تعرف على ATR هو أداة تحليل التقلب التي يجب على المتداولين استخدامها

العديد من المتداولين قد يغفلون عن أداة مهمة جدًا وهي ATR أو متوسط المدى الحقيقي، وهو مؤشر يساعد على قياس تقلبات السعر بشكل واضح. يختلف عن MACD أو المتوسط المتحرك الذي يحدد الاتجاه، فـ ATR يقيس مستوى التقلبات فقط، مما يمكن المتداول من تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل منطقي وفعال لحماية نفسه بشكل أفضل.

ما هو ATR؟ مؤشر تقلبات السعر وليس الاتجاه

إذا كنت لا تزال غير واضح حول ما هو ATR، ففكر فيه كأداة تُظهر مدى تقلب السعر (Volatility)، فهي لا تخبرك إذا كان السعر سيرتفع أم ينخفض، بل تُظهر مدى قوة تقلب السعر في الفترة الحالية.

في هذه الحالة، يقصد بـ Volatility عدم اليقين في تغير السعر. كلما كان السعر يتقلب بشكل عنيف، كانت التقلبات عالية، وإذا توقف السعر عن الحركة، كانت التقلبات منخفضة.

تم تطوير ATR بواسطة المهندس الشهير J. Welles Wilder، الذي ظهر في كتابه “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية”. وهو مؤشر ممتاز يتجاهله الكثير من المتداولين لأنه لا يُستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج مباشرة، بل يُستخدم لحساب وقف الخسارة وجني الأرباح بما يتناسب مع مستوى المخاطر.

كيف يعمل ATR على قياس تغيرات السعر خلال فترة زمنية معينة

طريقة عمل المتوسط الحقيقي للتقلبات بسيطة وواضحة. عندما يرتفع خط ATR، فهذا يدل على أن السعر يتقلب بقوة، وتظهر الشموع بحجم كبير، ويستمر الرسم البياني في التحرك بشكل مستمر. غالبًا، ارتفاع ATR يدل على وجود أحداث مهمة في السوق أو وجود تنافس بين المشترين والبائعين.

وعلى العكس، عندما يكون ATR منخفضًا، فإن السعر يتجمع أو يتحرك بشكل جانبي، ولا توجد تغييرات كبيرة، وهنا قد يحتاج المتداولون الذين يفضلون السكالبين إلى الانتظار، لأن الأرباح ستكون أقل.

إشارة مهمة: عندما يتوسع ATR من مستوى منخفض إلى مرتفع، غالبًا يدل على أن السعر يخرج من مناطق التكرار، ويدخل مرحلة جديدة بسرعة، ويمكن تحديد الاتجاه بشكل أسرع. وعندما يتقلص ATR، قد يكون السعر يستعد لحدوث اختراق جديد.

5 فوائد رئيسية لاستخدام ATR في التداول

1. قياس التقلبات الحقيقية للسعر

ATR لا يعتمد فقط على أعلى وأدنى سعر للشمعة الواحدة، بل يستخدم “النطاق الحقيقي” الذي يشمل الفجوات السعرية. هذا يجعل ATR أدق من الطرق القديمة، حيث يمكن للمتداول أن يعرف “ما هو التقلب الحقيقي اليوم” وليس فقط سعر الافتتاح والإغلاق.

2. مساعدة في تحديد وقف الخسارة بشكل منطقي

بدلاً من وضع وقف خسارة عشوائي، يستخدم المتداولون ATR لحساب وقف الخسارة بشكل منطقي. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة ATR = 8.2 نقطة، يمكن وضع وقف الخسارة على بعد 8-10 نقاط من سعر الدخول، حسب مستوى المخاطرة المقبول. هذا يمنع الوقف من أن يُشَخَّص بشكل خاطئ بسبب تقلبات السوق العادية.

3. تحديد هدف جني الأرباح بما يتوافق مع مستوى المخاطرة

وفقًا لمبدأ نسبة المخاطرة إلى العائد، إذا كانت المخاطرة صغيرة، فهدف الربح يكون صغيرًا، وإذا كانت التقلبات عالية، فهدف الربح يكون أكبر. يساعد ATR المتداول على وضع هدف جني أرباح منطقي بناءً على تقلبات السوق، بدلاً من التخمين.

4. تحديد فرص الاختراق (Breakout)

عندما يتوسع ATR بشكل مفاجئ، غالبًا يدل على حدوث اختراق قوي. يمكن للمتداولين وضع تنبيهات عندما يصل ATR إلى أعلى مستوى له خلال 20-30 يومًا، للاستفادة من فرص الاختراق.

5. متاح مجانًا على معظم المنصات

ATR سهل الاستخدام، ولا يتطلب حسابات يدوية معقدة. معظم منصات التداول (مثل TradingView، MetaTrader، وغيرها) توفر ATR كمؤشر قياسي، ويمكنك إضافته مباشرة على الرسم البياني.

الفرق بين ATR والزخم (Momentum): فهم الاختلاف بين المؤشرين

غالبًا يخلط المتداولون بين تقلب السوق (الذي يقيسه ATR) والزخم (Momentum). لنوضح الفرق:

التقلب (ATR) = يقيس مقدار التغير في السعر، ولا يحدد الاتجاه. إذا كان ATR مرتفعًا، فالسعر يتغير بقوة سواء للأعلى أو للأسفل.

الزخم (Momentum) = يقيس سرعة واتجاه حركة السعر. إذا كان الزخم مرتفعًا، فالسعر يتجه للأعلى بسرعة، وإذا كان منخفضًا، فالسعر يتحرك ببطء أو يتوقف.

أمثلة من السوق:

• ATR مرتفع + زخم مرتفع = سعر يتجه بقوة للأعلى (اتجاه مثالي)
• ATR مرتفع + زخم منخفض = السعر يتردد (مخاطرة أعلى)
• ATR منخفض + زخم منخفض = السوق في حالة تماسك (انتظار إشارة)

عند النظر إلى الشموع، إذا كانت كبيرة وذات جسم قصير، فهذا يدل على أن ATR مرتفع لكن السعر لم يتغير كثيرًا، وإذا كانت كبيرة وطويلة، فذلك يدل على أن ATR مرتفع وزخم قوي، مع وجود اتجاه واضح.

كيف يستخدم ATR لتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل مناسب

هذه هي الطريقة التي يستخدمها معظم المتداولين الحقيقيين:

الخطوة الأولى: راقب قيمة ATR الحالية على الرسم البياني، مثلاً ATR14 = 8.5 نقطة.

الخطوة الثانية: حساب نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح:

• شراء → وقف الخسارة = سعر الدخول - (ATR × 1 أو 1.5)
• بيع → وقف الخسارة = سعر الدخول + (ATR × 1 أو 1.5)

الخطوة الثالثة: وضع هدف جني الأرباح أكبر من وقف الخسارة بناءً على نسبة المخاطرة:

• إذا كانت المخاطرة = ATR × 1، فهدف الربح = ATR × 2 (نسبة 1:2)
• إذا كانت المخاطرة = ATR × 1.5، فهدف الربح = ATR × 3

مثال عملي:

• سعر الدخول: 100$
• ATR = 5
• وقف الخسارة: 100$ - 5$ = 95$
• هدف الربح: 100$ + 10$ = 110$
• نسبة المخاطرة إلى العائد = 1:2، وهو جيد جدًا.

استخدام ATR في التداول اليومي: إشارات مهمة

المتداولون اليوميون يجب أن يفهموا أن عند افتتاح السوق، غالبًا يرتفع ATR بسرعة، وهو أمر مهم:

صباحًا (عند الافتتاح):

• يرتفع ATR بشكل كبير بسبب تقلبات السعر.
• على فترات 1-5 دقائق، يكون هناك تقلبات كبيرة.
• هذه الفترة مناسبة للسكالبينج، لكن مع مخاطر عالية.
• النصيحة: إذا لم تكن لديك خبرة، فالأفضل تجنب التداول في هذه الفترة، وانتظر حتى يقل التقلب.

منتصف النهار:

• عادةً يتقلص ATR، ويبدأ السوق في التماسك.
• فترة هدوء، لا يوجد حركة كبيرة.
• إذا استمر ATR مرتفعًا، فالسوق لا يزال غير واضح.

قبل الإغلاق:

• قد يرتفع ATR مجددًا إذا ظهرت أخبار مهمة.
• أو ينخفض إذا بدأ السوق يهدأ.
• المتداولون اليوميون يفضلون إغلاق مراكزهم قبل نهاية اليوم لتجنب الفجوات.

إشارة مهمة: إذا وصل ATR إلى أعلى مستوى له خلال أسابيع، فغالبًا يدل على بداية اتجاه جديد، وهو فرصة جيدة للمتداولين.

حساب ATR بشكل عملي مع مثال

لا داعي لأن يظن أحد أن ATR معقد، إليك طريقة الحساب خطوة بخطوة:

حساب النطاق الحقيقي (TR):

TR = أكبر قيمة من:

• (H - L)
• |H - C(اليوم السابق)|
• |L - C(اليوم السابق)|

حيث:

• H = أعلى سعر اليوم
• L = أدنى سعر اليوم
• C(السابق) = سعر الإغلاق السابق

مثال على حساب TR:

• H = 49.32$
• L = 48.08$
• C(السابق) = 49.93$
• (H - L) = 1.24$
• |H - C(السابق)| = |49.32 - 49.93| = 0.61$
• |L - C(السابق)| = |48.08 - 49.93| = 1.85$

TR = أكبر قيمة من: 1.24$, 0.61$, 1.85$ = 1.85$

ثم، لحساب ATR، نأخذ المتوسط الحسابي لقيم TR لعدد معين من الأيام، غالبًا 14 يومًا، ونقسم على 14.

مثلاً، إذا كانت متوسط TR ل14 يومًا هو 0.82، فـ ATR14 = 0.82.

هذا يعني أن السعر يتغير بمعدل حوالي 0.82 نقطة يوميًا خلال الفترة الماضية.

أخطاء شائعة يرتكبها المتداولون عند استخدام ATR

الخطأ 1: الاعتقاد أن ارتفاع ATR يعني بالضرورة تحقيق أرباح أكبر.

• غير صحيح، ارتفاع ATR يدل على ارتفاع المخاطر، ويجب إدارة المخاطر بشكل مناسب.

الخطأ 2: الاعتماد على ATR فقط لتحديد نقاط الدخول والخروج.

• غير صحيح، يجب دمجه مع مؤشرات أخرى (مثل MACD، RSI، المتوسطات المتحركة) لتأكيد الإشارات.

الخطأ 3: عدم تعديل إعدادات ATR حسب نوع الأداة المالية.

• بعض المتداولين يستخدمون ATR14 دائمًا، لكن أدوات ذات تقلبات مختلفة قد تتطلب إعدادات مختلفة (مثل ATR7 أو ATR21).

الخطأ 4: نسيان استخدام ATR في وضع تنبيهات الاختراق.

• يمكن استخدام ATR لتنبيهك عند حدوث تقلبات قوية أو اختراقات قوية.

الخلاصة: ATR هو رفيق لا غنى عنه للمتداول

باختصار، ATR هو أداة تُعلمك بمدى تقلب السعر، وليس اتجاهه. يساعدك على تحديد مستوى المخاطرة، ويُمكنك من وضع وقف خسارة وجني أرباح منطقيين، ويعتمد عليه المتداولون الناجحون أكثر من غيرهم.

هو مؤشر غير مشهور مثل MACD أو RSI، لكنه فعال جدًا، ويعطي إشارات قوية عندما يكون السوق متقلبًا أو هادئًا.

عند تقلب السوق بشكل عنيف، يرتفع ATR، وعندما يهدأ السوق، ينخفض ATR. استخدمه مع مؤشرات أخرى، وستحصل على استراتيجية تداول أكثر قوة.

الأسئلة الشائعة حول ATR

س: ما هو القيمة المثالية لـ ATR؟
ج: لا توجد قيمة موحدة، فهي تعتمد على الأداة والفترة الزمنية. أدوات ذات تقلب عالي يكون لها ATR مرتفع، والأقل تقلبًا يكون لها ATR منخفض. عند ظهور أعلى قيمة ATR خلال 50 يومًا، فذلك غالبًا إشارة إلى اختراق قوي.

س: ما هو أفضل فترة زمنية لاستخدام ATR؟
ج: عادةً ATR14 هو الإعداد الافتراضي الذي وضعه J. Welles Wilder، لكن يمكن تعديله حسب نوع التداول:

• التداولات القصيرة (سكالبينج): ATR5 أو ATR7
• التداولات المتوسطة (سويينج): ATR14 أو ATR21
• التداولات الطويلة (تداولات الأجل): ATR21 أو ATR28

س: ماذا لو كانت قيمة ATR منخفضة جدًا أو قريبة من الصفر؟
ج: هذا يدل على سوق في حالة تماسك، ولا توجد حركة كبيرة. في هذه الحالة، من الأفضل الانتظار حتى يحدث اختراق أو تقلبات جديدة.

س: هل يمكن استخدام ATR مع العملات الرقمية مثل البيتكوين؟
ج: نعم، لكن يجب تعديل الإعدادات لأنها أكثر تقلبًا. يُنصح باستخدام فترة أطول، مثل ATR21 أو ATR28، لتجنب الإشارات الخاطئة بسبب التقلبات الشديدة.

في النهاية، إذا أردت أن تتداول بشكل أكثر ذكاءً، فاعتمد على ATR لقياس مدى تقلب السوق، وليس فقط على الاتجاه. هو أداة تساعدك على إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتحديد نقاط دخول وخروج منطقية، وتجنب الوقوع في فخ التقلبات المفاجئة.