rebondissant immédiatement, la MA étant toujours en hausse (aussi un signal haussier) ; le prix baissant en dessous de la MA mais ne la cassant pas, puis inversant à la hausse, continuant à être haussier ; une chute brutale du prix loin de la MA, ce qui peut représenter une opportunité à court terme pour acheter. Les signaux de vente sont l'inverse.

Je dois souligner les caractéristiques de la MA. Premièrement, elle peut suivre la tendance, le prix va dans la direction de la MA. Mais cela entraîne aussi un retard, la réaction lors d’un retournement est lente. La stabilité est à la fois un avantage et un inconvénient : étant une moyenne sur plusieurs jours, une grande fluctuation d'une seule journée n'a pas beaucoup d'effet, mais cela rend la réaction moins sensible. Il y a aussi la caractéristique d'aider à la hausse ou à la baisse : après une cassure, le prix tend à continuer dans la même direction. Plus la période est longue, plus ces caractéristiques sont marquées, par exemple, la force de la cassure de la MA10 est plus forte que celle de la MA5.

Dans la pratique, quelques formes courantes apparaissent. La croix d’or (Golden Cross) est lorsque la MA courte croise la MA longue de bas en haut, indiquant une hausse. La croix de mort (Death Cross) est l'inverse, la MA courte croise la MA longue de haut en bas, indiquant une baisse. La configuration haussière (tendance haussière) est lorsque MA5, MA10, MA30, MA60 sont alignées de haut en bas, toutes allant vers la droite en haut, ce qui indique une forte hausse du prix. La configuration baissière (tendance baissière) est l'inverse, alignée de bas en haut, allant vers la droite en bas, annonçant une forte chute.

Dans un marché en hausse, la MA agit comme une ligne de défense pour les acheteurs. Lorsqu'une correction revient vers la MA, chaque ligne de MA offre un support, les acheteurs entrent en scène, poussant le prix à remonter, ce qui est un effet d’aide à la hausse. Dans un marché en baisse, la MA devient la ligne de défense pour les vendeurs, lorsque le prix rebondit vers la MA, il rencontre une résistance, ce qui favorise la baisse. Un autre point clé est le point de retournement de la MA : lorsque la MA passe d'une tendance haussière à une tendance baissière en atteignant un sommet, ou d'une tendance baissière à une tendance haussière en atteignant un creux, cela indique souvent un retournement potentiel du prix.

Honnêtement, la théorie de la MA vient à l'origine du marché boursier, mais la technique est universelle, elle s'applique aussi dans la crypto. Je recommande aux débutants de commencer par apprendre les bases de la MA, puis d’expérimenter progressivement avec leur propre expérience de trading, c’est ainsi qu’on peut vraiment l’utiliser dans la pratique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur Gate les tendances des moyennes mobiles de principales cryptomonnaies comme BTC, ETH, SOL, etc. En observant plusieurs fois les graphiques, vous finirez par ressentir le truc.