Multi-mercado y múltiples estrategias, actualmente enfrentando problemas de asignación de posiciones. Hay dos soluciones: 1. usar una estrategia de paridad, cuantificar el riesgo y asignar las posiciones. 2. asignación basada en el ratio de Sharpe, distribuyendo las posiciones según la proporción del ratio de Sharpe de cada estrategia (ajuste y rotación trimestral).
Si hay mejores métodos o correcciones, ¡agradecería mucho sus consejos!
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Avanzado: Aparecen nuevos problemas, ¿cómo resolverlos?
Multi-mercado y múltiples estrategias, actualmente enfrentando problemas de asignación de posiciones. Hay dos soluciones: 1. usar una estrategia de paridad, cuantificar el riesgo y asignar las posiciones. 2. asignación basada en el ratio de Sharpe, distribuyendo las posiciones según la proporción del ratio de Sharpe de cada estrategia (ajuste y rotación trimestral).
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