Prueba retrospectiva en Forex para principiantes: Cómo probar un sistema de trading efectivo

Crear una estrategia de trading rentable no es fácil, pero una forma que te ayuda a entender cómo funciona tu sistema de trading es hacer un backtest en forex, que es el proceso de probar tu estrategia con datos históricos de precios. Sin embargo, ¿cómo se realiza un backtest en forex? ¿Qué herramientas gratuitas puedes usar? Vamos a estudiar esto juntos.

Por qué el backtest es importante para los traders

El backtest en forex es como “probar” tu sistema de trading en condiciones de mercado que ya ocurrieron, con la hipótesis de que si funciona bien con datos pasados, probablemente también funcione bien en el futuro.

La importancia del backtest radica en que te ayuda a:

• Ver la capacidad real de ganancia del sistema
• Medir el riesgo y la pérdida máxima posible
• Mejorar la estrategia antes de usar dinero real
• Crear confianza en tus decisiones de trading

Pasos para hacer un Backtest en Forex

Antes de comenzar un backtest en forex, necesitas tener una estrategia clara, que puede incluir varios indicadores o reglas de entrada y salida que tú mismo diseñaste.

Paso 1-2: Preparar el sistema y los datos

Tu sistema de trading debe tener condiciones claras, como:

• Elegir el activo a operar (por ejemplo, EURUSD)
• Definir el marco temporal deseado (minutos, días, etc.)
• Establecer reglas de entrada y salida

Por ejemplo, puedes decidir: “Comprar cuando el SMA a corto plazo (5) cruce por encima del SMA a largo plazo (20), y vender cuando cruce hacia abajo”. Además, debes definir un Stop Loss (por ejemplo, -20%) para limitar las pérdidas.

Paso 3-5: Probar y analizar

Utiliza datos históricos de precios para probar tu estrategia. Registra cada entrada, salida y ganancia/pérdida. Luego, analiza los resultados para ver qué tan bien funciona el sistema.

Paso 6-7: Mejorar y probar en vivo

Si el sistema no es suficientemente bueno, ajusta las condiciones y vuelve a probar. Cuando estés satisfecho con los resultados, puedes usarlo en trading real.

Herramientas gratuitas para hacer Backtest: Excel, TradingView y otras

Excel y Google Sheets: la forma más sencilla

Si quieres hacer un backtest en forex de manera sencilla, sin programar, Excel o Google Sheets son excelentes opciones.

Pasos:

1. Descarga datos de precios de EURUSD en la hoja de cálculo
2. Crea fórmulas para calcular SMA(5) y SMA(20)
3. Establece condiciones “IF” para detectar cruces
4. Usa esas señales para calcular ganancias y pérdidas

Ejemplo de fórmula: si SMA(5) > SMA(20), devuelve 1 (señal de compra), si no, 0. Luego, usa estos valores para simular las operaciones y calcular resultados.

Ventajas: gratis, fácil, sin programación
Limitaciones: lento con muchos datos, no apto para estrategias complejas

TradingView: la herramienta preferida por los traders

TradingView es una plataforma de análisis con gran cantidad de datos y tiene un Strategy Tester que permite hacer backtest en forex de forma eficiente.

Ventajas:

• Incluye estrategias predefinidas para probar
• Visualiza gráficos y resultados fácilmente
• Soporta Pine Script para estrategias avanzadas
• Datos actualizados y completos

Ejemplo: TradingView tiene una estrategia llamada BarUpDn que compra cuando detecta una vela verde (cierre por encima de apertura) y que abre por encima de la vela anterior. Al probarla en EURUSD diario, muestra un resultado con pérdida de -0.94%, tasa de acierto del 35.56% y máximo drawdown de 4.12%.

Puedes ajustar las condiciones, probar en otros activos o agregar filtros de riesgo para mejorar los resultados.

Números que indican si tu sistema de trading es bueno

Al completar un backtest en forex, estos números te dirán qué tan bueno es tu sistema:

Retorno total (Total Return)

Es la ganancia o pérdida total de todas las operaciones. Para comparar diferentes sistemas, mira también el retorno anualizado (%/año).

Volatilidad del retorno (Volatility)

Un buen sistema debe dar ganancias consistentes. Si las ganancias son altas pero muy variables, el sistema no es estable.

Ratio de Sharpe: relación entre ganancia y riesgo

Se calcula dividiendo el retorno por la desviación estándar (riesgo). Cuanto más alto, mejor, porque indica cuánto ganas por cada unidad de riesgo asumido.

Maximum Drawdown: pérdida máxima

Es la mayor caída en tu cuenta en porcentaje o monto. Un buen sistema debe tener un drawdown menor al 20-30%, ya que más que eso puede ser demasiado arriesgado.

Tasa de acierto (Win Rate)

Porcentaje de operaciones ganadoras. No siempre es lo más importante si la relación ganancia/pérdida es buena.

Próximo paso: Forward Testing si el backtest es positivo

Cuando tu backtest en forex da buenos resultados, no debes empezar a operar con dinero real de inmediato. Prueba en una cuenta demo o con poco dinero en condiciones reales, en lo que se llama Forward Testing.

La razón: los datos históricos no siempre reflejan el comportamiento futuro. Puede haber condiciones de mercado nuevas o diferentes. Forward Testing verifica la robustez de tu sistema en el mercado real.

Resumen

El backtest en forex es una herramienta clave para los traders que quieren construir un sistema sólido. Te permite entender cómo funciona tu estrategia antes de poner dinero en juego.

Puedes comenzar con Excel o TradingView y hacer tu backtest. Recuerda que si los resultados son buenos, debes probar también en condiciones reales (Forward Testing) para asegurarte de que funciona en la práctica.